1 / 18

ZÁKLADY EKONOMETRIE 7. cvičení Heteroskedasticita

ZÁKLADY EKONOMETRIE 7. cvičení Heteroskedasticita. HETEROSKEDASTICITA Podstata Příčiny Důsledky Měření. HETEROSKEDASTICITA. Podle G-M podmínek by mělo platiti E( uu T )= σ 2 I n Porušení této podmínky vede k heteroskedasticitě Rozptyl náhodné složky není konečný a konstantní.

sabine
Download Presentation

ZÁKLADY EKONOMETRIE 7. cvičení Heteroskedasticita

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ZÁKLADY EKONOMETRIE7. cvičeníHeteroskedasticita

  2. HETEROSKEDASTICITAPodstataPříčinyDůsledkyMěření

  3. HETEROSKEDASTICITA • Podle G-M podmínek by mělo platiti • E(uuT)=σ2In • Porušení této podmínky vede k heteroskedasticitě • Rozptyl náhodné složky není konečný a konstantní. • Rozptyl náhodné složky je funkcí některé vysvětlující proměnné.

  4. HETEROSKEDASTICITA - Příklad

  5. Příčiny • Chybná specifikace modelu – nezahrnutí významné proměnné do modelu • Odhad z průřezových dat • Kumulace chyb měření • Použití tříděných dat, skupinových průměrů apod.

  6. Důsledky • Bodové odhady parametrů zůstávají nevychýlené a konzistentní • Nejsou vydatné ani asymptoticky vydatné • Odhad rozptylu a odhadnuté standardní chyby jsou vychýlené – Intervaly spolehlivosti nejsou směrodatné a běžné statistické testy (t-testy, F-test) ztrácejí na síle.

  7. Grafický test – 1 – Homoskedasticita

  8. Grafický test – 2 – Heteroskedasticita

  9. Grafický test – 3 – Heteroskedasticita

  10. Grafický test – 4 – Heteroskedasticita

  11. Spearmanův test korelace pořadí • Každému pozorování dám pořadové číslo podle Xa podle e • Pokud existuje skupina pozorování, která má shodná (podobná) pořadová čísla podle Xi e, je v modelu heteroskedasticita. • rex - kolem 1 – očekávám heteroskedasticitu • rex - kolem 0 – očekávám homoskedasticitu • Testujeme pomocí: • H0: Homoskedasticita • H1: Heteroskedasticita • … Zamítáme H0 o homeskedasticitě, kde t* je tabulková hodnota • … Nelze zamítnout H0 o homoskedasticitě

  12. Spearmanův test korelace pořadí - Postup • Vezmeme absolutní hodnoty reziduí , seřadíme je vzestupně a očíslujeme • Přiřadíme číslo k původním (nesrovnaným residuím) • Vezmeme absolutní hodnoty proměnné , seřadíme je vzestupně a očíslujeme • Přiřadíme pořadové číslo k původním pozorováním. • Spočítáme rozdíl (diference, značíme d) • Spočítáme Spearmanův koeficient korelace pořadí mezi reziduem e a danou vysvětlující proměnnou X • Vyhodnotíme pomocí t-testu.

  13. Test Goldfeld – Quandt • Rozdělí data na 2 skupiny (podle proměnné X) • Změří RSS obou skupin a ptá se, zda je shodný? • Pokud ano, v modelu je homoskedasticita • Pokud ne, v modelu je heteroskedasticita • Testuje se pomocí • H0: Homoskedasticita • H1: Heteroskedasticita • F ≥ F* Zamítáme H0 o homeskedasticitě • F < F*Nelze zamítnout H0 o homeskedasticitě

  14. Test Goldfeld – Quandt - postup • Vybereme vysvětlující proměnnou (významnou) a seřadím vzestupně • Rozdělíme počet dat na dvě stejné poloviny a kolem středu vynechám q hodnot. Pro q musí platit q ≤ n/4 • Vypočteme • Vytvoříme F- test , kde pro danou polovinu dat • Závěr testu – porovnávám s tabulkovou hodnotou pro danou hladinu významnosti. • H0: Homoskedasticita • H1: Heteroskedasticita • F ≥ F*Zamítáme H0 o homeskedasticitě • F < F* Nelze zamítnout H0 o homeskedasticitě

  15. Parametrické testy • Využívají pomocné regrese, zkoumají různé formy závislosti

  16. Whiteův test • Parametrický test • Je obecnější než předchozí testy, neboť nezahrnuje přesnou formu závislosti. • Vlastní test se vztahuje k vícenásobnému koeficientu determinace pomocné regrese . • H0: Homoskedasticita • H1: Heteroskedasticita • Je v Pc-Givu!

  17. Příklad – eko1.xls • Odhadněte závislost maloobchodního obratu na disponibilním příjmu a cenovém indexu. • Y – maloobchodní obrat potřeb pro domácnost v mld. CZK • X2 – disponibilní příjem v mld. CZK • Otestujte heteroskedasticitu.

  18. Možná otázka do závěrečného testu • Heteroskedasticita • Podstata • Příčiny • Důsledky • Testování

More Related