Конкурентные банковские стратегии

1. Москва 2005 г. Конкурентные банковские стратегии

2. Причины банковских кризисов(Франция, Германия, Япония, Великобритания, США)

3. Причины банковских кризисов(Франция, Германия, Япония, Великобритания, США)

4. Причины банковских кризисов(Бразилия, Мексика, Португалия, Южная Корея, Турция)

6. Дерегулирование и либерализация имели место в 100% изученных случаев Экономический спад наблюдался в 15 из 16 стран (94%). Отсутствие должного надзора со стороны регулирующего органа наблюдалось в 100% изученных случаев. Неправильные или неквалифицированные решения, принимаемые руководством многих банков, наблюдались в 100% изученных случаев. Недосформированные резервы на покрытие потерь по ссудам, чрезмерная концентрация риска и очень высокий кредитный риск наблюдались в 12 из 16 стран (75%). Отсутствие функции внутреннего контроля - 11 стран (69%). Отсутствие опыта у руководства в сочетании с новыми условиями операционной среды, явившимися результатом дерегулирования, - 10 из 16 стран (63%) Отсутствие надлежащей законодательной базы для целей банковского надзора наблюдалось в 11 из 16 стран (69%). Список типичных причин происхождения кризисов

7. Исходные позиции для построения моделей анализа финансового сектора и прогнозирования кризисных ситуаций Макроэкономические показатели… Финансовые показатели… Качественные показатели: • Качество управления • Корпоративная культура • Системы внутреннего аудита и контроля • Прозрачность • Адекватность сформированных резервов на покрытие возможных потерь по ссудам • Политическое вмешательство и политические риски

9. Фундаментальные проблемы управления банковскими рисками определяются следующими факторами: Финансовые инновации, особенно в области внебалансовых производных инструментов, могут иметь последствия в виде концентрации риска. Это напрямую относится к рыночным рискам; Информационно-технологические инновации, особенно в области электронного доступа к услугам банков, значительно увеличивают операционные риски; Интернационализация и дерегулирование банковской деятельности повысили вероятность «заражения» финансовым кризисом; Корреляция между различными видами риска увеличилась и стала более сложной. В результате потребность в измерении, управлении и контроле риска увеличилась, а удовлетворять её стало сложнее.

10. 1992-1994 годы («чёрный вторник»). Урок кризиса – совершенствование управления валютным риском. 1994-1995 годы (межбанковский арбитраж составлял до 80% валюты баланса банков) Урок кризиса – совершенствование управления риском ликвидности и кредитным риском. 1995-1998 годы. Бурный рост всех рыночных инструментов. Объём доходных операций физически ограничивался наличием средств Урок кризиса обусловлен целым спектром рисков: кредитным, валютным, рыночными, риском ликвидности и другими 1998-2004 годы. Проявление риска подвижности капитала, который негативно отражается на уровне ликвидности. Урок кризиса риск возникновения убытков при потери деловой репутации История развития профиля системных рисков российского банковского сектора

11. Перспективы развития профиля системных рисков РБС: • Чрезмерная концентрация кредитных рисков; • Бурное развитие кредитования физических лиц (включая ипотеку) и электронных банковских услуг при нерешённых проблемах правовых и операционных рисков; • Существенная зависимость от международных фондовых рынков при неразвитости внутренних; • Имидж российского банковского сектора в мире.

13. Матрица рисков по каждому сценарию развития РБС

15. ОБЩИЕ УБЫТКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРАОТ ОПЕРАЦИОНОГО РИСКА US$ 300 млрд. в 1980 - 2000 Источник: OperationalRisk.Com (ORI)

16. Вмененный Скрытый Человеческий Кумулятивный ОТЛИЧИЯ ОТ ОСТАЛЬНЫХ РИСКОВ • Присущ внутренним процессам, людям и системам. (Например: отсутствие четкой подчиненности). • Ошибки в обработке сделок происходят часто и нематериальны по отдельности однако зачастую целиком спрятаны в себестоимости – не влияют на оценку качества работы. • Инерция/лень,жадность, самоуверенность, отрицание, взаимоотношения. Например, игнорирование тревожных сигналов контрольных функций. • Некоторые операционные риски проявляются только благодаря множественным провалам контроля.Низкая частота – высокая амплитуда, приводит к недооценке потенциальных последствий. Кумулятивный эффект Barings 1995: - отсутствие независимого контроля, риск-менеджера - отсутствие разделения обязанностей фронт и бэк-офисов - системы не способны обрабатывать поток сделок и ошибок - крупные переводы денег от головного офиса в пользу «клиента» без анализа - отсутствие понимания бизнеса (огромных «прибылей» на индексном арбитраже) - игнорирование аудиторского отчета

17. ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК ЭТО КУМУЛЯТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОШИБОК И ХАЛАТНОСТИ Операционный риск - это риск прямых или косвенных убытков образующихся в результате неадекватных внутренних процессов, контролей, систем или внешних обстоятельств. Сюда не относятся ошибки в стратегии и маркетинговой политике компании – бизнес риск.

18. Идентификация Измерение Мониторинг Управление Заинтересованные лица ожидают от банков наличия контроля за операционными рисками и возможности демонстрировать это Стоимость пассивного подхода в долгосрочной перспективе выше, поскольку он не предотвращает убытки и ущерб репутации Активно Борьба с последствием Управление кризисной ситуацией «Зачистка» Пассивно

19. В настоящее время, до сих пор, у многих менеджеров и руководителей практикуется «кризисный» стиль управления: «появление/очевидность проблемы – попытка ее решения». Отрицательное действие данного похода заключается в том, что он приносит существенные издержки, а также высокую вероятность принятия решения в кризисной/напряженной ситуации. Необходимо практиковать «интеллектуальный» стиль управления. т.е. стремление от нестабильности к стабильности, а вместе с тем эффективности, путем предвидения и прогнозирования проблем, анализа общих и конкретных причин их появления, что позволит создать многовариантность их решения. Очевидно что процесс появления проблем непрерывен, именно через их решение создается возможность улучшения ситуации. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

20. Наши координаты

21. ФБК имеет лицензию № 000001, выданную приказом МФ РФ на право осуществления аудиторской деятельности, действующей до 2007 года. Основана в 1990 году Является одной из ведущих аудиторско-консалтинговых групп в России Более 600 сотрудников, из них: 73 аттестованных специалиста по аудиту 14 имеют международную квалификацию (ACCA, IAB) Получила международное признание

22. Международное признание Членство в международной ассоциации PKF Работа по проектам, финансируемым МБРР, ЕБРР, ТАСИС, ЮНЕСКО, DFID (Великобритания) Аккредитация при ООН Совместные проекты с компаниями «Большой четверки» Среди клиентов ФБК - крупнейшие западные компании

23. Мсницкая ул., д. 44/1, стр. 2АБ, Москва, 101990 Тел: (095) 737-53-53 Факс: (095) 737-53-47 Web: www.fbk.ru E-mail:bank@fbk.ru Наши координаты