Управление рисками

1. КафедраМатематики и моделирования Преподаватель: Луговой Роман Анатольевич Управление рисками

2. Теория риска. Понятие риска, классификация рисков.

3. случайный характер события, при котором возможны несколько исходов; Основные характерные черты ситуаций, связанных с риском

4. наличие альтернативных решений; Основные характерные черты ситуаций, связанных с риском

5. вероятность получения прибыли или возникновения убытков Основные характерные черты ситуаций, связанных с риском

6. ситуация, связанная с возможными потерями вследствие неполноты информации о будущем; Употребление понятия «риск»

7. вероятность возможных потерь, их размер, локализация и т.п. — характеристики рискованной ситуации. Употребление понятия «риск»

8. Риск — деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи или отклонения от цели. Определение (Шапкин А.С.)

9. потенциальная возможность наступления события, влекущего материальный ущерб; возможность недополучения прибыли; характеристика проявления ущерба: частота возникновения и/или тяжесть. Риск — … Определения

10. Информационный подход Риск — известное распределение случайной величины Неопределенность — неизвестны вероятности Риск и неопределенность

11. Оценочный подход Риск связан с потенциальным ущербом Неопределенность связана с неоднозначностью исхода Риск и неопределенность

12. Субъективное связано с оценкой ситуации с точки зрения потенциальной осуществимости отрицательных последствий Cубъективное понимание риска

13. Объективное связано с возможностью наступления неблагоприятного исхода, не зависящей от воли лица, подверженного риску Объективное понимание риска

14. Опасность — потенциальная угроза возникновения ущерба, связанная со спецификой объекта и ситуации. Отражает взаимодействие между носителем риска и окружающей средой. Структурные характеристики риска

15. Подверженность — характеристика единиц наблюдения реализации рисковой ситуации Структурные характеристики риска

16. Уязвимость — степень реализации опасности, зависящая от различных факторов риска Структурные характеристики риска

17. Взаимодействие с другими рисками — степень влияния риска на комплексный эффект от взаимодействия группы рисков Структурные характеристики риска

18. Возможность случайного возникновения нежелательных убытков, измеряемых в денежном выражении Экономический риск

19. Характеристики: опасность подверженность риску уязвимость взаимодействие с другими рисками информация о риске величина риска издержки, связанные с рисками Классификация рисков

20. Тип объекта Причина, природа ущерба Типичность отрицательных последствий Критерии классификации по опасности

21. с собственностью с доходами с персоналом с ответственностью Классификация по типу объекта

22. природные технические связанные с человеческим фактором с персоналом с действиями персонала Классификация по причине ущерба

23. связанные с экономической активностью коммерческие рыночные политические связанные с налогообложением связанные с госрегулированием правовые риски социальные Классификация по причине ущерба

24. фундаментальные спорадические Классификация по типичности отрицательных последствий

25. По специфике исходов чистый риск спекулятивный риск Критерии классификации по характеристике подверженности риску

26. По месту появления внутренние внешние Критерии классификации по характеристике подверженности риску

27. По степени зависимости ущерба от исходного события первичные вторичные Критерии классификации по характеристике подверженности риску

28. По уровню возникновения на уровне народного хозяйства на уровне административного образования на уровне хозяйствующего субъекта на уровне структурного подразделения на уровне рабочего места Критерии классификации по характеристике подверженности риску

29. По уровню проявления негативных последствий проектные риски риски фирмы отраслевые риски общеэкономические риски глобальные риски Критерии классификации по характеристике подверженности риску

30. По степени влияния природной и социальной среды на риск По характеристике уязвимости

31. По степени учета временного фактора бессрочные срочные По характеристике уязвимости

32. По зависимости уязвимости от времени статические динамические По характеристике уязвимости

33. По степени распространенности массовые уникальные По характеристике взаимодействия с другими рисками

34. По характеру влияния общие частные По характеристике взаимодействия с другими рисками

35. По степени диверсифицируемости По характеристике взаимодействия с другими рисками

36. По степени предсказуемости прогнозируемые непрогнозируемые По характеристике имеющейся информации

37. По типу информации количественная качественная По характеристике имеющейся информации

38. По степени достоверности По характеристике имеющейся информации

39. По частоте возникновения редкие риски риски средней частоты частые риски По критерию величина риска

40. По тяжести ущерба малые средние высокие катастрофические По критерию величина риска

41. Распределение ущерба Вероятность возникновения ущерба Величина ущерба

42. По возможным финансовым потерям прямой ущерб косвенный ущерб По характеристике расходов

43. По характеру расходов издержки на принятие решений расходы на снижение риска расходы на покрытие отрицательных последствий По характеристике расходов

44. рыночные риски кредитные риски риски ликвидности операционные риски юридические риски Банковские риски

45. риски, поступающие от страхователей собственные риски технические инвестиционные нетехнические Страховые риски

46. Теория игр Принятие решений в условиях конфликта

47. множество участников; семейство множеств стратегий участников; множество ситуаций или исходов; отношения предпочтения между ситуациями Игры с природой

48. Платежная матрица (матрица затрат)

49. матрица упущенных возможностей Матрица рисков

50. Максиминный критерий • Критерий Вальда, гарантированный критерий (с долей пессимизма:) • Критерий Сэвиджа, минимаксный критерий для матрицы рисков