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遺傳演算法 之投資組合的應用

遺傳演算法 之投資組合的應用. 資四 2 24966049 林伶霖 資四 2 24966057 陳孟媛 指導老師 : 祺苗豐 鄭玄宜. 目錄. 遺傳演算法 兩種投資模式 股票選擇最佳化 資金配置最佳化. 遺傳演算法 (Genetic Algorithm).

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遺傳演算法 之投資組合的應用

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Presentation Transcript

  1. 遺傳演算法之投資組合的應用 資四2 24966049 林伶霖 資四2 24966057 陳孟媛 指導老師:祺苗豐 鄭玄宜

  2. 目錄 遺傳演算法 兩種投資模式 股票選擇最佳化 資金配置最佳化

  3. 遺傳演算法(GeneticAlgorithm) 演算法是由John Holland所提出，主要概念是源自於達爾文進化論。遺傳演算法已廣泛應用在工程或科學最佳化控制以及商業預測上，舉凡在財務方面的應用如投資組合、交易策略、期貨選擇權、財務危機預測等。基因演算法是模仿生物進化遺傳的過程，因此基因演算法三個主要的運算子﹕複製（Reproduction）、交配（Crossover）、突變（Mutation），應用此基本觀念即可完成演算法之運算。

  4. 物競天擇 individual (chromosomes) (基因組合) 爭取繁衍的權利 基因組合 (物競天擇) (適者生存) natural selection better individuals (for the environment) 族群 (population)

  5. 股票選擇最佳化 股票選擇是投資組合探討的議題，投資人關心的是，如何從上市上櫃的股票中找出風險最低、報酬率最大的投資組合，以及其風險與投資績效衡量。以下將說明應用GA(遺傳演算法)最佳化投資組合標的物的選擇。目的是從台指50的資料從中選擇低於15家的最佳組合。評估的準則是最佳化投資組合報酬率除以投資組合風險。我們將以資金比重採均等方式分配。

  6. 樣本資料

  7. 台指50-月報酬率(1/4)

  8. 台指50-月報酬率(2/4)

  9. 台指50-月報酬率(3/4)

  10. 台指50-月報酬率(4/4)

  11. 程式碼-OptionsResults.m

  12. 程式碼-OptPortfolio.m(1/2)

  13. 程式碼-OptPortfolio.m(2/2)

  14. 投資組合選股最佳化的圖形結果(1/1) 第 1 組實驗圖形結果 第 2 組實驗圖形結果

  15. 投資組合選股最佳化的圖形結果(1/2) 第 3 組實驗圖形結果

  16. 投資組合選股最佳化 第1組實驗 第2組實驗 第3組實驗

  17. 資金配置最佳化 這是用不同的資金權重來影響投資組合的報酬率與風險。 用GA來挑選資金權重的最適比例，也許對投資組合投資績效具有某些程度的影響。這次的訓練資料來源是任選台指50的2010年1月到12月的月報酬率，訓練後得到資金權重與挑選到股票序號代入測試資料2011年1月到3月的月報酬率，來計算出投資報酬率。

  18. 台指50-月報酬率(1/4)

  19. 台指50-月報酬率(2/4)

  20. 台指50-月報酬率(3/4)

  21. 台指50-月報酬率(4/4)

  22. 2011年1-3月的月報酬率

  23. 程式碼–Options Results Weight.m(1/2)

  24. 程式碼–Options Results Weight.m(2/2)

  25. 程式碼–OptWeight.m(1/2)

  26. 程式碼–OptWeight.m(2/2)

  27. 執行結果(1/2) 2011年1月份 2011年2月份

  28. 執行結果(2/2) 2011年3月份

  29. 程式碼 – MVWeight.m(1/2)

  30. 程式碼 – MVWeight.m(1/2)

  31. 執行結果

  32. 投資組合權重最佳化的績效分析

  33. THEEND

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