באזל II בראי מערכת הבנקאות הישראלית

1. באזל II בראי מערכת הבנקאות הישראלית רוני חזקיהו, המפקח על הבנקים, בנק ישראל30 ינואר 2007 המרכז הבינתחומי הרצליה – מרכז קיסריה

2. באזל II – חזון • שיפור האיתנות והיציבות של מערכת הבנקאות הבינלאומית • יצירת סטנדרטיזציה ואמינות של מערכות הבנקאות במישור הבינלאומי • מעבר לשיטות מתקדמות המלוות בתמרוץ

3. באזל II - אתגרים • שיפור ניהול הסיכונים במערכת (אשראי, שוק) כולל סיכונים שלא טופלו בעבר (תפעולי). • ניהול של שינוי ארגוני בהתייחסות לסיכון (Corporate Governance) • טיפול ויצירה של בסיסי נתונים ( Database) • ניהול סיכוני אשראי של עסקים קטנים באמצעות מאגרים (Pools)

4. באזל II - השלכות • שדרוג מערכת ניהול הסיכונים והבקרה • התפתחות הדירוג החיצוני והפנימי • השפעה על התחרות • השפעה על ניהול אשראי לעסקים (גדולים) בשוק החוץ בנקאי • שיכלול הניהול העסקי של חברות קטנות כדי לעמוד בדרישות הבנק • שיכלול פעילויות השווקים כתוצאה מהגילוי המורחב • הגדלת תנודתיות במחזור העסקים  שינוי דפוסי התנהגות • עלויות

5. יחס ההון לרכיבי סיכון בקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל

6. הלימות ההון העודפת היחסית -השוואה בינלאומית

7. באזל II – שלושת הנדבכים (Pillars) נדבך 3: נדבך 2: נדבך 1: תהליך פיקוח ובקרה עלהלימות ההון דרישות הון מינימליות משמעת שוק

8. באזל II – נדבך 1 - גישות עיקריות לחישוב דרישות הון מזערי סיכון אשראי • הגישה הסטנדרטית (SA) • גישות מבוססות דירוגים פנימיים (IRB) • גישה מבוססת דירוגים פנימיים בסיסית (F IRB) • גישה מבוססת דירוגים פנימיים מתקדמת (A IRB)

9. באזל II – נדבך 1 - גישות עיקריות לחישוב דרישות הון מזערי סיכון תפעולי • גישת האינדיקטור הבסיסי (BIA) • הגישה הסטנדרטית (SAOR) • גישות מדידה מתקדמות (AMA)

10. באזל II – תוכניות ליישום ב- 49 המדינות מקור: "Basel 2 at mid-2006: prospects for implementation and other recent development”, Cornford Andrew, Financial Markets Center, Geneva. 35 המדינות שבהן נקבע מועד תחילה: ארה"ב, אוסטרליה, בחריין, דרום אפריקה, דרום קוריאה, הודו, הפיליפינים, הונג קונג, טאיוואן, לאטביה, מאלזיה, מדינות האיחוד האירופי (19), ניו זילנד, סינגפור, סרי לאנקה, קנדה, תאילנד 14 המדינות שבהן לא נקבע מועד תחילה: אורוגוואי, אלבניה, ארגנטינה, בולגריה, ברמודה, טורקיה, יפן, ישראל, מאוריציוס, סין, פנמה, צ'ילה, קרואטיה, רומניה

11. באזל II – תוכניות ליישום ב- 35 מדינות (לפי הפרסום) מקור: "Basel 2 at mid-2006: prospects for implementation and other recent development”, Cornford Andrew, Financial Markets Center, Geneva.

12. באזל II – 35 המדינות שבהן נקבע מועד אימוץ צפוי מקור: "Basel 2 at mid-2006: prospects for implementation and other recent development”, Cornford Andrew, Financial Markets Center, Geneva. מועדי האימוץ שנקבעו

13. באזל II – 35 המדינות שבהן נקבע מועד אימוץ צפוי (המשך) מקור: "Basel 2 at mid-2006: prospects for implementation and other recent development”, Cornford Andrew, Financial Markets Center, Geneva. גישות לחישוב הון מזערי שאומצו

14. באזל II – תוכניות ליישום ב- 14 מדינות (לפי הפרסום) מקור: "Basel 2 at mid-2006: prospects for implementation and other recent development”, Cornford Andrew, Financial Markets Center, Geneva.

15. באזל II – 14 המדינות שבהן לא נקבע מועד אימוץ צפוי אורוגוואי, אלבניה, ארגנטינה, בולגריה ברמודה, טורקיה, יפן ישראל מאוריציוס, סין, פנמה צ'ילה, קרואטיה, רומניה מקור: "Basel 2 at mid-2006: prospects for implementation and other recent development”, Cornford Andrew, Financial Markets Center, Geneva. הערה: באדום, מדינות שלפי הפירסום יישמו גישה סטנדרטית וגישה מתקדמת.

16. באזל IIהערכות ליישוםבישראל

17. העקרונות ליישום באזל II בישראל • המפקח על הבנקים יאמץ את הוראת באזל II בגירסתה האחרונה, (מיוני 2006), כהוראת ניהול בנקאי תקין. www.bis.org/publ/bcbs128.htm

18. העקרונות ליישום באזל II בישראל(המשך) • הוראת המפקח ליישום באזל II תהיה מבוססת על תרגום מלא ומדויק של המקור באנגלית. בגוף ההוראה תשולבנה תיבות, ככל שתידרשנה, כדי להבהיר את ההוראה בנושאים שבהם נדרשות הוראות ספציפיות ו/או הוראות מעבר בהתייחס ליישומה בישראל.

19. העקרונות ליישום באזל II בישראל(המשך) • המפקח יקבע את שנת 2009 כתאריך היעד, שממנו ואילך כל תאגיד בנקאי יקיים את הוראת באזל II על שלושת נדבכיה, ועל כל מרכיביה. בשנת 2008 הבנקים ידווחו לפיקוח על הבנקים את הנתונים שקיבלו בעת יישום באזל II .

20. העקרונות ליישום באזל II בישראל(המשך) 4. תאגיד בנקאי, שבתאריך היעד יהיה ערוך ליישם גישה מתקדמת, יקבל מהפיקוח את כל הסיוע הנדרש כדי לעמוד בהוראות שנקבעו בבאזל II לגישה זו. 5. כל תאגיד בנקאי, שבתאריך היעד לא יהיה ערוך ליישם גישה מתקדמת לפי באזל II, יהיה חייב להיות ערוך ליישום גישה אפשרית אחרת.

21. העקרונות ליישום באזל II בישראל(המשך) • הפיקוח יקיים הליך של דיון והתייעצות עם "באזל", רשויות פיקוח וגורמים נוספים בחו"ל ובישראל, בקשר לנושאים מהותיים בתהליך של אימוץ באזל II בישראל. 7. הפיקוח יקיים הליך של דיון והתייעצות עם התאגידיםהבנקאיים בכל הקשור ליישום באזל II לרבות בנושאים שבהם ע"פ באזל II נדרשת, הוראה ספציפית של המפקח.

22. העקרונות ליישום באזל II בישראל(המשך) • עד לתאריך היעד הפיקוח ילווה את תהליך ההתקדמות של כל תאגיד בנקאי בדרך ליישום באזל II. • המפקח על הבנקים ימנה וועדת היגוי עליונה לבאזל II ויעמוד בראשה. 10. הפיקוח על הבנקים יזום השתלמויות והדרכות בנושאים מרכזיים הקשורים ליישום באזל II .

23. העקרונות ליישום באזל II בישראל(המשך) • המפקח על הבנקים יפרסם, בהדרגה, את ההוראה ליישום באזל II. • סמוך לתום הרבעון הראשון של 2007 המפקח יפרסם (ANPR) : •טיוטת מצע לדיון בנדבך ה- III של באזל II הדן בגילוי. •טיוטה של הוראה ליישום באזל II לפי המודל הסטנדרטי (לסיכון אשראי, לסיכון שוק ולסיכון תפעולי). •טיוטה מקדמית של הוראה ליישום הוראת באזל II כולה, לפי הגישה הסטנדרטית והגישות המתקדמות. •סקר השפעה כמותית (סה"כ QIS ) לריכוז מסודר של המידע על התוכניות וההערכות של כל תאגיד בנקאי ליישום באזל II ותוצאותיו. ANPR-Advanced Notice of Proposed Rulemaking

24. העקרונות ליישום באזל II בישראל(המשך) • סמוך לתום הרבעון השלישי של 2007 המפקח יפרסם טיוטה שלמה של הוראה ליישום באזל II על כל נדבכיה וכל מרכיביה.

25. תודה