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流動性管理指南與評估原則

流動性管理指南與評估原則. 巴塞爾流動性管理指南. 巴塞爾核心原則 巴塞爾的衡量與控制流動性架構 流動性超額/缺額實例. 巴塞爾的利率風險管理. 利率風險的來源 重訂價風險 基本點風險 殖利率曲線風險 選擇權風險 評估利率風險後果的方式: 盈餘透視法 經濟增值透視法 巴塞爾利率風險管理原則. 利率風險衡量. 重訂價/到期缺口模型 存續期限模型 1. 麥考利存續期限 D = Σt×PV t / ΣPV t 2. 修正的麥考利存續期限 ΔP/P = （ D/（1+r/n））×Δi 3. 存續期限缺口 DG = D A -W×D L

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流動性管理指南與評估原則

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Presentation Transcript

  1. 流動性管理指南與評估原則

  2. 巴塞爾流動性管理指南 巴塞爾核心原則 巴塞爾的衡量與控制流動性架構 流動性超額/缺額實例

  3. 巴塞爾的利率風險管理 利率風險的來源 重訂價風險 基本點風險 殖利率曲線風險 選擇權風險 評估利率風險後果的方式: 盈餘透視法 經濟增值透視法 巴塞爾利率風險管理原則

  4. 利率風險衡量 重訂價/到期缺口模型 存續期限模型 1. 麥考利存續期限 D = Σt×PVt / ΣPVt 2. 修正的麥考利存續期限 ΔP/P = （D/（1+r/n））×Δi 3. 存續期限缺口 DG = DA-W×DL 蒙地卡羅模擬模型

  5. 流動性監理與流動性管理評估 流動性監理對每一流動性比率均應列出現況、趨勢及同儕群體數據 非核心負債依賴度為一主要流動性指標 巴塞爾流動性管理評估主要內容包括： 有效的董事會與高階管理人員監控 適當的風險管理政策與程序 風險衡量與監控系統 有效的內部控制與資訊揭露 獲得足夠及時資訊並確保緊急應變計畫

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