Комплексная система управления рисками – итоги внедрения в ОАО «ММК»

1. Комплексная система управления рисками – итоги внедрения в ОАО «ММК» Докладчик: ведущий экономист отдела управления рисками ОАО «ММК» Дорожкин Алексей Владимирович

2. Эволюция управления рисками в ОАО «ММК» Построение Комплексной Системы Управления Рисками Комплексная система управления рисками Политика и стандарт по управлению рисками Политика и стандарт по управлению рисками Валютный риск Валютный риск Валютный риск Инвестиционные и кредитные риски Инвестиционные и кредитные риски Инвестиционные и кредитные риски Инвестиционные и кредитные риски Риски залогового портфеля Риски залогового портфеля Риски залогового портфеля Риски залогового портфеля Риски залогового портфеля Комплексное страхование Комплексное страхование Комплексное страхование Комплексное страхование Комплексное страхование Комплексное страхование Первый договор СТРАХОВАНИЯ Первый договор СТРАХОВАНИЯ Первый договор СТРАХОВАНИЯ Первый договор СТРАХОВАНИЯ Первый договор СТРАХОВАНИЯ Первый договор СТРАХОВАНИЯ Первый договор СТРАХОВАНИЯ 2004-2005 2005-2007 1998 2000 2001 2002 2003

3. Цель комплексной системы управления рисками – обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса компании за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.

4. Этапы проекта «Комплексная система управления рисками» 1 этап Разработка проекта КСУР 2 этап Внедрение КСУР

5. 1 этап: Разработка КСУР Разработка системы – основные шаги в 2006 году За период с 1 января по 1 мая 2006 года разработаны: • перечень бизнес-процессов ОАО «ММК» в рамках комплексной системы управления рисками (КСУР); • базовый реестр типов рисков и причин рисков; • перечень «сквозных» и локальных рисков; • принцип формирования карт рисков; • методики качественной и количественной оценки рисков; • принципы определения уровня толерантности к рискам; • принципы определения ключевых показателей риска; • формы отчетности по функционированию КСУР для подразделений.

6. Комплексная система управления рисками ОАО «ММК» Проведен внешний аудит предварительных результатов внедрения КСУР Получена положительная оценка результатов и дальнейшие рекомендации по внедрению системы

7. 2 этап: Внедрение КСУР ОАО «ММК» Период внедрения КСУР – с мая 2006 г. по декабрь 2007 года Пройденные этапы внедрения Разработан учебный курс по системе управления рисками Прошли обучение 224 работника из 52 структурных подразделений ОАО «ММК» После окончания учебного курса ответственными за функционирование КСУР в подразделениях были составлены первые отчеты о выявлении, оценке рисков и методах управления

8. 2 этап: Внедрение КСУР ОАО «ММК» Пройденные этапы внедрения • На предприятии действует политика в области управления рисками • В структурных подразделениях назначены ответственные за функционирование КСУР; • Сформированы панели рисков 52 структурных подразделений; • Разработан Стандарт КСУР, внутренние положения, инструкции; • Определены полномочия, касающиеся функционирования КСУР, комитета Совета директоров по стратегическому планированию и корпоративному управлению, комитета Совета директоров по аудиту, единоличного исполнительного органа ОАО «ММК» и Совета директоров; • Составлены карты критических рисков бизнес-процессов

9. Управление рисками в ОАО «ММК» В рамках внедряемой в ОАО «ММК» КСУР процесс управления рисками включает следующие этапы: • Выявление факторов, являющихся рисками для предприятия, регистрация рисков. • Количественная оценка рисков, ранжирование рисков. • Разработка мероприятий, которые позволят снизить влияние факторов риска. Включает анализ уже используемых методов снижения риска, с целью повышения их эффективности • Утверждение разработанных мероприятий. • Внедрение разработанных мероприятий. • Мониторинг и отчетность. • Корректирование. Анализ риска Выявление и качественная оценка риска Количественная оценка риска Разработка и утверждение мероприятий по снижению величины рисков Реализация мероприятий по снижению величины рисков Мониторинг и отчетность Корректировка Схема процесса управления рисками в ОАО «ММК»

10. Основные результаты внедрения системы • Подготовлен и утвержден Советом директоров годовой отчет о рисках за 2006 год • Сформирована карта критических рисков ОАО «ММК» на 2007 год • Утверждена программа мероприятий по снижению рисков на 2007 год • Прошла опытно-промышленная эксплуатация модуля КИС ICM «Комплексная система управления рисками»

11. Карта критических рисков ОАО «ММК»

12. Рекомендуемая система управления рисками (КСУР) в ОАО «ММК» Совет Директоров Комитет Совета Директоров по стратегическому планированиюи корпоративному управлению Комитет Совета Директоров по внутреннему аудиту Единоличный исполнительныйорган Внутренний аудит** Директора по направлениям Отдел управления рисками Управление инфраструктуры информационных технологий Подразделения

13. Интегрирование системы управления рисками Риск ориентированная система внутреннего аудита Комплексная система управления рисками Сбалансированная система показателей Система внутреннего контроля

15. Основные выводы: • Управление рисками необходимо осуществлять «снизу – вверх» от среднего управляющего звена на этапе внедрения и «сверху - вниз» при реализации процесса • Формирование и контроль эффективности системы управления рисками является функцией совета директоров • Служба управления рисками должна быть независима от других структурных подразделений • Этапы оценки и управления рисками должны быть регламентированы и внедрены в систему принятия решений предприятия • Необходима интеграция системы управления рисками с другими системами в компании

16. Благодарю за внимание! zaharov@mmk.ru 8 (3519) 24-58-06; askos@mmk.ru 8 (3519) 25-74-18; dorojkin@mmk.ru 8 (3519) 24-41-06;