1 / 55

Forest Profit Trader

Forest Profit Trader. Rule based trading . Forest Profit Trader. Definitie van systeemtraden Profiteren van het statistische voordeel gebaseerd op marktgedrag en systeemgedrag uit het verleden, waarvan men aanneemt dat het zich in de toekomst herhaalt. Systeemtraden is toegepaste statistiek.

verda
Download Presentation

Forest Profit Trader

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Forest Profit Trader • Rule based trading

  2. Forest Profit Trader • Definitie van systeemtraden • Profiteren van het statistische voordeel gebaseerd op marktgedrag en systeemgedrag uit het verleden, waarvan men aanneemt dat het zich in de toekomst herhaalt. • Systeemtraden is toegepaste statistiek

  3. Forest Profit Trader • Dus geen handmatige analyse meer, geen visie op de markt. • Iedere keer hetzelfde • Dit geeft je een statistiek waar je iets mee kunt • Idee: Meerdere timeframe analyse en goede stoptechniek geeft me een “edge”

  4. Statistiek 11-04-08 met 2% • 42% verlies • 25% breakeven • 33% winst • Voor iedere geriskeerde euro kreeg ik gemiddeld 2.7 euro terug. • Max DD 14% • Langste Recoverytime 5 mnd

  5. Forest Profit Trader • Doel van optimalisatie. • Niet om een zo goed mogelijk resultaat van het verleden te kunnen tonen. • Maar om parameter instellingen te vinden die zo waarschijnlijk als mogelijk, in de toekomst hetzelfde resultaat kunnen geven als in het verleden het geval was.

  6. Forest Profit Trader • Parameter instellingen mogen geen toevalstreffer zijn voor de gebruikte testdata. • M.A.E. max adverse excursion • Geen curve fitting

  7. Forest Profit Trader • Wat hebben we nodig? • Eurobench voor de koersen • Omnitrader voor de signalen • Spreadsheet voor historie van het systeem • Spreadsheet voor MM • Spreadsheet voor uw eigen account historie • Oanda voor het handelen

  8. Forest Profit Trader • Eurobench I retriever • Betrouwbare koersen • Systeem is erop gebouwd • Slot Nasdaq zijn onze koersen • 21.00 uur intraday downloaden • 02.00 uur end of day afgifte

  9. Valuta paren

  10. Forest Profit Trader Gedachtegoed van Alexander Elder • Methode • Moneymanagement • Mind • Stoel met 3 poten

  11. METHODE.Trendbepaling • EMA 20 weekgrafiek • EMA 100 daggrafiek • Groene of rode balk onderin de template (2007 versie) Visuele controle • Voor de 2008 versie wordt een filter gebruikt.

  12. Forest Profit Trader • Na de trendbepaling gaan we “high probability low risk” trades zoeken in de daggrafiek • We geven onszelf hiermee een statistisch voordeel • Voorbeeld (trend bepalen)

  13. EMA 20 in de weekgrafiek

  14. EMA 100 in de daggrafiek

  15. Forest Profit Trader • Het “ tweede scherm ” om de instap te bepalen.

  16. Kirschenbaum bands

  17. Kirschenbaum bands • Geeft een signaal als de koers buiten de band is geweest, maar er binnen sluit. • Let er niet op. Kijk naar de focuslist.

  18. To do list

  19. Nieuwe signalen • Dichte pijl met witte stip = nieuw signaal • Open Pijl zonder stip = Herinstap signaal • lopende posities alleen visueel in de grafiek volgen. BE stop, trailingstop.

  20. Trade plan

  21. stoptechniek • Het systeem (de markt) bepaalt de stop • De juiste stop is snel weten wanneer je ongelijk hebt, en buiten de “marktruis” • Je ongelijk toegeven (mind) • Afstand entry tot stoploss bepaalt de positionsize (MM) (niet andersom)

  22. Stoptechniek • “Cut your losses short” • “let your profits run” • Op ATR 14 gebaseerd. • Initiële stop: 1,5 ATR van de instapkoers. • Breakevenstop: Na 1,5 ATR winst. • Trailingstop: Na 1 ATR op 2 ATR afstand. • Long op low na nieuw high

  23. Voorbeeld initiele stop

  24. Forest Profit Trader

  25. Voorbeeld Breakevenstop

  26. Forest Profit Trader • Voorbeeld Verlieslatende trade

  27. Verlieslatende trade met trailingstop

  28. Forest Profit Trader • Voorbeeld Trailingstop

  29. Forest Profit Trader • Klik op het pijltje in de “voteline” voor de actuele stopniveaus. • Vereffen +/- 5 pips i.v.m. koersverschillen.

  30. Forest Profit Trader • Voor de herinstap signalen worden niet automatisch de stoplijnen getoond. • Deze activeren we aan de rechterzijkant met de pijltjes. • Lijnen lopen 1 dag achter. • Bereken stops desnoods handmatig

  31. Money-management (2e M van A. Elder) • Slecht moneymanagement kan de resultaten van een goed tradingsysteem om zeep helpen • Goed moneymanagement kan een slecht systeem niet beter maken, maar u wel redden • Goed moneymanagement kan een goed systeem tenvolle benutten

  32. Zonder MM

  33. Met MM

  34. Moneymanagement • 1%, 2% 3% afhankelijk van uw pijngrens • Let op correlatie tussen paren • Verdeel dan de % hiertussen • Dus bij een totaal risico van 1%. • 3 gecorreleerde signalen = 0,3% per paar. • Herinstap signalen alleen aangaan als de eerste trade al breakeven is.

  35. Reken module

  36. Ma 60 protectielijn

  37. Moneymanagement • MA 60 protectielijn • Lastig omdat trades langer lopen en elkaar qua sluitingsdatum inhalen.

  38. History

  39. Pivotpoints • De Bloxbuilder in Omnitrader. • Het systeem rekent in Omnitrader op basis van Pivotpoints zijn performance. • Wij op basis van de stops. • Bij een trailingstop lever je altijd weer iets in van de maximale winst. !!!!

More Related