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金融风险管理

金融风险管理. 教材 《 现代金融风险管理 》 21 世纪高等院校规划教材 / 北京市优秀人才专项资助 霍再强编著 科学出版社出版 2004 年 10 月第一版， 2009 年 7 月第三次印刷。. 第 一 章 导论. 第一节 关于风险的基本概念 一、风险的含义 二、风险的特征 (1) 损失性 (2) 客观性 (3) 不确定性 (4) 可测性 (5) 潜在性 (6) 相对性. 三、风险的效应 (1) 诱惑效应 (2) 约束效应 (3) 平衡效应. 第二节 金融风险 一、金融风险的概念界定 二、金融风险的特征分析

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Presentation Transcript

  1. 金融风险管理

  2. 教材 • 《现代金融风险管理》 • 21世纪高等院校规划教材 / 北京市优秀人才专项资助 • 霍再强编著 科学出版社出版 • 2004年10月第一版，2009年7月第三次印刷。

  3. 第 一 章 导论 • 第一节 关于风险的基本概念 • 一、风险的含义 • 二、风险的特征 • (1)损失性 • (2)客观性 • (3)不确定性 • (4)可测性 • (5)潜在性 • (6)相对性

  4. 三、风险的效应 • (1)诱惑效应 • (2)约束效应 • (3)平衡效应

  5. 第二节 金融风险 • 一、金融风险的概念界定 • 二、金融风险的特征分析 • 三、金融风险的类型划分

  6. 第三节 金融风险管理的意义 • 一、金融风险的效应 • 二、金融风险管理的现实意义

  7. 第 二 章 金融风险生成机理 • 第一节 金融风险内在生成机理 • 一、金融机构的内在脆弱性理论 • 二、金融资产价格的内在波动性理论 • 三、金融风险的传染性理论

  8. 第二节 金融风险的演变 • 一、金融危机与金融风险的演变 • 二、金融自由化与金融风险的演变 • 三、金融全球化与金融风险的演变

  9. 第三节 现代金融风险管理的发展 • ①金融风险管理战略化 • ②金融风险管理制度化 • ③金融风险管理全面化 • ④金融风险管理模型化 • ⑤金融风险管理信息化 • ⑥金融风险管理产品化 • ⑦金融风险管理动态化 • ⑧金融风险管理多样化 • ⑨金融风险管理全球化 • ⑩金融风险管理综合化

  10. 第 三 章 金融风险防范与化解战略 • 第一节 金融风险管理的程序与对策 • 1．风险识别 • 2．风险度量 • 3．对策制定 • 4．对策实施

  11. 第二节 金融风险管理战略的核心内容 • 一、金融风险管理战略的含义 • 二、金融风险管理的战略目标 • 三、金融风险管理的组织体系建设 • 四、防范与化解金融风险的基本原理与方法 • 五、防范与化解金融风险的战略重点与战略措施

  12. 第 四 章 银行业风险管理 • 第一节. 银行风险管理简述 • 第二节 商业银行资本风险管理 • 一、商业银行的资本 • 二、银行资本风险 • 1．资本金过多的风险 • 2．资本金过少的风险 • 三、最佳资本需要量的确定 • 四、 提高资本充足率的途径

  13. 第三节 银行存款风险管理 • 一、存款风险简述 • 二、存款保险制度的一般理论 • 三、存款保险制度的实施 • 四、存款保险制度的发展

  14. 第四节 商业银行资产风险管理 • 一、商业银行资产的构成 • 二、商业银行贷款的分类 • 三、商业银行贷款资产的风险管理 • 四、商业银行非贷款资产的风险管理 • 五、商业银行不良资产化解和处置

  15. 第五节 商业银行风险管理的其它内容 • 一、股票质押贷款的风险防范 • 二、信用证的风险防范 • 三、商业银行集团客户授信的风险防范 • 四、担保、贷款承诺和票据发行便利的风险防范 • 五、回购协议、保理和福费廷的风险防范

  16. 第六节 银行监管 • 一、银行监管的理论分析 • 二、差别存款准备金率制度 • 三、股份制商业银行风险评级体系 • 1．股份制商业银行资本充足状况评价 • 2．股份制商业银行资产安全状况评价 • 3．股份制商业银行管理状况评价 • 4．股份制商业银行盈利状况评价 • 5．股份制商业银行流动性状况评价 • 6．股份制商业银行市场风险评价 • 四、商业银行不良资产监测和考核

  17. ◆ 银行评级 • ◆股份制商业银行风险评级体系操作规程 • (1)评级的原则。 • (2)评级的步骤。 • (3)评级操作中应注意的问题 • (4)评级结果的运用 • ◆评级体系中应注意的问题 • ①评级的周期。 ②评级结果的披露。

  18. 银行风险案例 • 案例一 贷款风险探源 • 案例二 当资金流动性管理的警钟敲响之后 • 案例三 食而不化的“奢宴”----技改贷款风险案例 • 案例四 贷款为什么在这里无沉淀 • 案例五 是雪中送炭还是釜底抽薪 • 案例六 银行经营安全状况案例分析 • 案例七 贷款发放时的风险控制 • 案例八 风险贷款的盘活

  19. 第 五 章 证券业风险管理 • 第一节 证券风险管理简述 • 一、有价证券 • 二、证券市场 • 三、证券风险和收益的内在联系 • 四、证券业风险管理的意义

  20. 第二节 债券的风险管理 • 一、债券简述 • 二、企业债券风险分析及防范 • 三、国家债券风险分析及防范

  21. 第三节 股票的风险管理 • 一、股票投资风险的概念 • 二、股票投资的风险形式 • 三、股票投资风险的识别 • 四、股票投资风险的评估 • 五、股票投资风险的控制

  22. 第四节 开放式基金的风险管理 • 一、开放式基金简述 • 二、开放式基金的流动性风险及防范 • 三、开放式基金面临的其他风险及防范 • 四、开放式基金的监管

  23. 第五节 证券公司的风险管理 • 一、证券公司简述 • 二、证券承销风险 • 三、证券经纪风险 • 四、证券自营风险 • 五、证券公司资金风险

  24. 第六节 对证券市场的监管 • 一、证券市场监管体系的建立 • 二、证券市场监管内容 证券风险案例

  25. 第 六 章 保险业风险管理 • 第一节 保险风险管理简述 • 一、保险的概念 • 二、保险的分类 • 三、保险公司的业务活动 • 四、保险的基本原则

  26. 第二节 保险业面临的主要风险 • 一、经济周期风险 • 二、保险市场竞争风险 • 三、利率风险 • 四、保险公司从事投资活动的风险 • 五、巨灾风险

  27. 第三节 保险公司内部的风险控制 • 一、保险公司内控机制的建立与运行 • 二、风险核保机制的建设 • 三、保险核赔机制的完善 • 四、保险内控预警指标体系

  28. 第四节 保险监管 • 一、保险监管简述 • 二、保险偿付能力的监管

  29. 第七 章 金融风险的监管 • 第一节 金融监管的内涵 • 一、金融监督的含义 • 二、金融监管的对象

  30. 第二节 金融监管的目标与依据 • 一、金融监管的目的 • 二、金融监管的目标 • 三、金融监督的依据

  31. 第三节 金融监管的原则与方式 • 一、金融监管的原则 • 二、金融监管的方式

  32. 第四节 金融监管的内容 • 一、市场准入监管 • 二、金融风险监管 • 三、金融业务监管 • 四、市场退出监管

  33. 第五节 国际金融监管体制 • 一、金融监管体系的模式 • 二、现代金融风险监管体制的发展趋势

  34. 第六节 我国金融监管理念的定位和机制的完善 • 一、我国金融监管发展回顾 • 二、我国金融监管理念的定位与更新 • 1. 单一目标理念 • 2. 宽进严管理念 • 3. 风险评价理念 • 4. 资本约束理念 • 5. 人本监管理念 • 6. 严格执法理念 • 7. 业务创新理念 • 三、监管的机制

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