Проблемные задолженности в активах банков

1. Долинский Леонид Борисович, к.э.н., доцент,сертифицированный специалист фондового рынка, сертифицированный эксперт-оценщик,директор по развитию НРА «Рюрик» Проблемные задолженности в активах банков 12.03.2012 – Nikland

2. АктивыбанковУкраины и структура кредитно – инвестиционного портфеля • В январе 2012 года объем активов украинских банков уменьшился на 2,2 млрд. грн. (-0,2%) и составил 1 052,0 млрд. грн. За 2011 год валюта баланса увеличилась на 112,2 млрд. грн. (+11,9%), по предварительным данным НБУ, и составила 1 054,3 млрд. грн. по состоянию на 01.01.2012 г. • По состоянию на 01.02.2012 г. кредитный портфель составил 823,8 млрд. грн. (78,3% от совокупного объема активов). За 2011 год объем выданных кредитов увеличился на 70,3 млрд. грн. (+9,3%) и по состоянию на 01.01.2012 г. составил 825,3 млрд. грн. • По состоянию на 01.02.2012 г. доля долгосрочных кредитов в кредитном портфеле банков составляла 51,0%. В течение 2011 года она уменьшилась с 55,6% до 51,7% по состоянию на 01.01.2012 г. • Сохраняется высокий процент резервирования под выданные кредиты (14,4% по состоянию на 01.02.2012 г.). • По состоянию на 01.02.2012 г. наибольшую долю в структуре КИП занимали кредиты, выданные субъектам хозяйственной деятельности (69,2%). Кредиты, выданные физическим лицам - 20,8%, вложения в ценные бумаги - 10,0%.

3. Динамика изменения объема выданных кредитов и сформированных резервов • По состоянию на 01.02.2012 г. объем выданных кредитов составил 823,8 млрд. грн., что меньше на 1,5 млрд. грн. (-0,2%) чем на 01.01.2012 г. • Объем сформированных резервов на 01.02.2012 г. составил 118,8 млрд. грн. или 14,4% от суммы выданных кредитов. По состоянию на 01.01.2012 г. объем сформированных резервов составлял 118,9 млрд. грн.

4. Структура просроченных кредитов, выданных нефинансовым корпорациям, по видам деятельности и валютам • По состоянию на 01.01.2012 г. самую большую долю среди просроченных кредитов по видам деятельности занимала торговля, ремонт автомобилей , бытовых изделий и предметов личного потребления (32,7%). На перерабатывающую промышленность приходилось 25,2%, доля операций с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям составляла 18,2%, доля строительства – 11,6%. • Доля иностранной валюты в структуре просроченных кредитов по валютам по состоянию на 01.01.2012 г. составляла 46%, на просроченные кредиты в национальной валюте приходилось 54%. По состоянию на 01.01.2011 г. доли были равными.

5. Кредитный рейтинг –Интегральная оценка степени кредитного риска • Кредитный рейтинг – условное выражение кредитоспособности заемщика в целом (рейтинг заемщика) или в отношении его отдельных долговых обязательств (рейтинг долгового обязательства) • Кредитный рейтинг определяет степень риска - вероятность неисполнения заемщиком своих обязательств (вероятность дефолта) в долгосрочной перспективе Кредитные рейтинги присваиваются независимыми специализированными рейтинговыми агентствами при помощи аналитической методологии, учитывающей весь комплекс факторов, влияющих на кредитоспособность

6. Дивергенция кредитных рейтингов банков Украины по Национальной рейтинговой шкале • Среди 175 банков Украины, имеющих лицензию на предоставление банковских услуг, более половины банков (97 или 55,4% от общего количества) по состоянию на 01.03.2012 г. имели долгосрочные кредитные рейтинги заемщиков по Национальной рейтинговой шкале. • Не имеют кредитных рейтингов в основном малые банки. По состоянию на 01.03.2012 г. было прорейтинговано 90,78% активов БС. • 22 банка одновременно имеет рейтинги двух разных агентств • Среди всех кредитных рейтингов банков Украины только 4 поддерживаются на уровне спекулятивной категории, а 115 кредитных рейтингов определено на уровне инвестиционной категории • Самые низкие кредитные рейтинги инвестиционной категории (uaBBB- и uaBBB) являются наиболее распространенными среди банков Украины (21 и 32 соответственно) • Только 1 из 4 спекулятивных кредитных рейтингов банков Украины поддерживается национальным рейтинговым агентством

7. Структура кредитных рейтингов банков Украины в разрезе их уровней • В структуре кредитных рейтингов банков Украины, которые поддерживаются национальными РА, преобладают рейтинги уровня uaBBB • В структуре кредитных рейтингов банков Украины, которые поддерживаются международными РА, преобладают рейтинги первоклассной категории (uaA и выше) Структура кредитных рейтингов банков Украины в разрезе их уровней Структура кредитных рейтингов банков Украины, которые поддерживаются национальными РА Структура кредитных рейтингов банков Украины, которые поддерживаются международными РА

8. Расхождение уровней кредитных рейтингов, поддерживаемых национальными и международными рейтинговыми агентствами По кредитным рейтингам банков «Финансы и кредит» и «VAB банк» наблюдается ситуация, когда уровень кредитного рейтинга, присвоенный международным рейтинговым агентством, находится в спекулятивной категории, а уровень кредитного рейтинга, присвоенный национальным рейтинговым агентством, – в инвестиционной.

9. Спасибо за внимание! Уполномоченное национальное рейтинговое агентство «Рюрик» • Абсолютно независимая компания, не связанная ни с одним профессиональным участником финансового рынка и не имеющая собственных коммерческих интересов на рынке. • Создана 14.12.1994 г. • С 2004 года занимается оценкой кредитоспособности отечественных заемщиков и долговых инструментов на добровольной основе. • Регулярно создает аналитические обзоры рынков банковских услуг, публичных займов, совместного инвестирования, недвижимости и других. • Проводит научно-исследовательскую работу в области моделирования финансовых рисков. Некоторые результаты исследований носят инновационный характер и неоднократно освещались на международных научно-практических конференциях и публиковались в ведущих отечественных специализированных изданиях. НРА «Рюрік» +04053 Україна, м. Київ, вул. Артема 52а +38 (044) 383 0476, +38 (044) 484 0053 e-mail: info@rurik.com.ua www.rurik.com.ua