Ứng dụng kinh tế lượng trong phân tích , nghiên cứu

1. Ứngdụngkinhtếlượngtrongphântích, nghiêncứu Giớithiệulớphọc GiớithiêuvềKinhtếlượngcơbản ỨngdụngStatatrongphântích Hướngdẫnthựchànhvàphântíchmôhình GiớithiệusơlượcvềKLTnângcao Tổngkết, kiểmtrađánhgiá toanpn@ilssa.org.vn

2. I. Giớithiệu Kinhtếlượngvàứngdụng toanpn@ilssa.org.vn

3. Kinhtếlượng (KTL) nghiêncứunhữngmốiquanhệKinhtếXãhội; thông qua việcxâydựng, phântích, đánhgiácácmôhìnhđểchoralờigiảibằngsố. toanpn@ilssa.org.vn

4. Kinh teá löôïng laø söï keát hôïp: 1. Cáclýthuyếtkinhtế 2.Môhìnhtoánkinhtế 3.Xácsuấtthốngkê toanpn@ilssa.org.vn

5. Cácbướctiếnhành • Xácđịnhmôhìnhlýthuyếtcầnphântích • Thiếtlậpmôhìnhtoánhọc • Thu thậpsốliệu • Ướclượngcácthamsốcủamôhình • Kiểmđịnhmôhình • Phântíchmôhìnhvàdựbáo toanpn@ilssa.org.vn

6. Mộtvídụđơngiản minh họa • VD1: Phântíchmốiquanhệgiữatiêudùngvàthunhập • Lýthuyết: Thu nhậptăngkéotheotiêudùngtăng. • Môhình: C = f(Y) • Sốliệu: SốthốngkêhoặcVHLSS • Ướclượng: SửdụngStata, SpsshoặcEviewsđểướclượngmôhình • Kiểmđịnhmôhình toanpn@ilssa.org.vn

7. Mộtsốvídụ… • Phântíchảnhhưởngcủamộtsốyếutốđếncầulaođộng • Lýthuyết: • Môhìnhtoán: L = f(Y,K/L, wage,..) • Sốliệu: ĐiềutraDoanhnghiệp • Ướclượngmôhình • Kiểmđịnh • Phântíchmôhình toanpn@ilssa.org.vn

8. Phần II MÔHÌNHHỒIQUY, MỘTVÀI Ý TƯỞNGCƠBẢN • Bảnchấtcủaphântíchhồiquy • Làphântíchmốiliênhệphụthuộcgiữa: • Mộtbiếngọilàbiếnphụthuộc, biếnđượcgiảithích, biếnnộisinh • Mộthoặcmộtsốbiếngiảithích (biếnđộclập, biếnngoạisinh) • -Ướclượngtrungbìnhbiếnphụthuộctrongnhữngđiềukiệnxácđịnhcủabiếngiảithích toanpn@ilssa.org.vn

9. Vídụ: Đường cong môtảquanhệtiềnlươngbìnhquânvànhucầulaođộngtrongDN 14 12 10 8 Tiềnlươngbìnhquân 6 4 2 0 2 4 6 8 10 Cầulaođộng toanpn@ilssa.org.vn

10. Biếnphụthuộc (đượcgiảithích) Cácbiếnđộclập (Giảithích) saisốngẫunhiên Môhìnhhồiquytổngthểdạngtuyếntính: • Cáchệsốβjchưabiết, cầnphảiướclượng hệsốchặn hệsốhồiquyriêng Trungbìnhcủa Y khicácbiếngiảithíchbằng 0 NếuX2tăng 1 đơnvịmàX3,..,Xkgiữnguyênthìgiátrịtrungbìnhcủabiến Yităngβ2đơnvị toanpn@ilssa.org.vn

11. MÔHÌNHHỒIQUY…. • Dữliệusửdụngdạngnào? • Cáchệsốđượcướclượngnhưthếnào? • Mức ý nghĩathốngkêchocáchệsốướclượng • Ý nghĩacáchệsốướclượnglàgì? Phântíchnhưthếnào toanpn@ilssa.org.vn

12. CÁCLOẠISỐLiỆU • Sốliệutheothờigian • Sốliệuchéo • Sốliệuhỗnhợp toanpn@ilssa.org.vn

13. Loạisốliệu • Sốliệutheothờigian: Đượcthuthập ở mộtđơnvịtrongcácthờikỳ (thờigian) • Sốliệuchéo: Đượcthuthập ở 1 thờiđiểmnhưngthựchiệntạinhiềuđơnvị (khônggian) khácnhau • Sốliệuhỗnhợp: Baogồmcảhailoạitrên. • Thậntrọngkhisửdụngcácloạisốliệu! toanpn@ilssa.org.vn

14. MÔHÌNHHỒIQUYHAIBiẾN 1- HÀMHỒIQUYMẪU Vídụ 1 Y- Tiêudùngcủahộgiađình X- Thu nhậpcủahộgiađình toanpn@ilssa.org.vn

15. Thu nhậpvà chi tiêucủahộ toanpn@ilssa.org.vn

16. Dạngtuyếntínhcủahồiquytổngthể E(Y/Xi) = 1 + 2 Xi(2.2) 1, 2làcáchệsốhồiquy. 1làhệsốtự do. toanpn@ilssa.org.vn

17. 1chobiếtgiátrịtrungbìnhcủabiếnphụthuộc(Y) làbaonhiêukhibiếnđộclập (X) nhậngiátrị 0. toanpn@ilssa.org.vn

18. 2làhệsốgóc 2 chobiếtgiátrị TB củabiếnphụthuộc (Y) sẽthayđổibaonhiêukhigiátrịcủabiếnđộclập (X) tăng1 đơnvị, trongđiềukiệncácyếutốkháckhôngđổi. toanpn@ilssa.org.vn

19. Uisaisốngẫunhiêncủatổngthểứngvớiquansáti MHhồiquytổngthểngẫunhiên: Yi = 1 + 2Xi+Ui toanpn@ilssa.org.vn

20. Hàmhồiquymẫu Hàmhồiquyđượcxâydựngtrênsốliệumẫugọilàhàmhồiquymẫu (SRF- the sample regression function) toanpn@ilssa.org.vn

21. NeáuPRFcoùdaïngt.tínhthìSRFcoùdaïng: làướclượngkhôngchệchcóphươngsainhỏnhấtcủaE(Y/Xi), 1, 2 toanpn@ilssa.org.vn

22. DạngngẫunhiêncủaSRF ei = Yi  laøöôùclöôïngñieåmcuûaUi (phaàndö) toanpn@ilssa.org.vn

23. PHƯƠNGPHÁPOLS (Ordinary Least Square) Giảsửcómộtmẫugồm n quansát (Yi, Xi), (i = 1, 2, . . . , n) Theo pp OLS, taphảitìmsaochonócànggầnvớigiátrị (Yi) càngtốt, hay phầndư: toanpn@ilssa.org.vn

24. ei = Yi = Yi Xi Càngnhỏcàngtốt toanpn@ilssa.org.vn

25. . . Y . . . . SRF . . . . . Yi . . ei . Y^i . . Xi X 0 toanpn@ilssa.org.vn

26. OLS… Doeicóthểdươngcóthểâm, nêntacầntìmSRFsaochotổngbìnhphươngcủacácphầndưcựctiểu. Tức , , phảithỏamãnđiềukiện: Min toanpn@ilssa.org.vn

27. Do Yi, Xi (i = 1, 2, . . . , n) đãbiết, nên làhàmcủa, Vìvậytacầntìm, saocho: f( , ) =(Yi - - Xi )2 min xácđịnhvớisựhỗtrợcủaphầnmềm toanpn@ilssa.org.vn

28. CÁCGiẢTHIẾTCỦAPHƯƠNGPHÁPOLS Biếngiảithíchlà phi n.n KỳvọngtoáncủaUibằng0, hay:E(Ui/Xi) = 0 CácUicóp.saibằngnhau toanpn@ilssa.org.vn

29. KhôngcótươngquangiữacácUi, hay cov(Ui, Uj) = 0(i j) UivàXikhôngtươngquanvớinhau, hay cov(Ui, Xi) = 0 toanpn@ilssa.org.vn

30. Khoảng tin cậycủa 1; 2 Vớiđộ tin cậy 1- , KTCcủa2là: toanpn@ilssa.org.vn

31. Khoảng tin cậycủa 1là: Chú ý: Cácthốngkênàyđềuđượcphầnmềmbáocáokhiướclượng toanpn@ilssa.org.vn

32. KIỂMĐỊNHGIẢTHIẾTVỀ CÁCHỆSỐHỒI QUI Sửdụngphươngphápmức ý nghĩa (đượccungcấpkhichạymôhình) Giảsửcầnkiểmđịnhcặpgt H0: 2 = 0; H1: 2  0 toanpn@ilssa.org.vn

33. SửdụngP_valueđểkiểmđịnh Nếup <  thìbácbỏgiảthiếtH0 Nếu p>  thìcóthểchấpnhậngiả thiếtH0 Với  làmức ý nghĩa toanpn@ilssa.org.vn

34. KiỂMĐỊNHSỰPHÙHỢPCỦAHÀMHỒIQUY Ý nghĩacủaR2 Kiểmđịnhcặpgiảthiếtsau: H0: R2 = 0; H1: R2 0 Sửdụngkiểmđịnh F đểthựchiện F = R2(n-2)/(1-R2) (có ở output) toanpn@ilssa.org.vn

35. Môhìnhhồi qui bội Môhình : Môhìnhhồi qui tuyếntính k biến(PRF) : E(Y/X2i,…,Xki) = 1+ 2X2i +…+ kXki Yi = 1+ 2X2i + …+ kXki+ Ui Trongđó : Y - biếnphụthuộc X2,…,Xk- cácbiếnđộclập toanpn@ilssa.org.vn

36. 1làhệsốtự do jlàcáchệsốhồi qui riêng, chobiếtkhiXjtăng 1 đvịthìtrungbìnhcủa Y sẽthayđổi jđvịtrongtrườnghợpcácyếutốkháckhôngđổi (j=2,…,k). Khi k = 3thìtacómôhìnhhồi qui tuyếntínhbabiến : E(Y/X2, X3) = 1+ 2X2 + 3X3(PRF) Yi = 1+ 2X2i + 3X3i+ Ui toanpn@ilssa.org.vn

37. Ướclượngcácthamsố a. Môhìnhhồi qui babiến : Yi = 1+ 2X2i + 3X3i+ Ui(PRF) Hàmhồi qui mẫu : Giảsửcómộtmẫugồm n quansátcácgiátrị (Yi, X2i, X3i). Theo phươngphápOLS, (j= 1,2,3) phảithoảmãn : toanpn@ilssa.org.vn

38. Cácgiảthiếtcủamôhình • Cácgiảđịnhcủamôhình (đọcthêm) • Khoảng tin cậy, sựphùhợpcủahàmhồiquy, hay kiểmđịnhsựkhác 0 củacáchệsốướclượng ,.. Đềuđượcthểhiệntrongbảngkếtquảướclượng. toanpn@ilssa.org.vn

39. Hồi qui vớibiếngiả I. Bảnchấtcủabiếngiả- Môhìnhtrongđócácbiếnđộclậpđềulàbiếngiả Biếnđịnhtínhthườngbiểuthịcácmứcđộkhácnhaucủamộttiêuthứcthuộctínhnàođó. Vídụ : … Đểlượnghoáđượcbiếnđịnhtính, trongphântíchhồi qui ngườitasửdụngkỷthuậtbiếngiả. toanpn@ilssa.org.vn

40. Vídụ: Khiquansáttiềnlươngcủangườilaođộngtheogiớitính, theokhuvực hay theotrìnhđộCMKT, đểđánhgiásựkhácbiệtvềtiềnlươnggiữacácnhómnày, chúngtasửdụngđếnkỹthuậtbiếngiả Môhình : Yi = 1+ 2Zi + Ui Trongđó : Y : Tiềnlương, D : biếngiả toanpn@ilssa.org.vn

41. Chú ý : • Mộtbiếnđịnhtínhcó m mứcđộ (m phạmtrù) thìcầnsửdụng (m-1) biếngiảđạidiệnchonó. • Phạmtrùđượcgángiátrị 0 đượcxemlàphạmtrùcơsở (việc so sánhđượctiếnhànhvớiphạmtrùnày). toanpn@ilssa.org.vn

42. II. Hồi qui vớibiếnđịnhlượngvàbiếnđịnhtính Vídụ: Hãylậpmôhìnhmôtảquanhệgiữathunhậpcủagiáoviênvớithâmniêngiảngdạyvàvùnggiảngdạy (thànhphố, tỉnhđồngbằng, miềnnúi). Gọi Y : thunhập (triệuđồng/năm) X : thâmniêngiảngdạy (năm) Z1, Z2 : biếngiả. toanpn@ilssa.org.vn

43. Z1i = 1 : thànhphốZ2i = 1 : tỉnh 0 : nơikhác 0 : nơikhác Ta cómôhình : Yi = 1+ 2Xi + 3Z1i + 4Z2i + Ui Ý nghĩacủa2,3,4 : … Vídụ: Hãylậpmôhìnhmôtảquanhệgiữathunhậpcủagiáoviênvớithâmniêngiảngdạy, vùnggiảngdạy (thànhphố, tỉnhđồngbằng, miềnnúi) vàgiớitínhcủagiáoviên. toanpn@ilssa.org.vn

44. Môhình : Yi = 1+ 2Xi + 3Z1i + 4Z2i + 5Di + Ui Trongđó : Y, X, Z1i, Z2igiốngvídụ 3. Di ( biếngiả) = 1 : namgiới 0 : nữgiới Ý nghĩacủa 5 : … toanpn@ilssa.org.vn

45. Vídụ: Lậpmôhìnhquanhệgiữa chi tiêucánhânvớithunhậpvàgiớitínhcủacánhânđó. Yi = 1+ Xi + 3Zi + Ui (1) Y – chi tiêu (triệu/tháng) X – thunhập (triệu/tháng) Zi = 1 : namgiới 0 : nữgiới. * Mởrộngmôhình : Vớimôhìnhtrên, khithunhậpcánhântăng 1 triệuđồngthì chi tiêutăng  triệuđồngbấtkểlànam hay nữ. toanpn@ilssa.org.vn

46. Nhưng với giả thiết cho rằng nếu thu nhập tăng 1 triệu đồng thì mức chi tiêu tăng thêm của nam và nữ khác nhau thì  phải là  = 2+4Zi Lúc này mô hình (1) được viết : Yi = 1+ (2+4Zi)Xi + 3Zi + Ui Hay : Yi = 1+ 2 Xi + 3Zi + 4XiZi + Ui (2) Trong đó : XiZi được gọi là biến tương tác giữa X và Z. toanpn@ilssa.org.vn

47. - KhiZi =1 : Yi = (1 +3) + (2+ 4)Xi +Ui Đâylàhồi qui chi tiêu-thunhậpcủanam. - KhiZi =0 : Yi = 1+ 2 Xi +Ui Đâylàhồi qui chi tiêu-thunhậpcủanữ. Ý nghĩacủacáchệsố : • 1: Khikhôngcóthunhậpthì chi tiêutrungbìnhcủamộtngườinữlà 1triệu. • 2: Khithunhậpcủamộtngườinữtăng 1 triệuđồngthì chi tiêucủahọtăng 2triệuđồng. toanpn@ilssa.org.vn

48. 3: Khi không có thu nhập thì chi tiêu trung bình của một người nam chênh lệch so với của một người nữ là 3 triệu (hay chênh lệch về hệ số tung độ gốc giữa hàm hồi qui cho nam và hàm hồi qui cho nữ). • 4: Khi thu nhập của một người nam tăng 1 triệu đồng thì chi tiêu của họ tăng nhiều hơn của nữ 4 triệu đồng (nếu 4 > 0) hay tăng ít hơn của nữ 4 triệu đồng (nếu 4< 0) (Hay chênh lệch về hệ số độ dốc giữa hàm hồi qui cho nam và hàm hồi qui cho nữ). toanpn@ilssa.org.vn

49. Do đó : H0 : 3 = 0  hệsốtungđộgốcgiữahồi qui chonamvàchonữlàgiốngnhau. H0 : 4 = 0  hệsốđộdốcgiữahồi qui chonamvàchonữlàgiốngnhau. H0 : 3 = 4 = 0  hồi qui chonamvàchonữlàgiốnghệtnhau ( chi tiêucủanamvàcủanữlàgiốngnhau) toanpn@ilssa.org.vn

50. ĐACOÄNGTUYEÁN I. Bảnchấtcủađacộngtuyến Đacộngtuyếnlàtồntạimốiquanhệtuyếntínhgiữamộtsốhoặctấtcảcácbiếnđộclậptrongmôhình. Xéthàmhồi qui k biến : Yi = 1+ 2X2i + …+ kXki+ Ui - Nếutồntạicácsố 2, 3,…,kkhôngđồngthờibằng 0 saocho :