Prawda kontra precyzja (?)

1. Prawda kontra precyzja (?) opracowała Zuzanna Branicka na podstawie: T. Mayer, Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN 1996; rozdz. 5: Prawda kontra precyzja oraz rozdz. 6: Innego rodzaju szkody

2. Najważniejsze zagadnienia • Zasada najmocniejszego ogniwa • pojęcie, przyczyny występowania, związane z nim problemy • Najmocniejsze ogniwo w przykładach • teoria Baumola – Tobina • William Poole o wyborze polityki pieniężnej • Richard Todd i jego test teorii ilościowej pieniądza • Teoria niespójności w czasie • Skutki nadmiernego przywiązania do precyzji • Dziesięć miejsc po przecinku… • Niefrasobliwe podejście do danych • Wypaczone doradztwo polityczne • Niedocenianie dowodów okolicznościowych • Skostnienie teorii • Utrudniona komunikacja

3. Zasada najmocniejszego ogniwa… …to: „Postępowanie polegające na skupieniu uwagi na najmocniejszej części argumentacji, a następnie przeniesieniu jej siły dowodowej na całość argumentacji.” (T.Mayer, Prawda kontra precyzja, s.85) • Najmocniejsze ogniwo – część sformalizowana, zmatematyzowana; • Skłonność do polerowania najtrwalszego ogniwa kosztem słabszej reszty łańcucha; Dlaczego? • Mniejszy wysiłek – najtrudniej jest „ruszyć z miejsca”, np. sformułować bardziej rygorystycznie bardzo ogólne założenia; • Większy prestiż – im więcej formalizmu w artykule, tym bardziej jest „naukowy”.

4. Najmocniejsze ogniwo – przykłady 1/3 • William Baumol, The Transaction Demand forCash: An inventory-theoretic approach,1952, QJE; • Część pierwsza: - nierealistyczne założenia - eleganckie wnioski poparte formalnymi obliczeniami: elastyczność popytu transakcyjnego na pieniądz względem dochodu wynosi 0.5, względem stopy procentowej -0.5; • Część druga: - rozluźnienie założeń - brak spektakularnych wyników • Skutek? Teorią cytowaną i obowiązującą jest ta z części pierwszej.

5. Najmocniejsze ogniwo – przykłady 2/3 • William Poole, Optimal Choice of Monetary Policy Instruments in a Simple Stochastic Macro Model, 1970, QJE; • Wnioski z formalnego modelu dotyczące wyboru polityki pieniężnej: • jeśli wstrząsy wpływają silniej na krzywą IS niż na krzywą LM, powinno się wyznaczać docelowy zasób pieniądza; • w przeciwnym razie powinno się wyznaczać docelowy poziom stopy procentowej; • Nieprzestrzeganie tej zasady – głównym zarzutem ekonomistów pod adresem Rezerwy Federalnej; • Tymczasem rzeczywistym problemem – pomieszanie stabilizacji stopy procentowej z wyznaczaniem stopy docelowej;

6. Najmocniejsze ogniwo – przykłady 3/3 • Richard Todd, Vector Autoregression Evidence on Monetarism: Another Look at the Robustness Debate, 1990, Quarterly Review (Federal Reserve Bank of Minneapolis); • Test ilościowej teorii pieniądza przy użyciu modelu VAR; • Modele na danych miesięcznych kontra modele na danych kwartalnych; • Trudna do oszacowania wiarygodność danych miesięcznych, skuteczne oszacowanie błędu agregacji w danych kwartalnych; • Skutek? Wybór autora padł na dane kwartalne.

7. Główne zarzuty • Teorie rygorystyczne i formalnie „eleganckie” popularniejsze od tych bliższych prawdzie; mylne wrażenie osiągniętego celu; • Uwaga środowiska ekonomistów skupiona na zagadnieniach ciekawych teoretycznie zamiast na rzeczywistych problemach; • Ograniczanie badań ekonomicznych do zjawisk pozwalających na wyrafinowane modelowanie kosztem czynników niemierzalnych;

8. Jeszcze jeden przykład • Teoria niespójności polityki w czasie • Wyrosła na gruncie sporu: polityka dyskrecjonalna banku centralnego kontra reguły pieniężne; • Literatura na jej temat miała klasyczną dla zasady najmocniejszego ogniwa konstrukcję: „Machnięcie ręką” (założenie o skrzywieniu inflacyjnym BC) + Rygoryzm (analiza na bazie teorii gier) • Wpływ na rozwój ekonomii – niewielki.

9. Ekonomiści a precyzja – zarzuty 1/4 • Dziesięć miejsc po przecinku, czyli fałszywa precyzja • Nadmierny stopień precyzji jest śmieszny (i bywa niebezpieczny): • Wiek wszechświata; • Podawanie wyniku z dokładnością większą od dokładności użytych danych; • Porównywanie modeli na podstawie minimalnie różniących się błędów; • Precyzja w nauce nie polega na próbach zredukowania błędu do zera, ale na podkreślaniu jego istnienia i dążeniu do oszacowania jego wartości. (Popper)

10. Ekonomiści a precyzja – zarzuty 2/4 • Niefrasobliwe traktowanie danych • Lekceważący stosunek do procesu gromadzenia danych; • Pomijanie w badaniach danych trudno dostępnych; • Bezkrytyczne podejście do istniejących zbiorów danych: • Brak oceny jakości i adekwatności używanych w badaniu obserwacji; • Zbyt mała koncentracja na technikach (ekonometrycznych) odpornych na błędy w danych;

11. Ekonomiści a precyzja – zarzuty 3/4 • Wypaczone doradztwo polityczne • Nadmierna reprezentacja w literaturze i dyskusjach ekonomistów idei ciekawych i wygodnych w modelowaniu;  • Dominacja tych samych zagadnień w doradztwie politycznym; • Przesadny rygoryzm w dowodzeniu hipotez • Niedocenianie dowodów jednostronnych implikacji; • Nadmierne przywiązanie do „tradycyjnych” poziomów ufności i istotności; • Czyż siła dowodów nie może się kumulować?

12. Ekonomiści a precyzja – zarzuty 4/4 • Skostnienie teorii ekonomicznych • Stadium aksjomatyzacji teorii – wzrost formalizmu teorii kosztem jej elastyczności oraz części początkowego zasobu spostrzeżeń • Utrudniona komunikacja • Konieczna znajomość metod matematycznych; • Wydłużenie czasu zapoznawania się z artykułami ekonomicznymi; • Trudniejsze wykrywanie błędów;

13. Pytania do dyskusji • Czy między prawdą i precyzją istnieje relacja trade-off? • Czy (ewentualnie jak) ekonomiści powinni posługiwać się matematyką? Jakie są alternatywy? • Jak na rozwój danej teorii ekonomicznej może wpłynąć unikanie dysproporcji w precyzji jej składników?

14. Dziękuję za uwagę