SZTOCHASZTIKUS RENDSZEREK KUTAT CSOPORT

1. SZTOCHASZTIKUS RENDSZEREK KUTAT�CSOPORT

2. 2 MISSION STATEMENT *Problem & application driven Matematika + Excellence & Expertise Multidiszciplinarit�s

3. 3 KUTAT�SI FOIR�NYOK P�nz�gyi matematika Rejtett Markov folyamatok (HMM) Sztochasztikus adapt�v control Ref: Morgan Stanley, SIAM, IEEE

4. 4 P�NZ�GYI MATEMATIKA Folytonos ideju modellek* Likvidit�si kock�zat* Sztochasztikus volatilit�s (PhD) Piaci mikrostrukt�r�k (PhD) Multiplikat�v folyamatok

5. 5 HMM Markov switching* T�rbeli folyamatok* V�ltoz�s detekt�l�s Kisz�m�t�s

6. 6 HMM-DEMO

7. 7 SZTOCH. ADAPT�V CONTROL Direkt m�dszerek* (SPSA+) Switching* Identification and control Modellredukci�

8. 8 HIGHLIGHTS I. R�SONYI, M. � STETTNER, L.: On utility maximization in discrete-time financial market models. Annals of Applied Probability, vol.15, pp. 1367�1395, 2005. (1.37) GERENCS�R, L.: A representation theorem for recursive estimators. SIAM Journal on Control and Optimization, 44 (6) : 2123-2188 (2005). (1.44)

9. 9 HIGHLIGHTS II. MICHALETZKY, GY. � GERENCS�R, L.: BIBO stability of switching systems, IEEE Trans. on Automatic Control, vol. 47, 1895-1898, (2002) (1.222)

10. 10 ALKALMAZ�SOK P�nz�gyi matematikai szakk�pz�s (Morgan Stanley) PSZ�F fel�gyeleti szab�lyoz�s (NKFP, Fornax) Epilepszia* Mikrobiol�gia* Di�khitel rendszer Hangrekonstrukci� (GVOP)

11. 11 NEMZETK�ZI HAT�S I. W. Schachermayer TU Wien L. Stettner IMPAN, Vars� F. Delbaen ETH A. Lindquist KTH A. Gombani CNR ISIB, Padova P. Fuhrmann Ber Sheva Univ.

12. 12 NEMZETK�ZI HAT�S II. P. Caines McGill University A. Heunis University of Waterloo H. Hjalmarsson KTH D. Levanony Beer Sheva University J. Spall Johns Hopkins J. van Schuppen CWI

13. 13 INT�ZETI PROFIL Belso egy�ttmuk�d�sek: Rendszer- �s Ir�ny�t�selm�let Analogika Intelligens Gy�rt�rendszerek G�pi Tanul�s Informatika Diszkr�t Struk�r�k Hangrekonstrukci� (GVOP)

14. 14 EGY�B FORR�SOK Morgan Stanley NKFP OTKA Johns Hopkins Egyetem Di�khitel Iroda

15. 15 KRITIKUS T�MEG, N�VEKED�S Az ide�lis �sszet�tel: 2-3 senior 2-3 postdoc 2-3 doktorandusz 2-3 fejleszto A kutat�s biztons�ga: postdoc + A n�veked�s korl�tai: k�pz�s, finansz�roz�s

16. 16 HUM�NEROFORR�SOK Ut�np�tl�s : ELTE, BME, Corvinus, PPKE K�pz�s doktori iskol�kban: P�nz�gyi matematika Rejtett Markov modellek Nemline�ris sztochasztikus rendszerek Kock�zati folyamatok, �j M.Sc. kurzusok

17. 17

18. 18 R�SONYI MIKL�S PhD. (Matematika), ELTE & Universit� de Franche-Comt�, Besancon, 2002. Avec felicitation de jury Postdoc: TU Wien, 2006

19. 19 R�SONYI MIKL�S � E&E �raz�s tranzakci�s k�lts�gek mellett Publik�ci�k: Annals of Applied Probability Finance and Stochastics Mathematics of Operations Research Hivatkoz�sok: 14 Megh�v�sok: Universit� Paris 7 (5 h�nap) Banach Centre, Vars� (5 h�nap)

20. 20 MICHALETZKY GY�RGY MTA doktora (Matematika), 2001 Tansz�kvezeto (ELTE), 1990- Egyetemi tan�r, 2002 ELTE TTK D�k�n, 2005-

21. 21 MICHALETZKY GY�RGY � E&E Dinamikus faktoranal�zis Sztochasztikus realiz�ci�elm�let Oktat�s: Biztos�t�s-matematika + 12 Tov�bbi publik�ci�k: GERENCS�R, L. - MICHALETZKY, Gy. - V�G�, Zs.: Risk-sensitive identification of linear stochastic systems. Mathematics of Control, Signals and Systems. 17 (2) : 77-100 (2005). Proceedings of Royal Society London Linear Algebra and Applications

22. 22 T�TH B�LINT MTA Doktora (Matematika), 1999 Tansz�kvezeto (BME), 1998- Matematikai Int�zet (BME), igazgat�, 2005- T�rsszerkeszto: The Annals of Probability, (2001-2005) Annales de l�Institut Henri Poincar�, (2003-)

23. 23 T�TH B�LINT E&E V�letlen folyamatok T�rbeli v�letlen jelens�gek B. T�TH, B. VALK�: Perturbation of singular equilibria of Hyperbolic two-component systems: a universal hydro- dynamic limit. Communications in Mathematical Physics, vol. 256, pp. 111-157, (2005). (1.851) Tov�bbi publik�ci�k: The Annals of Probability, Probability Theory and Related Fields Hivatkoz�sok: 264

24. 24 PROKAJ VILMOS PhD (Matematika), ELTE TTK, 1999. Egyetemi docens (ELTE TTK), 1997- Ipari tev�kenys�g: PSZ�F (2000-), 40%

25. 25 PROKAJ VILMOS � E&E Sztochasztikus anal�zis Jegyzetek: Sztochasztikus anal�zis L�vy-folyamatok Lok�lis ido �szt�nd�jak: Bolyai �szt�nd�j, 2000-2003

26. 26 ORLOVITS ZSANETT Matematika Doktori iskola, ELTE TTK, 2003- MTA Fiatal kutat�i �szt�nd�j, 2003-2006. Disszert�ci� tervezett bead�sa: 2006 szeptember

27. 27 ORLOVITS ZSANETT � E&E Sztochasztikus volatilit�s modellek BMP Gerencs�r, L., Michaletzky, Gy., Orlovits, Zs.: On the top-Lyapunov exponent of block-triangular stationary random matrices, Systems And Control Letters, 2006, beny�jtva. (0,782) Tov�bbi publik�ci�k: Proc. 44th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference, 2005 Annals of Statistics*

28. 28 V�LTOZ�S-DETEKT�L�S

29. 29 TORMA BAL�ZS MSc I: Muszaki Informatika, VE, 1999 MSc II.: V�llalati Gazdas�gtan, Universit�t Hagen, 2005

30. 30 TORMA BAL�ZS � E&E Ipari tapasztalat: Deutsche Telekom AG, Siemens AG (2000-2005) IT ismeretek : C++, Java, S (R), Windows, Linux, QNX Unix, Oracle

31. 31 �RINT�S N�LK�LI FONOGR�FOLVAS� MTA SZTAKI, GVOP projekt

32. 32 GERENCS�R L�SZL� D.Sc. (Matematika), 1999 E&E: Sztochasztikus adapt�v kontroll Hidden Markov Models (HMM) P�nz�gyi matematika

33. 33 GERENCS�R L�SZL� � TOP 3 SIAM Journal on Control and Optimization Mathematics of Control, Signals and Systems IEEE Trans. on Automatic Control (1.222)

34. 34 TISZTS�GEK IEEE Trans. on Automatic Control, AE SIAM J. Control and Optimization, AE MTA III.Oszt�ly, Oper�ci�kutat�si Bizotts�g

35. 35 PHD T�M�K Kvant�lt line�ris Gauss-modellek (Kmecs I.) HMM (Moln�r-S�ska G.) Piaci mikrostrukt�r�k (M�ty�s Z., Torma B.) Sztochasztikus volatilit�s modellek (Orlovits Zs.)

36. 36 CSOPORT 2006

37. 37 KREDITRE JAVASOLTAK Gerencs�r L�szl�, D.Sc. 1 Michaletzky Gy�rgy, D.Sc., (ELTE) � T�th B�lint, D.Sc. (BME) � R�sonyi Mikl�s, Ph.D. 1 Prokaj Vilmos, Ph.D., (ELTE) � Orlovits Zsanett, 3. �ves doktorandusz, � (2 �vre) �sszesen: 3 � + � Torma Bal�zs: fiatal kutat�i t.

38. THE END