Primi passi con Easy Reg 1.23: la proiezione ex post

1. Primi passi con Easy Reg 1.23:la proiezione ex post

2. Premessa • Questa esercitazione presuppone che si sia già svolta con successo la precedente esercitazione relativa alla stima di un modello con tendenza • L’esercitazione comincia dalla fine della precedente • Alla fine dell’esercitazione precedente lo studente aveva stimato un modello di regressione con tendenza lineare utilizzando i dati del PIL europeo su un sottocampione di 30 osservazioni dal 1960 al 1989, consultato il tabulato dei risultati e tracciato il grafico dei valori storici e stimati e dei residui • Il grafico è rappresentato nella prossima diapositiva...

3. Il grafico dei residui • Nel grafico superiore sono rappresentati i valori storici e quelli interpolati • Nel pannello inferiore abbiamo il grafico dei residui (valori storici meno valori simulati) • Il bottone evidenziato salva il grafico in formato bitmap nella directory EASYREG.DAT

4. Previsione ex post (1) • Premendo Continue nella schermata precedente appare una finestra nella quale Easy Reg ci domanda cosa vogliamo fare (what to do?) • Il menù Options elenca le possibilità • A noi interessa la previsione fuori dal campione (selezionata) • Nota bene: per “fuori dal campione” si intende “fuori dal sottocampione selezionato” (cioè si tratta di una previsione ex post, non ex ante) • Nell’esempio in questione la previsione ex ante riguarderebbe valori del PIL successivi al 1994...

5. Previsione ex post (2) • L’opzione selezionata produce il tabulato della proiezione ex post, spiegato qui a fianco • Il rapporto fra l’errore di previsione e il proprio scarto quadratico medio si distribuisce come una t di Student • Premendo Continue EasyReg ci mostra il diagramma di dispersione fra valori storici e previsti Valori storici nel secondo sottocampione (A) Valori previsti nel secondo sottocampione (B) Errore di previsione ex post (A-B) S.q.m. dell’errore di previsione

6. Previsione ex post (3) • Il diagramma riporta in ascissa i valori storici e in ordinata quelli previsti • La previsione perfetta produrrebbe una nuvola di punti perfettamente allineata sulla retta a 45° (rappresentata nel grafico) • Nel nostro caso i valori sono piuttosto dispersi • Premiamo Continue...

7. Previsione ex post (4) • EasyReg produce il grafico dei valori storici e previsti ex post e quello degli errori di proiezione • La retta estrapolata è contraddistinta (oltre che dal suo essere perfettamente rettilinea) da punti • Il grafico inferiore riporta una specie di intervallo di confidenza della proiezione

8. Previsione ex post (5) • Nel grafico l’asse delle ascisse (ricalcato in verde) indica il luogo dei punti dove l’errore di proiezione è pari a zero. • Le linee punteggiate delimitano gli intervalli di confidenza dati da 1 o 2 s.q.m. dell’errore di previsione • La parentesi graffa evidenzia l’ampiezza dell’intervallo dato da 2 s.q.m. dell’errore di previsione. Quando gli errori di previsione fuoriescono da questo intervallo è lecito supporre la presenza di cambiamenti di struttura nel modello • Nel nostro caso questo fenomeno non si verifica...

9. Previsione ex post (6) • Premendo Continue, EasyReg ci riporta al menù “post-regressione”, nel quale però ora l’opzione relativa alla previsione ex post è disattivata (perché abbiamo già fatto una proiezione). • Selezionando Done dal menù abbandoniamo torniamo al menù principale del programma, dal quale possiamo chiudere la sessione

10. Conclusioni • Abbiamo mostrato l’uso di Easy Reg 1.23 per la soluzione di un semplice problema di previsione ex post • Questo esempio ci ha permesso di familiarizzare con l’interfaccia del programma • A mano a mano che le vostre conoscenza econometriche progrediranno vi renderete conto di poter esplorare da voi le ulteriori potenzialità del programma