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冲破任督二脉，演算塑料未来 2010 年 10 月 招商期货 李鑫

冲破任督二脉，演算塑料未来 2010 年 10 月 招商期货 李鑫. 激水之疾，至于漂石者，势也； 鸷鸟之疾，至于毁折者，节也。 是故善战者，其势险，其节短。 ——《 孙子兵法 》 打通行情的任督二脉，关键在于判断： 力度、节奏. 引用的变量和模型 选择的变量： 收盘价、持仓量、成交量 力度： VAR 模型（向量自回归模型） 反映长期以来收盘价、持仓量、成交量之间的关系，为预测长期的可能目标位 节奏： 脉冲响应模型 反映长期以来收盘价、持仓量、成交量之间的节奏关系，为操作节奏做参考. 数据的检验 1 、单位根检验. 数据的检验

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冲破任督二脉，演算塑料未来 2010 年 10 月 招商期货 李鑫

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Presentation Transcript

  1. 冲破任督二脉，演算塑料未来 2010年10月 招商期货 李鑫

  2. 激水之疾，至于漂石者，势也； 鸷鸟之疾，至于毁折者，节也。 是故善战者，其势险，其节短。 ——《孙子兵法》 打通行情的任督二脉，关键在于判断： 力度、节奏

  3. 引用的变量和模型 选择的变量：收盘价、持仓量、成交量 力度： VAR模型（向量自回归模型） 反映长期以来收盘价、持仓量、成交量之间的关系，为预测长期的可能目标位 节奏： 脉冲响应模型 反映长期以来收盘价、持仓量、成交量之间的节奏关系，为操作节奏做参考

  4. 数据的检验 1、单位根检验

  5. 数据的检验 2、格兰杰因果检验： 成交量、持仓量的变化量显著影响价格

  6. 模型的结果 1、持仓变化量对价格变化量影响呈现反方向关系。 成交变化量对价格变化量影响呈现正方向关系。 2、影响周期均为8期

  7. 模型的应用 预测每天涨跌结果 2010-9-1到2010-10-22预测涨跌准确率72%

  8. 谢 谢

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