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CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO (MARQUE COM UM “X”):

Workshop Certificação Fase 6 Setembro de 2013. “A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE ( Closeout Risk Evaluation ) depende de prévia autorização dos órgãos reguladores”. CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO (MARQUE COM UM “X”):.

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CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO (MARQUE COM UM “X”):

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Presentation Transcript

  1. Workshop Certificação Fase 6 Setembro de 2013 “A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE (CloseoutRiskEvaluation) depende de prévia autorização dos órgãos reguladores”. CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO (MARQUE COM UM “X”): CONFIDENCIAL RESTRITA CONFIDENCIAL USO INTERNO PÚBLICO x

  2. AGENDA • FASES DE CERTIFICAÇÃO • CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X • CADASTRO DE INSTRUMENTOS • ARQUIVOS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA • SINACOR

  3. AGENDA • FASES DE CERTIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X • CADASTRO DE INSTRUMENTOS • ARQUIVOS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA • SINACOR

  4. Certificação Oficial iCADX • Fase 1: Conectividade ao ambiente de certificação do iCADX • Fase 2: Telas do iCADX Certificação Livre IPN • Fase 3: Conectividade ao ambiente de certificação do IPN/CORE • Fase 4: Telas de alocação, repasse e consulta de posições • Fase 5: Telas de controle de posições e de liquidação • Fase 6: Arquivos e mensagens do iCADX, preços e instrumentos • Fase 7: Mensagens e arquivos de alocação, repasse, controle de posições e liquidação • Fase 8: Telas e mensagens de garantias • Fase 9: Cálculo e funcionalidades de administração de risco e transferência de posição • Fase 10: Arquivos e mensagens de tarifação e tributação • Fase 11: Processos integrados de liquidação e risco Certificação Oficial IPN • Fase 12: Execução monitorada dos roteiros dos processos integrados Fases da certificação

  5. AGENDA FASES DE CERTIFICAÇÃO • CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X • CADASTRO DE INSTRUMENTOS • ARQUIVOS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA • SINACOR

  6. CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X Para o processo de certificação do iCAD-X, serão utilizados os seguintes arquivos: Para cada inclusão/alteração realizada no iCAD-X, o participante receberá o arquivo de resposta com o resultado da ação. O arquivo de resposta poderá apresentar: • Consulta: os dados da conta ou do vínculo consultado • Inclusão/alteração: • As informações das contas ou vínculos incluídos/alterados OU • O erro que não permitiu a inclusão/alteração das contas/vínculos

  7. Visão Geral da Solução: CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X MTA acessa o ambiente da BM&FBOVESPA para o envio e o recebimento de arquivos AMBIENTE DO PARTICIPANTE MTA RCCF/RCB No ambiente interno, os sistemas BVMF interagem com o XFB para obter e disponibilizar arquivos aos participantes Sistemas BVMF XFB AMBIENTE BM&FBOVESPA

  8. Erros comuns na elaboração de arquivos • Identificação do participante no conteúdo do arquivo divergente da identificação do participante no header do arquivo; • Tipo e número de documento informados para o titular de conta divergentes dos demais campos que identificam se o titular é residente ou não-residente – Ex: campo SchemeName = 1 (CNPJ) e  campo ResidentialStatus = NRES (Não-residente); • Preenchimento inválido do campo que identifica o tipo de modificação da conta ou do vínculo (inclusão, alteração, exclusão). • Inclusão de conta com o mesmo número de uma conta já existente ou com um número de conta com mais de 6 dígitos; • Não preenchimento de um campo obrigatório ou preenchimento de campo com conteúdo divergente das opções disponíveis na ExternalCodeList; • Inclusão de vínculo onde uma das contas não existe ou está inativa; • Preenchimento incorreto da identificação da parte ou da contraparte de um vínculo; • Preenchimento inválido de algum domínio – Ex: tipo de conta; CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X

  9. Erros comuns na elaboração de arquivos (cont.) • Preenchimento inválido do campo que identifica o tipo de modificação da conta ou do vínculo (inclusão, alteração, exclusão); • Preenchimento incorreto dos campos que identificam o endereço principal do titular de conta, tipos de e-mail e telefone; • Preenchimento de campo de data ou valor monetário com formato inválido. CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X

  10. Todos os layouts de arquivo estão disponíveis no site do IPN: http://ipn.bmfbovespa.com.br/Novo-Modelo/Catalogos-de-Mensagens-e-Arquivos-122 Documentos importantes: • Catálogo de Mensagens e Arquivos Cadastro de Participantes e Contas • Manual Técnico de Mensagem • Exemplos de mensagens de Cadastro de Participantes e Contas • EnumerationCadastro de Participantes e Conta • Arquivos XSD – Cadastro de Participantes e Contas • Novos arquivos e mensagens • Workshop 5 - Técnico de Mensageria e Ferramentas de TI • Tabela de códigos de erro CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X

  11. Perguntas ?

  12. AGENDA FASES DE CERTIFICAÇÃO • CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X • CADASTRO DE INSTRUMENTOS • ARQUIVOS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA • SINACOR

  13. INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS NA FASE 6 • O conjunto de instrumentos disponíveis para a fase 6 de certificação é o combinado dos instrumentos das fases 4 e 5. • A abordagem de liberação de instrumentos é incremental, conforme cenários propostos para a certificação. • Ou seja, os próximos arquivos de instrumentos serão mais completos que os da Fase 6 • As trincas de instrumentos serão mantidas ao longo dos testes de certificação, de tal forma que cenários de testes poderão ser mantidos mesmo na virada para fases mais avançadas da certificação • As trincas divulgadas agora na certificação NÃO SÃO as mesmas que serão divulgadas no lançamento do IPN em produção • Instrumentos adicionais existem na base de cadastro e serão divulgados. São eles: indicadores econômicos, ouro ativo financeiro, collateralcash e as CALLse PUTscomplementares às opções listadas, bem como os instrumentos de exercício destas opções.

  14. INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS NA FASE 6 • Trinca de instrumentos – relembrando o conceito • Com o IPN uma mesma plataforma vai processar instrumentos que atualmente são identificados por chaves distintas por conta de características próprias dos instrumentos • A criação da chave única foi necessária. Essa chave é um conceito do FIX, atualmente disseminada na plataforma de negociação e composta de 3 partes> • SecurityIDSource • Indica a fonte do ID fornecido. No divulgação para o mercado será usado o SecurityIDSource = 8, o mesmo fornecido pelo PUMA. • SecurityID • É a identificação propriamente dita, a chave. Há apenas um valor por SecurityIDSource • SecurityExchange • É o identificador da bolsa. Pela padronização ISO10383, o valor usado é “BVMF”

  15. INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS NA FASE 6 Instrumentos fase 4

  16. INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS NA FASE 6 Instrumentos fase 5

  17. ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS • Os arquivos de instrumentos disponíveis durante a fase 6 são: • CONTRCAD_IPN • Este arquivo é composto pelos mesmos dados do atual CONTRCAD, porém alterado para incluir 5 novos campos: dois campos para representar Segmento e Mercado com seus novos domínios e três campos para a chave tripla de identificação dos instrumentos • O escopo do arquivo permanece exatamente o mesmo, exceto pela inclusão dos instrumentos de exercício das opções sobre derivativos • Arquivo ISO BVBG.028.01 • Novo arquivo de instrumentos • Arquivo ISO BVBG.029.01 • Novo arquivo de indicadores econômicos

  18. ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS • Diferença entre o uso do arquivo modificado e do arquivo novo: • Arquivo CONTRCAD_IPN: Fornece uma lista de instrumentos de trading segundo seu escopo atual, acrescido pelos instrumentos de exercício. Não contém o ouro ativo financeiro. • Arquivo novo: Além de conter os instrumentos de exercício e o ouro, o arquivo novo reúne informações adicionais que criam novas possibilidades no processamento dos instrumentos, conforme apresentado a seguir:

  19. ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS Informações adicionais do arquivo novo: Estratégias

  20. ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS Informações adicionais Indicador de Liquidação • Esse atributo é usado em 4 tipos diferentes de instrumentos, em cada qual com uma função específica: • Futuros: Usado para calcular o valor de ajuste em reais no caso de taxa ou moeda estrangeira • Opções: para converter o prêmio da opção em reais no caso de moeda estrangeira • Instrumento de exercício para opções sobre disponível: para as opções financeiramente liquidadas, o indicador de liquidação aponta para um indicador financeiro usado para cálculo do valor de exercício • Estratégias: No caso de Forward Points (FRP), aponta para o indicador usado no cálculo do preço do futuro.

  21. ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS Relacionamento entre instrumentos e indicadores econômicos nos novos arquivos • O arquivo ISO BVBG.029.01 contém uma relação de taxas de câmbio e indicadores econômicos, alguns deles referenciados pelos instrumentos negociáveis. • Como exemplo, o futuro de café é negociado em dólares e convertido em reais através da Taxa Referencial BM&F • Neste caso o indicador aparece no arquivo ISO BVBG.028.01 na TAG <AsstSttInInd>, conforme figura a seguir, retirada de um contrato futuro de café

  22. ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS Relacionamento entre instrumentos e indicadores econômicos nos novos arquivos • A trinca 6040 (TCR) está no arquivo ISO BVBG.029.01 de indicadores

  23. ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS Relacionamento entre instrumentos e indicadores econômicos nos novos arquivos • E a TAG <EcncIndDesc> contém o mesmo nome usado como chave no arquivo INDIC de cotações • Ou seja, o arquivo ISO BVBG.028.01 contém o indicador de liquidação do contrato futuro de café e o arquivo ISO BVBG.029.01 fornece o “de-para” para as cotações do “Indicadores Econômicos e Agropecuários”.

  24. DIVULGAÇÃO DOS ARQUIVOS • Os três arquivos de instrumentos serão disponibilizados no início da Fase 6 de certificação e permanecerão inalterados ao longo desta fase • O Arquivo CONTRCAD_IPN ficará disponível na seção de download do site do IPN • Os arquivos ISO BVBG.028.01 e BVBG.029.01 ficarão disponíveis no MTA • Na fase 7 o arquivo CONTRCAD_IPN também passará a ser gerado diariamente e publicado no site do IPN • Os arquivos PAPD, H e T para IPN serão liberados apenas na fase 8

  25. Perguntas ?

  26. AGENDA FASES DE CERTIFICAÇÃO • CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X • CADASTRO DE INSTRUMENTOS • ARQUIVOS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA • SINACOR

  27. CONSIDERAÇÕES • Não haverá alteração no formato nem no conteúdo das informações publicadas • Formato: Informações disponibilizadas em arquivos publicados no website da bolsa • Publicação: após o encerramento da negociação dos ativos, conforme a informação • Certificação • Arquivos publicados na fase 6 • Informações publicadas: associadas aos instrumentos utilizados na fase 6 • Publicação: diária, após encerramento da certificação. Entre 17h e 17h:30.

  28. Perguntas ?

  29. AGENDA FASES DE CERTIFICAÇÃO • CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X • CADASTRO DE INSTRUMENTOS ARQUIVOS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA SINACOR

  30. INTRODUÇÃO • Adaptação da troca de informações entre SINACOR e iCAD-X baseadas em arquivos norma ISO 20022. • Meio de comunicação para trocas de arquivos em lote via MTA. • Premissa de desenvolvimento: minimizar o impacto no participante. • As novas telas para o módulo de Cadastro de Clientes foram desenvolvidas somente na tecnologia.NET (SINACOR+). • O desenvolvimento da 1ª etapa: atender o iCAD-X com a unificação das contas, atributos obrigatórios e as integrações básicas foram concluídas. • Disponibilização da importação do arquivo CONTRCAD_IPN contendo as informações adicionais relacionadas ao projeto IPN.

  31. ARQUITETURA iCAD-X SINACOR + MTA Atividade Bovespa, Atividade BMF, Demais atividades. Arquivos Estrutura iCAD-X Estrutura Atual PROCESSO Importação / Exportação Atual Telas Atuais Participantes Telas Novas

  32. FUNCIONALIDADES • Funcionalidades alteradas e novas funcionalidades para atender a fase 6: • Cadastro de Local; • Parâmetro; • Instituição Financeira; • Cadastro Básico; • Cadastro Complementar; • Atividade Bovespa; • Atividade BM&F; • Cadastro de Vínculos; • Exportação de Contas; • Exportação Consulta de Contas;

  33. FUNCIONALIDADES • Funcionalidades alteradas e novas funcionalidades para atender a fase 6 (cont.): • Exportação Lote de Contas; • Exportação Cadastro de Vínculos. • Exportação Consulta de Vínculos; • Exportação Lote de Vínculos; • Importação iCAD-X; • Consulta de Envio de Contas; • Conciliação de Contas; • Conciliação de Vínculos; • Divergências e Log de Sincronização; • Importação do Arquivo CONTRCAD_IPN.

  34. FUNCIONALIDADES • Informação de Apoio - Cadastro de Local • As categorias definidas neste cadastro serão utilizados para o envio dos arquivos ao iCAD-X e a validação do cadastro de vínculos. É necessário indicar ao menos uma como principal.

  35. FUNCIONALIDADES Cadastro de Clientes - Parâmetros Parâmetros utilizados para a carga inicial no cadastro de vínculos e possibilidade da abertura do cadastro de vínculos.

  36. FUNCIONALIDADES Cadastro de Clientes – Instituição Financeira Permite o cadastro da instituição financeira e as categorias relacionadas a esta instituição. Tal cadastro será utilizado nos processos de cadastro e envio dos vínculos entre contas.

  37. FUNCIONALIDADES • Cadastro de Clientes – Cadastro Básico • Adição dos campos: • Atividade Econômica Principal: utilizado para pessoas jurídicas; • Situação do envio: utilizado para visualização da situação do envio perante a BM&FBovespa.

  38. FUNCIONALIDADES • Cadastro de Clientes – Cadastro Complementar • Adição dos campos: • Capital Social, Patrimônio Líquido e Capital de Giro para Pessoas Jurídicas; • País de Residência, Renda Anual e Situação Patrimonial para Pessoas Físicas.

  39. FUNCIONALIDADES • Cadastro de Clientes – Cadastro Complementar (cont.)

  40. FUNCIONALIDADES • Cadastro de Clientes – Atividade Bovespa • Adição dos campos: • Tipo de Conta: possui os domínios reconhecidos pelo sistema iCAD-X. • Situação de Envio: utilizado para visualização da situação do envio perante a BM&FBovespa.

  41. FUNCIONALIDADES Cadastro de Clientes – Atividade BM&F Adição do campo Tipo de Conta: possui os domínios reconhecidos pelo sistema iCAD-X.

  42. FUNCIONALIDADES Cadastro de Vínculos Permite ao usuário consultar, incluir, alterar e excluir os vínculos entre Contas. É possível cadastrar os seguintes vínculos: Conta Master, Custodiante, Repasse, Consolidação de Margem, Exercício de Opções e Por Conta e Ordem. A grid de vínculos indica as Contas que existem no participante ou a conta Máster. A grid de contas vinculadas indicam as Contas que são da outra parte do vínculo ou as contas Filhotes.

  43. FUNCIONALIDADES Exportação de Contas e Vínculos Situações de envio possíveis para Contas e Vínculos. Não Enviada: A conta/vínculo foi criada e aguarda exportação para o sistema iCAD-X. Gerada em Arquivo: A conta/vínculo foi gerado em arquivo no padrão ISO20022 e está disponível no diretório MTA. Cadastro Aceito BM&FBovespa: A conta/vínculo foi recebido pelo sistema iCAD-X e o SINACOR recebeu o arquivo de retorno confirmando a operação. Erro no processamento: A conta/vínculo foi recebido pelo sistema iCAD-X e o SINACOR recebeu o arquivo de retorno indicando erros encontrados pelas regras da BM&FBovespa.

  44. FUNCIONALIDADES Exportação Cadastro de Contas Funcionalidade que gera os arquivos de inclusão e alteração de contas para o sistema iCAD-X. As contas incluídas no arquivo são as indicadas como “Não Enviada” e marcadas para envio na Atividade Bovespa.

  45. FUNCIONALIDADES Exportação Consulta de Contas Funcionalidade que gera o arquivo de consulta de contas para o sistema iCAD-X. Esta opção poderá ser utilizada para cadastros realizados no sistema iCADX e que não constam no SINACOR.

  46. FUNCIONALIDADES Exportação Lote de Contas Permite ao usuário solicitar a geração de arquivos já gerados anteriormente.

  47. FUNCIONALIDADES Exportação Cadastro de Vínculos Permite ao usuário exportar os vínculos entre contas para inclusão ou inativação de vínculos no sistema iCAD-X. Os vínculos gerados são os que constam com a situação “Não Enviada” no Cadastro de Vínculos e que estão marcados para enviar à BM&FBovespa.

  48. FUNCIONALIDADES Exportação Consulta de Vínculos Permite ao usuário solicitar a consulta de um ou mais Vínculos de Contas para o sistema iCAD-X.

  49. FUNCIONALIDADES Exportação Lote de Vínculos Permite ao usuário solicitar a geração de arquivos de vínculos gerado anteriormente.

  50. FUNCIONALIDADES Importação iCAD-X Processo responsável por importar automaticamente os arquivos recebidos disponíveis no diretório MTA para o módulo Cadastro de Clientes.

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