Mitigação Quantitativa do Risco em Cronogramas Práticas e Resultados na Petrobras

1. Mitigação Quantitativa do Risco em Cronogramas Práticas e Resultados na Petrobras Marcos Huber Mendes Tel. / Fax: +55 21 2541 – 3363 Cel.: + 55 21 9608 – 5537 www.decisionsupport.com.br

2. Marcos Huber Mendes Estatístico ENCE/IBGE – 1982 Mestrado em Planejamento e Análise de Sistemas INPE/CNPq – 1985 Mestrado em Engenharia de Produção Coppe/UFRJ – 1994 Doutorado em Apoio à Decisão PUC/Rio – 2007 Consultor em Estatística - 1985 Consultor para Tratamento do Risco - 1995 Sócio-Diretor daDECISION SUPPORT

3. Decision Support

4. ? Análise do Risco

5. Processo de Análise do Risco A Metodologia de avaliação do Risco compreende a combinação de técnicas Qualitativas e Quantitativas. Técnicas Quantitativas fornecem mais precisão e são usadas em modelos mais complexos e sofisticados para suplementar as técnicas Qualitativas

6. Input Análise e Simulação do Risco Quantificar Variações no Output Substituir Valores Fixos: - Medida de Posição - Medida de Dispersão Por Distribuições de Probabilidade Modelo / Função de Transferência: - Planilha - Pert - Árvore Decisão - Otimização Output Identificar Fatores de Variação

7. Substituir Estimativa Pontual por Populações ou Distribuições de Probabilidade Parâmetros e Restrições Quantificar Variações No Output Modelo / Função de Transferência: • Planilha • Pert • Árvore Decisão • Otimização Input Output Identificar Fatores de Variação Análise e Simulação do Risco AsAmostrasPermitem Análise Multivariada para Mitigação

8. Risco é uma incerteza Identificada, Qualificada e Quantificada. Definir componentes essenciais Sugerir linguagem comum Prover direção e orientação Definir objetivos Definir medida de alcance dos objetivos Metodologias

9. Precisão e Exatidão • PRINCIPAL DAS 8 REGRAS BÁSICAS DO RISKMETRICS • BOM SENSO :Exatidão é melhor que Precisão, ou seja, é melhor estar Aproximadamente Certo do que Errado com Precisão. • BOM SENSO é a Qualidade mais bem Distribuída no Mundo:Todos acham que tem muito e que os outros tem pouco. • PADRONIZAR, SISTEMATIZAR, REPLICAR

10. Precisão e Exatidão Precisão Determinista Exatidão não Especificada Precisão Estatística Exatidão: Critério Modal Assimetria Moda < Mediana < Média

11. Definir objetivos Exatidão Modal Definir medida de alcance dos objetivos Custo/Benefício Modelos de Planejamento

12. Resultados

13. Construção do Modelo Análise Qualitativa Checagem do Cronograma Distribuições Correlações Análise do Modelo Lista de Atividades com Distribuição Simulação e Convergência Análise dos Resultados Mitigação e Plano de Ação Pontos Críticos

14. Análise Qualitativa

15. Análise Qualitativa Identificação e Qualificação – Priorização e Seleção -Fichas dos Riscos - Caracterização - Correlações - Plano de Resposta - Ações Mitigadoras - Oportunidades - Responsáveis • P/I Scores • Determinantes de Risco, Eventos de Risco - RBS – Pacotes de Trabalho Base de Informação para a Análise Quantitativa

16. Análise Quantitativa Base de Conhecimentos - Modelo de Simulação – Correlações - Exatidão - Seleção de Atividades – Custo/Benefício - Construção de Distribuições – Custo/Benefício Geração de Resultados Exatos com Precisão Probabilista – @Risk for Project - Simulação - Análise e Mitigação dos Riscos - Apresentação dos Resultados

17. Não Atendimento as “Boas Práticas” Rotinas de checagem Simulações preliminares Verificação detalhada dos resultados Checagem do Cronograma

18. BetaPert Triangular Normal Truncada Distribuições – Min Mp Max

19. Distribuições Exatidão com Precisão Probabilista Custo/Benefício Decisão: Probabilidade nas Caudas

20. Método de Escolha Objetivo : Exatidão Critério : Custo/Benefício Triangular Padrão para toda Atividade BetaPert Quando Atividade “Não tem Fim” Máximo ou Cauda com pouca Freqüência de Ocorrência Típica da Atividade Quando for conhecida

21. Correlações Análise Qualitativa - Positiva, Negativa, Não Tem - Alta, Média, Baixa Relação entre as Variáveis - Financeiras - Econômicas - Regulamentação Características das Atividades - Executor - Condições de Execução - RBS – Pacotes de Trabalho Essenciais na Modelagem (Exatidão)

22. Correlações

23. Correlações

24. Medida de Variação Conjunta de duas Variáveis Primeiro verifica a existência Depois especifica o Valor • Baixa = 0,5 • Média = 0,7 • Alta = 0,9 Cuidados na Análise dos Resultados • Calcular valor não garante a existência • Calcula valor em torno da média • Efeito diluído entre várias atividades • Calcula Efeito individual Essenciais na Modelagem (Exatidão) Correlações

25. Lista de Atividades com Distribuição Tratar Todas as Atividades – Custo Cronograma Simplificado – Não atende Caminho Crítico – Não é único Eventos de Risco – Custo e Correlações Como construir Lista - Garantir Exatidão - Custo/Benefício

26. Lista de Atividades com Distribuição Como construir Lista - Garantir Exatidão - Custo/Benefício Gerar lista com as principais Atividades que afetam o Prazo As Atividades sem Folga – Todas as possíveis As que tem longa Duração Severidade Alta Tratar em Detalhe Exposição Alta Tratar em conjunto

27. Lista de Atividades com Distribuição O que afeta a Variação do Caminho Crítico - A Variação das Atividades Distribuições - A Relação de Variação Conjunta das Atividades Correlações

28. Lista de Atividades com Distribuição Gerar Lista de Todos os Possíveis Caminhos Críticos Considerar Distribuições Considerar Correlações Objetivo : Exatidão Critério : Custo/Benefício Desafio:Método Estatístico Garantir a Determinação de todos os Possíveis Caminhos Crítico Garantir Erro somente por Excesso Garantir convergência em Distribuição Garantir Custo/Benefício

29. Lista de Atividades com Distribuição Método Estatístico Garantir a Determinação de todos os Possíveis Caminhos Crítico Garantir Erro somente por Excesso Garantir convergência em Distribuição Garantir Custo/Benefício Artigo (no prelo): Dominação Intervalar Estocástica para Seleção de Atividades Procedimento Refino Petrobras: PE3AT00226

30. Lista de Atividades com Distribuição Procedimento em duas etapas • Primeira Etapa: • Considera Distribuições não considera Correlações • Variação de -50% e +200% em todas Tarefas • Número de simulações muito maior que convergência • A Dominação Intervalar Estocástica garante: • Listar todos possíveis Caminhos Críticos • Erros por excesso (envolvente)

31. Lista de Atividades com Distribuição Procedimento em duas etapas • Segunda Etapa: • Ordena Lista por Severidade e Exposição • Considera IC e Duração (P/I) • Severidade trata detalhadamente – Min Mp Max • Exposição trata em volume – Variação % Qualitativa voltada para Atividade RBS – Pacotes de Trabalho

32. Simulação Cálculo Correto e Preciso - Gerador Aleatório - Convergência – Em DISTRIBUIÇÃO, Não em Média - Iterações (>2.000 nos processos da Petrobras) Rapidez do Cálculo Semente Fixa - Replicação - Análise de Alternativas Para analisar os dados sempre muitas de Iterações (>10.000)

33. Simulação e Convergência Lei dos Grandes Números

34. Simulação e Convergência Teorema Central do Limite

35. Simulação e Convergência Convergência em Média e em Distribuição

36. Análise dos Resultados • Gráficos de Tornado • Representa uma Matriz de Correlações ou Índices • São valores fixos • São relações individuais e não Multivariadas • Correlação Atividade x Tempo Total • Medida em torno da média • Problemas com ordem de grandeza • Servem para mostrar a Estrutura de Risco do projeto • Normalmente valores pequenos • Fixar atividade dominante para ver a nova estrutura

37. Análise dos Resultados • Análise Multivariada • Análise de duas partições do resultado • Partida < Data Planejada • Partida >= Data Planejada • Definição das variáveis, e seus valores intervalares, para garantir a partição pretendida para os resultados • Partida da Unidade < Data Planejada • Podemos verificar com nova simulação • Repete o ciclo até atingir a Mitigação pretendida • Feita de forma automática pelo @Risk for Project • Pode ser feita no excel ou usar software estatístico

38. Mitigação e Plano de Ação • O processo permite: • Verificar resultados • Discutir políticas • Discutir recursos • Testar opções • E assim implementar um Plano de Ação realista e efetivo

39. Resultados

40. Conclusões Alto Valor Agregado Excelente Custo / Benefício Especialização Multidisciplinar - Software - @Risk for Project - Base de Informação - Especialista do Negócio - Análise Qualitativa - Base de Conhecimento - Análise do Risco - Estatística Básica

41. OBRIGADO PELA ATENÇÃO Marcos Huber Mendes ds_marcos@genesis.puc-rio.br Telefone: (21) 9608-5537