Санкт-Петербург 0 7 .06.1 3

1. Совершенствование системы управления рисками как фактор сохранения устойчивости и прибыльности банка Санкт-Петербург 07.06.13

2. Сегодня перед каждым банком стоит двойственная задача: воспользоваться возможностями для роста и сохранить свою устойчивостьи прибыльность • Как создавать предпосылки для роста Банка: • Выявлять возможности завтрашнего роста – новые клиентские сегменты (например, малый бизнес) • Разрабатывать новые стратегии - повышение конкурентоспособности на новых рынках • Разрабатывать новые продукты и услуги – Как сохранить устойчивость и прибыльность: • Улучшать систему управления рисками и методы их оценки • Избавляться от неработающих кредитов • Укреплять структуру корпоративного управления в банке Кредитование капитальных ремонтов Тема финансовой устойчивости идет вместе с темой роста – А.Симановский (05.06.2013)

3. Ключевые факторы повышения эффективности (1) • Зрелая стратегия управления рисками • Раскрытие информации о рисках всем заинтересованным сторонам (включая внешние) • Ведущая роль Совета директоров в определении целевых показателей риска, приверженность Совета этическим принципам управления рисками • Внедрение разумной практики управления рисками в повседневную жизнь (на все уровни управления) • Интегрированный подход к управлению рисками • Наличие формализованного метода определения приемлемого уровня риска (риск аппетита) • Использование стресс тестирования для его верификации • Инкорпорирование информации о рисках в цикл бизнес планирования Организации, являющиеся лидерами в области развития системы управления рисками, устойчиво демонстрируют более высокую эффективность Источник: Turning risk into results: How leading companies use risk management to fuel better performance. Ernst & Young. 2012

4. Ключевые факторы повышения эффективности (2) • Качественный контроль рисков и процессов • Все бизнес линии имеют свои ключевые показатели риска, имеющие предсказательный характер • Имеются в наличии инструменты самооценки, эти инструменты стандартизированы • Установленные ключевые показатели и контрольные метрики регулярно обновляются • Оптимизация функции управления рисками • Прохождение тренингов по риск менеджменту влияет на оценку персональной эффективности • Инструменты мониторинга рисков и отчетности по ним стандартизированы • Отчетность о рисках уведомляет всех, кого эти риски затрагивают, а не только тех, кто эти риски генерирует

5. Главные вызовы текущего момента - точка зрения ведущих финансовых институтов • Интеграция риск менеджмента в систему принятия ежедневных бизнесрешений (четкая артикуляция аппетита на риск) • Повышение культуры управления рисками/Роль и ответственность руководства • Ресурсы – люди, данные и системы Источник: Progress in financial service risk management. A survey of major financial institutions. Cовмесный обзор Ernst&Young и IIF (2012) Это все более настойчиво рекомендует и регулятор – в частности в рамках внедрения Базель 2 (компоненты 2 и 3)

6. Риск ликвидности Опер. риск Процент. риск Кредитный риск Рыночный риск Риск аппетит, способность принять риск и профиль риска Количество риска, которое банк готов принять в рамках своих возможностей Риск аппетит Максимальное количество риска, которое банк способен абсорбировать, зависит от размера капитала и др. Способность принять риск Установленные лимиты на риск Целевой профиль риска Использование лимитов Действительный профиль риска Индивидуальные меры риска

7. Операционная среда • Структура капитала, ликвидность и доступный капитал • Степень зрелости бизнеса и отрасли • Философия Совета директоров и акционеров, их ожидания • Философия компании, ее культура и ценности Внешние факторы Внутренние факторы • Ожидания инвесторов • Ожидания рейтинговых агентств • Требования регулятора • Рыночные условия в долгосрочной перспективе, уровень риска в отрасли • Бизнес стратегия, целевые показатели • Способность принять риск, компетентность, опыт и знания о риске • Эффективность системы управления рисками Что не должно влиять на терпимость к риску? • Действия конкурентов в краткосрочной перспективе • Текущие рыночные условия • Краткосрочные планы по доходности Факторы и ожидания заинтересованных сторон

8. Структура заявления о риск аппетите

9. Разумная практика управления кредитным риском (Базельские рекомендации)

10. Базельские принципы управления операционным риском Ответственность руководства: Руководство должно обеспечить, чтобы в процессе одобрения новых продуктов, операций, процессов и систем проводилась оценка операционных рисков по следующим направлениям: Материально значимые риски, присущие новым продуктам и услугам Изменения в профиле операционного риска Банка, его риск-аппетита и толерантности к риску, с учетом риска по существующим продуктам и услугам Механизмы контроля и стратегии минимизации убытков по новым продуктам Менее значимые операционные риски деятельности Банка Соблюдение уровней контроля и лимитов Процедуры и методология оценки, мониторинга и управления операционными рисками по новым продуктам и услугам

11. Консультативные услуги IFC банковскому сектору предлагают комплекс решений Решения в области управления рисками • Управление рисками: кредитным, операционным, рыночным и ликвидности • Управление портфелем • УАП и КУАП • NPL и работа с задолженностью • Управление капиталом и моделирование экономического капитала • обеспечить стабильность в прибыли, ликвидности и рисках • повысить привлекательность в глазах (потенциальных) инвесторов … поможет вам

12. Контактная информация: Международная финансовая корпорация (IFC) 121069, Москва, Ул. Большая Молчановка, 36, стр. №1, т.: (7-495) 411-7555 ф.: (7-495) 411-7556 Наталья Пономарева: nponomareva@ifc.org