140 likes | 545 Views
กรอบการดำรงเงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยง ( Risk - Based Capital Framework ). คณะทำงาน RBC สมาคมประกันวินาศภัย 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551. วั ตถุประสงค์.
E N D
กรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง(Risk-Based CapitalFramework) คณะทำงาน RBC สมาคมประกันวินาศภัย 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุนซึ่งอยู่บนฐานของความเสี่ยงเป็นหลัก มีความโปร่งใสและสามารถสะท้อนความเสี่ยงทางการเงินหลักๆ ของธุรกิจประกันวินาศภัยได้ ทั้งนี้กรอบการดำรงเงินกองทุนนี้จะเป็นทั้งแรงกระตุ้นให้ธุรกิจมีการบริหารความเสี่ยง และเป็นตัวชี้วัดความเข้มแข็งทางการเงินที่ดีให้กับทั้งบริษัทประกันภัยและหน่วยงานกำกับดูแล
เราทำอะไรไปแล้วบ้าง • 22 พ.ย.50 คณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนฯ ประชุมครั้งที่ 1 • แผนงาน & และกรอบเวลา / กำหนดวิธีการกำกับ • 20 ธ.ค. 50 GIA นำส่งข้อเสนอในการพัฒนากรอบ RBC ต่อ คปภ. • พ.ย.50-ม.ค. 51 ศึกษา RBCFramework ของประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย • 30 ม.ค.51 คณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนฯ ประชุมครั้งที่ 2 • นำเสนอ Model อ้างอิง / กฎระเบียบที่ต้องแก้ไขให้สอดคล้อง • กำลังศึกษาและทดสอบ Methodologies ที่จะนำมาใช้คำนวณอัตราค่า ความเสี่ยง (Risk charge) สำหรับ Insurance Risk • 13 ก.พ. 51จัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการคำนวณ
การวัดความเพียงพอของเงินกองทุนการวัดความเพียงพอของเงินกองทุน • Total Capital Available (TCA) • Total Capital Required (TCR) >= 150%regulatory control level* • โดยที่ • TCA = เงินกองทุนที่บริษัทถืออยู่ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งนายทะเบียนกำหนด • TCR = เงินทุนที่บริษัทพึงต้องดำรงไว้เพื่อรองรับความเสี่ยงด้าน insurance, market และ credit risks • และ TCA ขั้นต่ำ >= ?? ล้านบาท (ตามประกาศนายทะเบียน) • * เกณฑ์เบื้องต้น
การคำนวณความเพียงพอของเงินกองทุน(Capital Adequacy Ratio) Total Capital Available (TCA) Capital Available Capital Adequacy Ratio = Insurance risk Credit risk Market risk + + Total Capital Required (TCR) Remark: Minimum capital requirement will be set by the OIC.
[เงินสำรองเบี้ยประกันภัยฯ x อัตราค่าความเสี่ยง] Σ [เงินสำรองค่าสินไหมทดแทน x อัตราค่าความเสี่ยง] การคำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านต่างๆ • ด้านการรับประกันภัย (Insurance Risk) • ด้านตลาด (Market Risk) Market exposures x อัตราค่าความเสี่ยง • ด้านเครดิต (Credit Risk) Exposure to counterparty x อัตราค่าความเสี่ยง
เปรียบเทียบการประเมินราคาสินทรัพย์เปรียบเทียบการประเมินราคาสินทรัพย์ เดิม ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี ต่ำกว่าราคาตลาด อนาคต มูลค่ายุติธรรม/ ราคาตลาด
เปรียบเทียบการคำนวณเงินสำรองตามความรับผิดของกรมธรรม์เปรียบเทียบการคำนวณเงินสำรองตามความรับผิดของกรมธรรม์ UPR & Loss Reserve เดิม กำหนดวิธีการคำนวณ/ ตั้งเงินสำรองฯ แบบตายตัว อนาคต ใช้วิธีประเมินอย่างดีที่สุด (Best Estimate) + Provision for Adverse Deviation (PAD)
การประเมินสินทรัพย์และหนี้สินการประเมินสินทรัพย์และหนี้สิน Assets Liabilities + Surplus Surplus Other Liabilities PAD Policy Liabilities: [premium liabilities & claims liabilities] Value of expected future income and outgo, plus provision for adverse deviation (PAD) Market / Realistic Value Best Estimate Liability
เปรียบเทียบการดำรงเงินกองทุนเปรียบเทียบการดำรงเงินกองทุน เดิม ไม่น้อยกว่า 10% ของ net premium และไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท อนาคต คำนวณเงินกองทุนจากความเสี่ยงแต่ละด้าน โดยใช้อัตราค่าความเสี่ยงที่กำหนด กำหนดระดับการควบคุมอย่างชัดเจน เช่น 150%หรือระดับอื่นที่เหมาะสม
อัตราค่าความเสี่ยงที่ใช้คำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย กรณีประเทศสิงคโปร์ Note: Low - PA, TA, Fire –Residential, Health Medium - Fire-Non-Residential, Marine & Aviation –Cargo, Motor – PD, Workmen’s Compensation, Bonds, CAR/EAR, Credit/Political Risk, Health – Others, Others – Non-liability Classes High - Marine & Aviation – Hull & Liability, Motor – BI, Professional Indemnity, Others – Liability Classes
อัตราค่าความเสี่ยงที่ใช้คำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย กรณีประเทศมาเลเซีย Note: Low - PA, TA, Fire, Motor Voluntary, Bonds, Offshore Oil & Gas related & Others Medium - Motor Compulsory/ Marine, Aviation & Transit – Cargo / CAR & Engineering/ Medical & Health/ Workmen’s Compensation & Employers’ Liability High - Liability/ Marine, Aviation & Transit - Hull
ขอบคุณค่ะ คณะทำงาน RBC สมาคมประกันวินาศภัย