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KD, Granville 與買賣訊號

KD, Granville 與買賣訊號. 移動平均線理論. 應用統計學的時間序列分析概念，求得平滑的曲線。使用移動平均線的好處是可以將極端值的影響降低，能消除短期變動，看出股價的長期趨勢，因而掌握股價的真正走向。 使用移動平均線時，必須選取一段期間的收盤價來計算平均值。將這些每日的移動均價連成線，即可得出移動平均線。 移動平均線是代表過去一段時間投資人的持有平均成本. 均線. 5 日均線（或 6 日均線）又稱為週線，代表的是過去一週內買家的平均成本，在強勢的多頭市場，往往沿著 5 日均線為支撐持續上攻。

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KD, Granville 與買賣訊號

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Presentation Transcript

  1. KD, Granville與買賣訊號

  2. 移動平均線理論 應用統計學的時間序列分析概念，求得平滑的曲線。使用移動平均線的好處是可以將極端值的影響降低，能消除短期變動，看出股價的長期趨勢，因而掌握股價的真正走向。 使用移動平均線時，必須選取一段期間的收盤價來計算平均值。將這些每日的移動均價連成線，即可得出移動平均線。 移動平均線是代表過去一段時間投資人的持有平均成本

  3. 均線 • 5日均線（或6日均線）又稱為週線，代表的是過去一週內買家的平均成本，在強勢的多頭市場，往往沿著5日均線為支撐持續上攻。 • 20日均線（或24日均線）又稱為月線，代表的是過去一個月內買家的平均成本，在多頭市場下，當標的物連續漲勢受阻後、回檔修正，往往來到月線就會有支撐而反彈，所以多頭市場下的月線往往是買點。 • 60日均線（或72日均線）又稱為季線，往往是連續漲勢受阻後、回檔修正的最後一道防線，若不幸又跌破季線，往往就會由多頭轉為空頭。 Data Source：Bloomberg, 2003.9.24 PM 13:00

  4. 葛蘭碧八大法則的概念

  5. 買賣訊號 與買賣成果分析: Granville • HTS 4000 買賣信號 MA Trading (Granville) • HTS 程式內鍵買賣信號MA Trading (Granville)值為 25, 但其線圖為MA50, 20, 10, 5. 故與此買賣訊號不甚match

  6. 如何使MA線圖與買賣訊號一致? 法I) 點選MA Trading, 更改參數設定 e.g: 改為20因HTS 基本設定有 MA 20_月線

  7. 法II) 點選MA Trading, 更改參數設定 e.g: 25 20

  8. 利用 右鍵 “刪除分析工具”, 只保留MA20  使得買賣策略及線圖均為MA20

  9. 法III)首先,右鍵, 分析管理工具, 清除所有指標

  10. Next, 副指標 分線與日線 Daily MA  點選MALength, 更改參數為2 (假設為MA最佳值)

  11. 只剩日K線與MA2

  12. 再度點選買賣信號MA Trading (G..), 更改參數為2 (此例最佳值)

  13. 買賣訊號與圖形match

  14. 檢視MA20 的買賣成果：1) 點Sniper tool 2) 點買賣成果分析 ps: 需先設定 “買賣信號”, 才能執行買賣成果分析 利用 右鍵 “刪除分析工具”, 只保留MA20  使得買賣策略及線圖均為MA20 1 2

  15. 交易回數：夠多才具代表性, 全體勝率：5/20=25%, 此策略淨利-113,470.平均買賣損益.. 績效待加強

  16. 成效不佳, 更改MA交易方式…. 點買賣信號 “連續兩下點”方才的信號(MA Granvilla)：分析工具內各項更改

  17. 可更改參數設定, 設定 “同一方向連續下單”為 “對不同…” ***: 若 “買賣訊號”與 “副指標”不match, 應是設定為“不允許”, 此時, 只要更改為 “對不同…”, or “對同一signal名” ( 可看程式語言的買賣訊號如何撰寫), 另外, 注意K穿越D( D跌破K) 在數值 20以下(80以上)才會顯示買(賣)訊號 “同一signal 名”, 兩者即match

  18. 手續費設定:手續費率：1.425%0, 交易稅率：3%0(賣出時), • HTS “百分比表示”

  19. 買賣成果分析點選買賣內容, Graph: Equity curve line…. 淨值變化 績效待加強

  20. 參數最佳化：回到買賣信號，點選MA Trading點選 “MALength” 點選 “查詢 最佳值”

  21. 設定 “初值”與 “終值”, then 確認, 確定 • “終值”=30 表示MA Trading (Granville) strategy 採 “close” vs “MA30” • Optimize MA Trading (Granville) strategybetween parameter 1 ~parameter 30

  22. 再次查詢買賣成果分析：勝率, 純益均進步許多  最佳化策略奏效

  23. 查詢Equity curve line, Monthly net profit

  24. Q：What’s the optimization parameter? 查詢 “變數最佳化報告” (In this case 日盛金 MA=2 ) Exercise: 自選target 練習MA Trading (Granville) strategy

  25. 買賣訊號撰寫與成果分析: MA • 短天期MA5 vs 長天期MA20 （陳：P310 to 312) • MA5往上突破MA20 at upward trend (黃金交叉) • MA5往下跌破MA20 at downward trend • Others: see handout P310-P313

  26. Sinper tool  程式語言 開啟新檔 賣賣信號 輸入 “名稱”  群組：使用者信號確定

  27. 撰寫買賣訊號如下 檔案, 儲存 全部檢查 (打圈)

  28. “買賣信號” 點選剛新建的信號(此例：test)  確定 (ps: 無參數寫法) 空白

  29. 買賣成果分析：不理想

  30. 程式非參數寫法，無法最佳化2. 當日交叉即買進/賣出, 不甚合理 改成第t日交叉, 下一交易日買賣 IF MA(close, 5) cross under MA(close,20) and close < MA(close,20) then Sell("MA賣") Next bar at Market End IF IF MA(close, 5) cross over MA(close,20) and close > MA(close,20) then Buy("MA買") Next bar at Market End IF 訊號內容可自行設計

  31. 參數寫法（Sniper 買賣信號開啟新檔; 寫完記得全部檢查）

  32. “參數寫法”可執行最佳化 分析買賣成果，期間長一點make sense more

  33. 若最佳化結果為e.g: 短(長)天期為6(15)，可刪除分析工具管理，then 在副指標的分線及日線的daily MA分別畫此二線

  34. 買賣訊號與圖形match: e.g: 黃金交叉買進

  35. 自建指標： KD 為例Sniper 程式語言 開新檔 指標 輸入名稱

  36. 自建KD “副指標” （ps: ignore “J”) 畫K-D圖

  37. Exercise: 自建KD買賣訊號 • 請以9天KD值為判斷短線行情的買賣訊號: • 買進訊號：前一日K/D值低於20, 該日K值向上突破D值 • 賣出訊號：前一日K/D值高於80, 該日K值向下跌破D值 ps: K、D值均界於0～100之間 ps2: 請利用前面介紹的程式改寫 Ps3: KD 其他內容見講義 p321-p323

  38. 自建KD買賣訊號 solution

  39. 利用擷取的股價資料進行投資策略分析 以KD值為例

  40. KD值 • 股價上漲時, 當日收盤價朝向當日最高價接近; 股價下跌時, 當日收盤價朝向當日最低價接近  KD值反應第t天在n天中價格區間的相對位置。 • RSVt = [(第t天收盤價–n天內最低價) / ( n天內最高價–n天內最低價)] • Kt = RSVt *1/3 +Kt-1*2/3 • Dt=Kt* 1/3 + Dt-1*2/3

  41. KD值 • D值變動較K值緩慢,一般實務上以9天KD值為判斷短線行情的買賣訊號，當K值向上突破D值時，代表買進訊號；反之，當K值向下跌破D值時，代表賣出訊號。 • K、D值均界於0～100之間，KD值達80以上者，代表超買區；而KD值低於20以下時，則代表超賣區。 利用K值與D值的交叉點可研判短期股市買進或賣出時機。

  42. 歷史股價下載 http://yamstock.megatime.com.tw/asp/stockinfo/ps_historyprice.asp?start=2008/1&end=2009/3&stockid=2330 可自行修改個股代碼 &日期 http://yamstock.megatime.com.tw/asp/stockinfo/ps_historyprice.asp?start=開始日&end=結束日&stockid=股票代碼

  43. 下載的資料排序由新而舊 -> 選取資料 -> 排序由舊而新

  44. 語法 OFFSET(reference,rows,cols,height,width) e.g., OFFSET(D30,0,0,-9,1) <-> D22:D30 MIN(OFFSET(D30,0,0,-9,1)) <-> MIN(D22:D30) 最近九天內最低價

  45. 語法 OFFSET(reference,rows,cols,height,width) e.g., OFFSET(C30,0,0,-9,1) <-> C22:C30 MAX(OFFSET(C30,0,0,-9,1)) <-> MAX(C22:C30) 最近九天內最高價

  46. 計算出RSV之後，再來計算K值與D值 　當日K值= 2/3 前一日 K值 + 1/3 RSV 　當日D值= 2/3 前一日 D值＋ 1/3 當日K值 若無前一日的K值與D值，可以分別用50來代入計算

  47. 黃金交叉且D值小於20, 代表買進訊號(亦有人認為K<20) Q:請設定賣出訊號？

  48. 利用HTS creates K-D

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