The Architecture of Fraud Detection Systems

1. The Architecture of Fraud Detection Systems

2. Data Warehouse Data Flow Security Management Dimensional Modeling Data Warehouse BI Applications Source OLAP • MDX • Data mining Algorithms • Predictive analytics • Predefined Reports • Dashboards • Report Builder • Performance Point Service Source 1 Staging Area Relational & Dimensional Tables Step 2 Relational & Dimensional Tables Step1 Aggregated Data ETL ETL Relational Tables Source 1 ETL ETL CDC Source n

3. Staging Area • جداولی شبیه به جداول منابع داده ای • داده ها در این فاز تغییر نمی کنند • در مواردی Staging Area می تواند حذف شود • داده ها در این پایگاه داده به صورت موقت و در بازه زمانی مشخص (یک هفته اخیر) نگهداری می شوند • در موارد خاص تمام داده ها، مشابه با منابع داده ای در این پایگاه داده نگهداری می شوند • بارگذاری این پایگاه داده با استفاده از CDC انجام می شود

4. ETL • فرآیند ETL دادهها را از منابع دادهای استخراج کرده و به انبار داده منتقل می‌کند. هدفETL بارگذاري انباردادهها با اطلاعات صحیح، يکپارچه و سازماندهيشده ميباشد. • ETL دارای سه مرحله است: • استخراج داده ها از منابع داده ای مختلف، Extract • تحلیل و پاکسازی داده‌ها مطابق با نيازمندي‌هاي کسب و کار، Transform • بارگذاري داده های صحیح در انبارداده، Load پیشگامان ETL: INFORMATICA, Oracle, Microsoft

5. Data Warehouse • در انبار داده داده ها به صورت رابطه ای و یا چند بعدی نگهداری می شوند. • در برخی موارد به دلیل پیچیدگی نیازهای کسب و کار داده های Staging Area در دو یا چند مرحله تبدیل به داده های قابل استفاده تبدیل می شوند. • دو رویکرد برای ساخت Data Warehouse وجود دارد: • رویکرد Kimball: کل سیستم داده ای به مجموعه ای از Data Martها تقسیم می شود و در هر مرحله یک Data Mart ساخته شده و به DW اضافه می شود. • رویکرد Inmon: کل سیستم داده ای به صورت یکجا ساخته شده و سپس به بخش های مختلف با توجه به کسب و کار تقسیم می شود. پیشگامان انبارداده: TERADATA, Sybase, Oracle

6. OLAP • (On-Line Analytical Processing) OLAP با استفاده از تجمیع مقیاس‌ها و شکستن آنها بر روی ابعاد مختلف کسب‌و‌کار، یک شمای متناسب با نیازهای گوناگون بخش‌های مختلف در اختیار بانک قرار می‌دهد. • Cube قالب نگهداری داده ها در مدل چند بعدی است. • با استفاده از Cube داده ها به آسانی و به سرعت می تواند در اختیار کاربران غیر فنی قرار گیرد. • در Cube اطلاعات به صورت تجمیع شده محاسبه و نگهداری می شوند و در زمان واکشی داده از Cube محاسبات انجام نمی گیرد. پیشگامان OLAP: Microsoft, Hyperion, Cognos

7. BI Applications • برنامه های کاربردی هوش تجاری داده ها را از Cube و یا انبار داده استخراج کرده و در اختیار کاربر قرار می دهند. • از آنجائیکه پیچیدگی های مدل داده ای در انبار داده از بین رفته است، کار کردن با این برنامه ها بسیار ساده می باشد. • :MDX زبانی شبیه به SQL برای واکشی داده از Cube. • نمونه های برنامه های کاربردی تجاری: • Report Builder • Performance Point Service • Click View • Excel

8. Fraud Definition • A deception deliberately practiced in order to secure unfair or unlawful gain. • یک فعالیت عامدانه به منظور بدست آمدن مزیتی نا عادلانه یا غیر قانونی Types of Fraud • Banking fraud • Telecommunications fraud • Insurance fraud • Scientific fraud • تقلب بانکی • تقلب مخابراتی • تقلب بیمه • تقلبهای علمی

9. Fraud Detection Method

10. Exception Reporting • Monitoring • Key Performance Indicators • Change Behavior Reporting

11. OLAP Reporting • تحلیل چند بعدی

12. Data Mining Algorithm • Supervised Algorithm (Neural Network, Classification) • Unsupervised Algorithm (Clustering) • Pattern Recognition • Predictive Modeling

13. Internal Control • اعمال کنترلهای داخلی پیشگیرانه • اعمال رولهای استاندارد • امکان ایجاد رولهای فرضی • امکان اضافه شدن رولهای جدید

14. Digital Analysis Using BENFORD’s Law • Most people assume the probability is 1/9 that the first digit will be 1 - 9 • This would mean digits are equally likely to occur, but this is not the case • According to Benford’s Law the probability of obtaining a 1 in the first digit position is 30.1%

15. Benford’sLaw probability

16. Link Analysis • تحلیل ارتباط بین مشتری با مشتری • تحلیل ارتباط بین کاربر با مشتری • تحلیل ارتباط بین حسابهای مختلف • کشف شبکه های متشکل از مشتریان مشکوک (شرکتهای هرمی، شبکه های پول شویی)