1 / 23

Данил Бабурин Руководитель разработки QUIK ARQA Technologies

Риск-менеджмент и сервис алгоритмической торговли. Данил Бабурин Руководитель разработки QUIK ARQA Technologies. РПС и РЕПО. Необходимость создания системы контроля возникающих обязательств. РПС и РЕПО.

zamora
Download Presentation

Данил Бабурин Руководитель разработки QUIK ARQA Technologies

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Риск-менеджмент и сервис алгоритмической торговли Данил Бабурин Руководитель разработки QUIK ARQA Technologies

  2. РПС и РЕПО Необходимость создания системы контроля возникающих обязательств

  3. РПС и РЕПО Контроль адресных заявок по параметрам: «код расчетов», «контрагент», «размер дисконта»

  4. РПС и РЕПО Две позиции по каждому счету одновременно позиция сегодня позиция после проведения отложенных расчетов

  5. 2 часть РЕПО 1 часть РЕПО заключение РЕПО 1 млн 1 млн– 100 р 0 1 млн – 100 р 1 млн – 100 р 1 млн – 100 р 1 часть РЕПО 2 часть РЕПО заключение РЕПО 600 0 0 0 0 0 Деньги начало валюта код клиента тег расчетов Q1 EQTV SUR 1 млн Q1x EQTV SUR 1 млн Бумаги начало инструмент код клиента торговый счет Q1 LKOH 0 L01-F00000000 Q1x LKOH 0 L01-F00000000

  6. Контроль размера позиции Максимальный размер: • лонга/шорта • суммы всех лонгов/шортов • общей нетто стоимости позиции

  7. Контроль размера позиции $ 1 млн. макс. возможный размер нетто обязательств с учетом всех отложенных расчетов

  8. РТС-стандарт • как фьючерсы • как спот-активы с расчетами T0 • как спот-активы с расчетами Т4

  9. покупка ММВБ продажа РТС-Стандарт 1 1 1 1 0 -1 РТС-стандарт Бумаги инструмент начало код клиента торговый счет Q1 LKOH 0 L01-F00000000 Q1x LKOH 0 L01-F00000000 Q1x rtsg100 LKOH 0

  10. остаток 500 -1 500 -3 000 -5 000 Глобальный лимит на группу счетов инструмент начало торговый счет код клиента _000_ rtsg LKOH 10 000 Q1 rtsg 1 LKOH 0 Q2 rtsg 2 LKOH 0 Q3 rtsg 3 LKOH 0

  11. остаток 500 500 -1 500 -3 000 -5 000 Информационный глобальный лимит инструмент начало код клиента торговый счет _000_ rtsg LKOH 10 000 _info_ rtsg LKOH 1000 Q1 rtsg 1 LKOH 0 Q2 rtsg 2 LKOH 0 Q3 rtsg 3 LKOH 0

  12. Q1 EQTV UAH 35 231 Q1 EQTV UAH 100000 Q1 EQTV USD - 3 560 Разные рынки, разные валюты валюта остаток код клиента тег расчетов Q1 EQTV UAH 100 000 Купил 250 LKOH на ММВБ Купил 250 LKOH на LSE

  13. CoLibri FM Риск-параметры Срочного рынка

  14. CoLibri FM Расчет ликвидационной стоимости срочного портфеля 5 разных типов margin calls

  15. TWAP Iceberg VWAP Модуль алгоритмической торговли

  16. Покупка/продажа волатильности Заявки по опционам ФОРТС с указанием волатильности допустимого отклонения в %. Расчет цены заявок по волатильности

  17. Покупка/продажа большого пакета Айсберг (Iceberg) Заявка со скрытым количеством, при исполнении — повторение заявки, и так далее до исчерпания заданного объема

  18. Покупка/продажа большого пакета TWAP (Time Weighted AveragePrice) Равномерное распределение объема заявки указанном промежутке времени по рыночной цене VWAP (Volume Weighted Average Price) Средневзвешенная цена покупки/продажи пакета – не хуже средневзвешенной цены по рынку

  19. Покупка крупного пакета акций Сбербанка 12.02

  20. Использование Iceberg 4 сделки средняя цена пакета — 80 руб.

  21. Использование TWAP 7 сделок средняя цена пакета — 80,87 руб.

  22. Использование VWAP 5 сделок средняя цена пакета — 80,57 руб.

  23. Контакты Отдел продаж и маркетинга sales@arqa.ru +7 (383) 219-1619 www.quik.ru

More Related