1 / 30

Chuong 5: a cng tuyn

B?n ch?t c?a da c?ng tuy?n .

Ava
Download Presentation

Chuong 5: a cng tuyn

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

    1. Chuong 5: a c?ng tuy?n B?n ch?t c?a da c?ng tuy?n U?c lu?ng trong tru?ng h?p c da c?ng tuy?n H?u qu? c?a da c?ng tuy?n Pht hi?n da c?ng tuy?n Cc bi?n php kh?c ph?c

    2. B?n ch?t c?a da c?ng tuy?n a c?ng tuy?n l g ? Ragnar Frisch: a c?ng tuy?n c nghia l s? t?n t?i m?i quan h? tuy?n tnh hon h?o ho?c chnh xc gi?a m?t s? ho?c t?t c? cc bi?n gi?i thch trong m?t m hnh h?i qui.

    3. Xt hm h?i qui tuy?n tnh k-1 bi?n d?c l?p: Yi = ?1 + ?2X2i + ?3X3i + + ?kXki + Ui N?u t?n t?i cc s? ?2, ?3, ?k sao cho: ?2X2i + ?3X3i + + ?kXki = 0 V?i ?i ( i = 2, 3, k) khng d?ng th?i b?ng khng th gi?a cc bi?n Xi (i = 2, 3, k) x?y ra hi?n tu?ng da c?ng tuy?n hon h?o. Ni cch khc l x?y ra tru?ng h?p m?t bi?n gi?i thch no d du?c bi?u di?n du?i d?ng m?t t? h?p tuy?n tnh c?a cc bi?n cn l?i.

    4. N?u ?2X2i + ?3X3i + + ?kXki + vi = 0, V?i vi l sai s? ng?u nhin th ta c hi?n tu?ng da c?ng tuy?n khng hon h?o gi?a cc bi?n gi?i thch. Ni cch khc l m?t bi?n gi?i thch no d c tuong quan v?i m?t s? bi?n gi?i thch khc.

    5. V d? X3i = 5X2i, v v?y c c?ng tuy?n hon h?o gi?a X2 v X3 ; r23 = 1 X2 v X3* khng c c?ng tuy?n hon h?o, nhung hai bi?n ny c tuong quan ch?t ch?.

    6. Luu Gi? d?nh v? s? da c?ng tuy?n lin quan d?n m?i quan h? tuy?n tnh gi?a cc bi?n Xi, v khng d? c?p d?n cc m?i quan h? phi tuy?n tnh. Xem xt m hnh: Yi = ?0 + ?1Xi + ?2Xi2 + ?3Xi3 + ui, R rng Xi2 v Xi3 c m?i quan h? hm s? v?i Xi nhung phi tuy?n tnh nn khng vi ph?m gi? d?nh v? da c?ng tuy?n.

    7. Minh h?a b?ng hnh ?nh

    8. U?c lu?ng trong tru?ng h?p c da c?ng tuy?n 1. Tru?ng h?p c da c?ng tuy?n hon h?o Tru?ng h?p da c?ng tuy?n hon h?o, cc h? s? h?i qui khng xc d?nh v cc sai s? chu?n c?a chng l v h?n. Xt m hnh h?i qui 3 bi?n du?i d?ng sau: Yi = ?2 X2i + ?3 X3i + ei gi? s? X3i = ?X2i , m hnh trn c th? du?c bi?n d?i thnh: Yi = (?2+ ??3)X2i + ei = ?0 X2i + ei

    9. Chng ta c th? u?c lu?ng du?c ?0 nhung khng th? tch ring du?c ?2 v ?3 Nhu v?y, trong tru?ng h?p da c?ng tuy?n hon h?o, khng th? c l?i gi?i duy nh?t cho cc h? s? h?i qui ring, ?i. Trong tru?ng h?p da c?ng tuy?n hon h?o, phuong sai v sai s? chu?n c?a ?2 v ?3 l v h?n. U?c lu?ng c?a ?2 trong hm h?i quy 3 bi?n nhu sau:

    10. Gi? s? X3i = ?X2i:

    11. U?c lu?ng trong tru?ng h?p c da c?ng tuy?n 2. Tru?ng h?p c da c?ng tuy?n khng hon h?o a c?ng tuy?n hon h?o thu?ng khng x?y ra trong th?c t?. Xt m hnh h?i qui 3 bi?n du?i d?ng sau: yi = ?2 x2i + ?3 x3i + ei Gi? d?nh x3i = ? x2i + vi V?i ? ? 0 v vi l sai s? ng?u nhin. Trong tru?ng h?p ny, cc h? s? h?i qui ?2 v ?3 c th? u?c lu?ng du?c:

    12. U?c lu?ng trong tru?ng h?p da c?ng tuy?n khng hon h?o

    13. H?u qu? c?a da c?ng tuy?n N?u c c?ng tuy?n g?n hon h?o: Cc u?c lu?ng v?n BLUE, nhung: Phuong sai v hi?p phuong sai c?a cc u?c lu?ng OLS l?n.

    14. H?u qu? c?a da c?ng tuy?n N?u c c?ng tuy?n g?n hon h?o: Kho?ng tin c?y r?ng hon. kho?ng tin c?y c?a ?2 v ?3 (v?i d? tin c?y 1 ?) l: ?2 = ? t ?/2 se ( ); ?3 = ? t ?/2 se ( ); trong d: se ( ) = se ( ) =

    15. H?u qu? c?a da c?ng tuy?n N?u c c?ng tuy?n g?n hon h?o: T? s? t "khng c nghia". khi ki?m d?nh gi? thuy?t H0: ?2 = 0, chng ta s? d?ng t? s? t. v so snh gi tr? u?c lu?ng c?a t v?i gi tr? tra b?ng (t?i h?n) c?a t. Trong tru?ng h?p c?ng tuy?n cao th sai s? chu?n s? r?t l?n v do d lm cho gi tr? t s? nh? di, k?t qu? l s? lm tang ch?p nh?n gi? thuy?t H0.

    16. H?u qu? c?a da c?ng tuy?n N?u c c?ng tuy?n g?n hon h?o: R2 cao nhung t? s? t t c nghia. a c?ng tuy?n cao: - m?t ho?c m?t s? tham s? tuong quan (h? s? gc ring) khng c nghia v? m?t th?ng k - R2 trong nh?ng tru?ng h?p ny l?i r?t cao (trn 0,9). - ki?m d?nh F th c th? bc b? gi? thuy?t cho r?ng ?2 = ?3 = = ?k = 0.

    17. H?u qu? c?a da c?ng tuy?n N?u c c?ng tuy?n g?n hon h?o: Cc u?c lu?ng OLS v sai s? chu?n c?a chng tr? nn r?t nh?y v?i nh?ng thay d?i nh? trong d? li?u. D?u c?a cc u?c lu?ng c?a cc h? s? h?i qui c th? sai Thm vo hay b?t di cc bi?n c?ng tuy?n v?i cc bi?n khc, m hnh s? thay d?i v? d?u ho?c thay d?i v? d? l?n c?a cc u?c lu?ng.

    18. V d?: h?u qu? c?a da c?ng tuy?n Xt 2 m?u sau:

    19. V d?: h?u qu? c?a da c?ng tuy?n Phuong trnh h?i quy c?a t?ng m?u:

    20. Pht hi?n da c?ng tuy?n 1. H? s? R2 l?n nhung t? s? t nh? 2. Tuong quan c?p gi?a cc bi?n gi?i thch cao 3. S? d?ng m hnh h?i qui ph? 4. S? d?ng y?u t? phng d?i phuong sai (VIF)

    21. H? s? R2 l?n nhung t? s? t nh? y l tri?u ch?ng kinh di?n c?a da c?ng tuy?n, N?u R2 cao, ch?ng h?n, >0,8 v F test bc b? gi? thuy?t ?2 = ?3 = = ?k = 0, nhung t test cho t?ng ?i l?i ch?p nh?n H0.

    22. 2. Tuong quan gi?a cc c?p bi?n gi?i thch cao Stata: corr my anh nhat duc phap | my anh nhat duc phap -----+--------------------------------------------- my | 1.0000 anh | 0.8121 1.0000 nhat | 0.4515 0.5235 1.0000 duc | 0.2168 0.1510 0.2436 1.0000 phap | 0.9244 0.8933 0.6042 0.1739 1.0000 N?u tuong quan c?p gi?a cc bi?n gi?i thch cao (l?n hon 0, 8) th c th? x?y ra hi?n tu?ng da c?ng tuy?n.

    23. 3. S? d?ng m hnh h?i qui ph? H?i qui m?t bi?n gi?i thch X no d theo cc bi?n cn l?i. Tnh R2 v F cho m?i m hnh theo cng th?c: F = Ki?m d?nh gi? thuy?t H0: R2 = 0, t?c gi? thuy?t bi?n X tuong ?ng khng tuong quan tuy?n tnh v?i cc bi?n cn l?i. N?u gi? thuy?t H0 du?c ch?p nh?n, th khng c c?ng tuy?n.

    24. 4. S? d?ng nhn t? phng d?i phuong sai (VIF) ?i v?i hm h?i qui c hai bi?n gi?i thch X2 v X3, VIF du?c d?nh nghia nhu sau: VIF = Khi c da c?ng tuy?n. Khi r23 = 1 th VIF ti?n d?n v h?n. N?u khng c c?ng tuy?n gi?a X2 v X3 th VIF b?ng 1. Kinh nghi?m: n?u VIF c?a 1 bi?n vu?t qu 10 (di?u ny x?y ra n?u Rj2 > 0,9) th bi?n ny du?c coi l c c?ng tuy?n cao.

    25. Cc bi?n php kh?c ph?c 1. S? d?ng thng tin tin nghi?m: D?a vo kinh nghi?m khi lm vi?c v?i cc m hnh V d? hm s?n xu?t Cobb-Douglas: (5.17) Qt l s?n lu?ng s?n ph?m du?c s?n xu?t ? th?i k? t Lt l lao d?ng ? th?i k? t; Kt l v?n ? th?i k? t; Ut l sai s? ng?u nhin A, ?, ? l cc tham s? chng ta c?n u?c lu?ng

    26. L?y Lgarit t? nhin (5.17): lnQt = ln A + ?ln Lt + ?ln Kt + Ut ?t ?n s? ta du?c: Gi? s? K v L c tuong quan r?t cao, di?u ny d?n d?n phuong sai c?a cc u?c lu?ng s? l?n. Gi? s?, t? m?t ngu?n thng tin no d, ta bi?t du?c hm s?n xu?t m ta dang xt thu?c ngnh c k? v?ng sinh l?i khng d?i theo qui m, nghia l ? + ? = 1.

    27. thay ? = 1 - ?, ta du?c: Nhu v?y, thng tin tin nghi?m d gip chng ta gi?m s? bi?n d?c l?p c?a m hnh xu?ng ch? cn m?t bi?n.

    28. Cc bi?n php kh?c ph?c 2. Lo?i tr? bi?n gi?i thch ra kh?i m hnh, d?nh l?i d?ng m hnh: Bu?c 1: Xem c?p bi?n gi?i thch no c quan h? ch?t ch?. Gi? s? X2, X3Xk l cc bi?n d?c l?p, Y l bi?n ph? thu?c v X2, X3 c tuong quan ch?t ch? v?i nhau. Bu?c 2: Tnh R2 d?i v?i cc hm h?i qui: c m?t c? hai bi?n; khng c m?t m?t trong hai bi?n. Bu?c 3: Ta lo?i bi?n m gi tr? R2 tnh du?c khi khng c m?t bi?n d l l?n hon.

    29. Cc bi?n php kh?c ph?c 3. Thu th?p thm s? li?u ho?c l?y m?u m?i 4. S? d?ng sai phn c?p m?t V d? t? hm h?i qui: yt = ?1 + ?1x1t + ?2x2t + ut, ta suy ra yt-1 = ?1 + ?1x1,t-1 + ?2x2,t-1 + ut-1, Tr? hai v? cho nhau, ta du?c: yt yt 1 = ?1(x1,t x1,t 1) + ?2(x2,t x2,t 1) + (ut ut 1) Hay: ?yt = ?1 ? x1,t + ?2 ? x2,t + et, M?c d, x1 v x2 c quan h? tuy?n tnh, nhung khng c nghia sai phn c?a chng cung nhu v?y.

    30. Cc bi?n php kh?c ph?c 5. Gi?m tuong quan trong hm h?i qui da th?c. Trong th?c hnh, d? gi?m tuong quan trong h?i qui da th?c, ngu?i ta thu?ng s? d?ng d?ng d? l?ch (l?ch so v?i gi tr? trung bnh). N?u s? d?ng d?ng d? l?ch m khng gi?m da c?ng tuy?n th ngu?i ta c th? ph?i xem xt d?n k? thu?t da th?c tr?c giao.

    31. Cc bi?n php kh?c ph?c 6. M?t s? bi?n php kh?c ph?c khc. H?i qui thnh ph?n chnh; h?i qui d?ng sng

More Related