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Como estimar o Modelo Linear Geral

Como estimar o Modelo Linear Geral. Método dos mínimos quadrados (MMQ) Ordinary Least Squares (OLS). Matriz simétrica definida positiva - Mínimo. Exemplo para duas variáveis explicativas. Propriedades dos estimadores BLUE . Não enviesados –

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Como estimar o Modelo Linear Geral

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Presentation Transcript

  1. Como estimar o Modelo Linear Geral Método dos mínimos quadrados (MMQ) Ordinary Least Squares (OLS)

  2. Matriz simétrica definida positiva - Mínimo

  3. Exemplo para duas variáveis explicativas

  4. Propriedades dos estimadoresBLUE • Não enviesados – • Eficientes –De entre os estimadores não enviesados tem variância mínima • Consistentes - Os estimadores do MMQ na classe dos estimadores lineares e não enviesados possuem variância mínima, por isso são os melhores (BLUE).

  5. Matriz das variâncias-covariâncias dos estimadores Não enviesado Consistente

  6. Distribuição de probabilidade do estimador dos MMQ

  7. Coeficiente de determinação

  8. Coeficiente de determinação

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