1 / 30

ASSET & LIABILITY MANAGEMENT ( ALMA ) I.MANAJEMEN RESIKO BANK 1.Liquidity Risk

ASSET & LIABILITY MANAGEMENT ( ALMA ) I.MANAJEMEN RESIKO BANK 1.Liquidity Risk 2.Credit Risk 3.Interest Risk 4.Exchange Rate Risk 5.Market Risk 6.General Economic Risk 7.Systemic Risk. UNDANG-UNDANG PERBANKAN 1.UU BI : NO.23/1999

dena
Download Presentation

ASSET & LIABILITY MANAGEMENT ( ALMA ) I.MANAJEMEN RESIKO BANK 1.Liquidity Risk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ASSET & LIABILITY MANAGEMENT ( ALMA ) I.MANAJEMEN RESIKO BANK 1.Liquidity Risk 2.Credit Risk 3.Interest Risk 4.Exchange Rate Risk 5.Market Risk 6.General Economic Risk 7.Systemic Risk

  2. UNDANG-UNDANG PERBANKAN 1.UU BI : NO.23/1999 2.UU PERBANKAN: NO.7/1992 YANG TELAH DIREVISI MENJADI UUPP.NO.10/1998.

  3. JENIS BANK : 1.BANK UMUM. 2.BPR.

  4. MANAJEMEN BANK MENGUTAMAKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN ( PRINSIP PRUDENTIAL BANKING) : 1.KEPATUHAN PERATURAN PERBANKAN 2.BUSINESS PLAN 5 TAHUN 3.PEMBERIAN & PENGAWASAN KREDIT 4.PENERAPAN RESSEERVE REQUIREMENT PENERAPAN ALMA.

  5. RESIKO LIKUIDITAS : KARENA MISMATCH ANTARA SUMBERDANA(SIMPANAN) DAN KREDIT. MENYEDIAAN LIKUIDITAS MELALUI : 1.PENYEDIAAN TUNAI (CASH IN VAULT) 2.PEMENUHAN GWM (GIRO WAJIB MINIMUM ). 3.PENEMPATAN SRT BERHRGA (SBI)

  6. MENGATASI RESIKO LIKUIDITAS MELALUI : 1.PERFECT MACHING 2.PINJAMAN ANTAR BANK (PUAB) 3.PINJAMAN BI ( LENDER OF THE LAST RESORT

  7. ALMA MENGELOLA GAP ANALYSYS. 1.MENENTUKAN TIME HORIZON 2.MENENTUKAN KOMPONEN ASSET & LIABILITIES. 3.MENENTUKAN GAP YG OPTIMAL. 4.MENGELOLA ; FORWARD, SWAP ,OPTION. BAGIAN YG MEGELOLA : ALCO ( ASSET LIABILITY COMITTEE )

  8. PERHITUNGAN VALAS ( FOREIGN EXCHANGE) DALAM PASAR UANG

  9. a. PENGERTIAN FOREIGN EXCHANGE ( FX ) • FOREIGN EXCHANGE ( FX ) / VALAS : • ADALAH MATA UANG ASING BAIK YANG SANGAT CONVERTIBLE ( HARD CURRENCY ) SEPERTI USD, GBP, AUD,NZD,YEN,DLL. ATAU YANG KURANG CONVERTIBLE • ( WEAK CURERENCY ) ANTARA LAIN IDR, BATH, PESO,DLL. • FUNGSI VALAS : • - SEBAGAI UANG ; MERUPAKAN ALAT TUKAR YANG DITERIMA SE CARA • UMUM OLEH BERBAGAI NEGARA.. • - SEBAGAI KOMODITI ; MERUPAKAN UKURAN TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL DIPASAR UANG. • *

  10. a. TRANSAKSI FOREIGN EXCHANGE • SPOT – RATE • FORWARD - RATE • SWAP RATE • OPTION • *

  11. a. PRINSIP –PRINSIP TRANSAKSI FOREIGN EXCHANGE • Pengertian Kurs Jual dan Beli selalu dilihat dari sisi Bank / Pedagang Valas. • Kurs Jual selalu lebih Tinggi daripada Kurs Beli atau sebaliknya Kurs Beli selalu lebih rendah daripada Kurs Jual. • Kurs Jual/Beli suatu mata uang (Valas) adalah sama dengan Kurs Beli /Jual (Valas) lawannya. • *

  12. a. PENGERTIAN TRANSAKSI VALAS • TRANSAKSI SPOT : Adalahtransakasijual/belisuatumatauangterhadapmatauang yang lain denganpenyerahan 2 harikerjasetelahtransaksidilakukandimanakursnyatelahditentukanpadasaatmelakukantransaksi. • Contoh ; Bank BNI melakukanpembelian Spot USD/IDR dengan Bank MandiripadahariSenintanggal 14 September 2010, makatanggalpenyerahannya ( Delivery date ) adalahhariRabutanggal 16 September 2010 ( Assumsi : tidakadahariliburdi New - York dan Indonesia ) . • TRANSAKSI FORWARD : Adalahtransaksijual / belisuatumatauangterhadapmatauang yang lain denganpenyerahanlebihdari 2 harikerja , dimanakursnyatelahditentukanpadasaatmelakukantransaksi. Penetapan rate forward yaitudenganmenambah ( at premium ) / mengurangi ( at Discount ) dari Spot Rate nya. • 3. At Premium bilakonversidari hard Currency ke Soft Currency dan At Discount sebaliknya.

  13. a. PERHITUNGAN FORWARD LANGKAH-LANGKAHNYA a.Cari ID (Interest Differential ) = Selisih interest 2(dua) mata uang. b.Hitung FD ( Forward Differential ) Dengan rumus = SR X ID X T 360 SR = Spot Rate, ID = Interest Differential, T = Tenor c.Tentukan apakah At Premium / At Discount. d.Hitung FR ( Forward Rate. ) = SR + FD

  14. a. CONTOH TRANSAKSI FORWARD RATE • Diketahui Data Pasar sbb : • - USD Interest Rate 1 Month = 6.5 % pa. • - IDR Interest Rate 1 Month = 18.5 % pa. • - Spot rate USD/IDR = 6.990 • Hitung Forward Rate ( FR ) ? • 1.Cari ID = 18.5 % - 6.5 % = 12 % • 2. Hitung FD = SR X ID X T • 360 • = 6.990 X 12% X 30 = 69.90 • 360 • 3.Transaksi At Premium krn konversi dari Hard Curr ke Soft Curr • 4.Hitung FR = SR + FD • = 6.990 + 69.90 = 7.059 • *

  15. a. CONTOH TRANSAKSI FORWARD RATE • Diketahui Data Pasar sbb : • - USD Interest Rate 1 Month = 6.25 % - 6.50 % pa. • - IDR Interest Rate 1 Month = 13.375 - 13.625 % pa. • - Spot rate USD/IDR = 1.654 - 1.660 • Hitung Forward Rate ( FR ) ? • 1.Cari ID beli = (13.375 - 6.5 0) % =6.875% & IDjual = (13.625 - 6.25) %=7.375% • 2. Hitung FD beli = SR X ID X T Fdjual = SR X ID X T • 360 360 • = 1.654 X 6.875%X 30 = 9.48 = 1.660X7.375%X30 =10.20 • 360 360 • 3.Transaksi At Premium krn konversi dari Hard Curr ke Soft Curr • 4.Hitung FR beli = SR + FD FDjual = SR + FD • = 1.654 +9.48 = 1.663.48 = 1.660+10.20 = 1.670.20 • *

  16. a. CONTOH TRANSAKSI FORWARD RATE • Diketahui Data Pasar sbb : • - USD Interest Rate 1 Month = 6.5625 % - 6.6875 % pa. • - DEM Interest Rate 1 Month = 3.6875% - 3.8125 % pa. • - Spot rate USD/DEM = 1.6910 - 1.6920 • Hitung Forward Rate ( FR ) ? • 1.Cari ID beli = ID jual = • 2. Hitung FD beli = SR X ID X T FD jual = SR X ID X T • 360 360 • = = • 3.Transaksi At ……………… ( Premium / Discount ) • 4.Hitung FR beli = SR +/- FD FRjual = SR +/- FD • *

  17. a. LATIHAN SOAL TRANSAKSI FORWARD RATE • Diketahui Data Pasar sbb : • - USD Interest Rate 3 Month = 8.8625 % - 8.9875 % pa. • - IDR Interest Rate 3 Month = 20.9875% - 21.2125 % pa. • - Spot rate USD/IDR = 10.000 – 10.200 • Hitung : Forward Rate ( FR ) ? • 1.Cari ID beli = IDjual = • 2. Hitung FD beli = SR X ID X T FDjual = SR X ID X T • 360 360 • = = • 3.Transaksi At ……………… ( Premium / Discount ) • 4.Hitung FR beli = SR +/- FD FDjual = SR +/- FD • *

  18. a. LATIHAN TRANSAKSI FORWARD RATE • Diketahui Data Pasar sbb : • - USD Interest Rate 1 Month = 6.2500 % - 6.5000 % pa. • - DEM Interest Rate 1 Month = 4.3750 % - 4.6250 % pa. • - Spot rate USD/DEM = 1.6540 - 1.68560 • Hitung Forward Rate ( FR ) ? • 1.Cari ID beli = IDjual = • 2. Hitung FD beli = SR X ID X T FDjual = SR X ID X T • 360 360 • = = • 3.Transaksi At ……………… ( Premium / Discount ) • 4.Hitung FR beli = SR +/- FD FDjual = SR +/- FD • *

  19. a. PENGERTIAN TRANSAKSI SWAP TRANSAKSI SWAP : Adalahsuatutransakasidimana 2(dua) Curencydiperdagangkanmelaluipembelian / penjualantunai (Spot) danpenjualan/pembeliankembalisecaraberjangka (forward) dengankurs yang ditentukanpadatanggaltransaksi. ARTINYA : a.Belisuatu currency terhadap currency lain dengantanggalvaluta Spot danmenjualnyakembalidengantanggalvaluta Forward.. ( Buy Spot Sell Forward & Sell Spot Buy Forward ). b.Jumlahsalahsatu currency yang dibeli / dijualharussama. c.Transaksi Spot ditutupdenganpihak yang sama. d.Transaksi spot & forward ditutuppadatanggal yang sama.

  20. a. CONTOH TRANSAKSI SWAP • Diketahui Data Pasarsbb : • - USD Interest Rate 1 Month = 6.5625 % - 6.6875 % pa. • - DEM Interest Rate 1 Month = 3.6875% - 3.8125 % pa. • - Spot rate USD/DEM = 1.6910 - 1.6920 • - Swap Point = 0.0042 - 0.0039 • Hasil : Forward Rate = 1.6868 - 1.6881 • Transaksi Swap Buy & Sell Sell & Buy • Buy Spot USD.1.6920 Sell Spot USD. 1.6910 • Sell Fwd USD 1.6868 Buy Fwd USD.1.6881

  21. a. LATIHAN TRANSAKSI FORWARD -SWAP Diketahui data Pasarsebagaiberikut : Spot rate : USD/GBP = 8.9820 – 8.9840 Bunga 6 bulan USD : 15.1250 %-15.3750% GBP : 9.3750 %- 9.6250% Ditanyakan : a.Hitung Forward Rate ? b.Apabilaadatransaksi Swap selama 6 bulanberdasarkan Sell Spot Buy Forward sebesar USD.1 juta, berapakahuntung/rugidenganmembandingkantransaksi Swap Sell & Buy tersebut ?

  22. a. CURRENCY OPTION PENGERTIAN : AdalahHakuntukmembeliataumenjualsejumlahvalutaasingtertentudgnhargaygtelahditentukan ( Strike Price) umtuksuatuperiodetertentudgnmembayarsejumlahpremi.. JENIS OPTION : 1. AMERICAN STYLE OPTION Jenis option ygdptdi Exercise sebelumjatuh tempo. 2.EUROPEAN STYLE OPTION Jenis option yghanyadapatdi exercise padasaatjatuh tempo. PREMI AMERCAN STYLE LEBIH MAHAL.

  23. a. ISTILAH-ISTILAH DALAM OPTION 1.Call Option : Hakuntukmembeli. 2.Put Option : Hakuntukmenjual. 3.Spot Price : HargadipasarTunai ( Spot) 4.Strike Price : Hargaygmenjadipatokandalam Option Contract. 5.Holder : Pembeli Option. 6.Writer : Penjual option. 7.In the Money (ITM) : Untung. 8..At The Money (ATM) : Impas 9.Out of The Money (OTM) : Rugi. 10.Exercise : option dilaksanakan 11.No.Option/No.exercise : Option dibatalkan.

  24. a. CONTOH TRANSAKSI OPTION • TRANSAKSI CALL OPTION • PT.A ADALAH IMPORTIR YANG HARUS MEMBAYAR BIAYA IMPOR 6 BULAN LAGI SEBESAR USD.1 JUTA.UTK MENGHINDARI RESIKO GEJOLAK NILAI TUKAR PT.A MELAKUKAN OPTION KONTRAK DGN BANK B DGN CARA MEMBELI CALL OPTION DGN STRIKE PRICE Rp.7.000,- DAN PREMI OPTION YG HRS DIBAYAR Rp.500 PER USD. JENIS OPTION EUROPEAN STYLE. • SEANDAINYA PADA TGL JATUH TEMPO HARGA USD/IDR DIPASAR (MARKET PRICE) Rp.9.000,- MAKA CALL OPTION BAGI PT.A DISEBUT ITM DAN AKAN DIEXERCISE DGN UNTUNG Rp.1.500,- ,SEBALIKNYA BAGI BANK B OTM • SEANDAINYA PADA TGK JATUH TEMPO HARGA USD/IDR DIPASAR Rp.6.500,- MAKA CALL OPTION BAGI PT.A. ATM DGN RUGI Rp.500,- DAN TIDAK DIEXERCISE DAN BAGI BANK.B. ITM.

  25. a. CONTOH TRANSAKSI OPTION • TRANSAKSI PUT OPTION • PT.VANDAN ADALAH EKSPORTIR YANG AKAN MENERIMA HASIL EKSPOR 3 BULAN LAGI SEBESAR USD.2 JUTA.UTK MENGHINDARI RESIKO GEJOLAK NILAI TUKAR PT.A MELAKUKAN OPTION KONTRAK DGN BANK B DGN CARA MEMBELI PUT OPTION ( HAK UTK MENJUAL ) DGN STRIKE PRICE Rp.6.800,- DAN PREMI OPTION YG HRS DIBAYAR Rp.400 PER USD. JENIS OPTION EUROPEAN STYLE. • SEANDAINYA PADA TGL JATUH TEMPO HARGA USD/IDR DIPASAR (MARKET PRICE) Rp.6.000,- MAKA CALL OPTION BAGI PT.VANDAN DISEBUT ITM DAN AKAN DIEXERCISE DGN UNTUNG Rp.400/USD.,SEBALIKNYA BAGI BANK B OTM • SEANDAINYA PADA TGK JATUH TEMPO HARGA USD/IDR DIPASAR Rp.7.500,- MAKA PUT OPTION BAGI PT.VANDAN ITM DAN TIDAK DIEXERCISE DGN UNTUNG Rp.300/.USD. DAN BAGI BANK.B. ITM.

  26. Soal -latihan Diketahui data Pasarsebagaiberikut : Spot rate : USD/GBP = 8.9820 – 8.9840 Bunga 9 bulan USD : 16.1250 – 16.3750 GBP : 9.3750 - 9.6250 Ditanyakan : 1.Hitung Forward Rate ? 2.Apabila adatransaksi Swap selama 9 bulanberdasarkan Buy Spot Sell Forward sebesar USD.1 juta, berapakahuntung/rugidenganmembandingkantransaksi Swap Buy & Sell tersebut ? 3.Apabila rugimakadilakukan “option Contract” denganpremi 0.030 GBP per USD.Market Price jatuh tempo USD/GBP.8.1250. berdasarkantransaksi “Put Option” ?

  27. Soal -latihan Diketahui data Pasarsebagaiberikut : Spot rate : USD/GBP = 8.9820 – 8.9840 Bunga 9 bulan USD : 16.1250 – 16.3750 GBP : 9.3750 - 9.6250 Ditanyakan : 1.Hitung Forward Rate ? 2.Apabila adatransaksi Swap selama 9 bulanberdasarkan Buy Spot Sell Forward sebesar USD.1 juta, berapakahuntung/rugidenganmembandingkantransaksi Swap Buy & Sell tersebut ? 3.Apabila rugimakadilakukan “option Contract” denganpremi 0.030 GBP per USD.Market Price jatuh tempo USD/GBP.8.1250. berdasarkantransaksi “Put Option” ?

  28. Soal -latihan 1.Diketahui  SPOT RATE USD/AUD = 44.8100 - 44.8150 Bunga 6 bulan USD = 18.1250 - 18.3750 AUD = 5.3750 - 5.6250 Bunga 4 bulan USD = 17.1250 - 17.3750 AUD = 4.3750 - 4.6250 a. PT.Vandanmelakukan Call Option ”USD/AUD denganmetode ”American style” Denganpremi 0.30 AUD per USD, apakah option di exercise bilapadabulan ke.4 Kurspasarmenunjukkan USD/AUD 44.3600 - 44.3650 atautetapsesuai”Option Contract” bilapadajatuh tempo naik 20 point ( 0.0020 ) baikuntuk Bid & Offer ? b.Hitunguntungatauruginya ? c.jikaPT.Vandanmelakuikan swap Sell spot Buy Forward untuk 4 bulansebesar USD.2.500, untungataurugi ? Berapa.!

  29. Soal -latihan Diketahui data Pasarsebagaiberikut : Spot rate : USD/GBP = 7.9820 – 7.9840 Bunga 9 bulan USD : 15.1250 – 15.3750 GBP : 9.3750 - 9.6250 Ditanyakan : 1.Hitung Forward Rate ? 2.Apabila adatransaksi Swap selama 9 bulanberdasarkan Buy Spot Sell Forward sebesar USD.1 juta, berapakahuntung/rugidenganmembandingkantransaksi Swap Buy & Sell tersebut ? 3.Apabila rugimakadilakukan “option Contract” denganpremi 0.020 GBP per USD.Market Price jatuh tempo USD/GBP.8.1250. berdasarkantransaksi “Put Option” ?

  30. TERIMA KASIH

More Related