国泰安量化投资研究平台 V1.0

国泰安量化投资研究平台V1.0 深圳市国泰安信息技术有限公司

目　录 • 平台定位 • 功能模块 • 系统特点

1.1 量化投资平台定位 国泰安“量化投资研究平台”是一个集“精准全面数据流、量化投资模型构建、快速仿真撮合验证、研究与交易无缝切换”于一体的开放式、多功能高端金融量化投资研究支持平台。

1.2 量化投资平台模块 数据流策略平台结果验证交易下单

1.3 量化投资平台业务流程 实时数据真实交易所真实柜台策略平台交易网关交易下单API 数据访问API 历史高频数据 GTA虚拟交易所 GTA模拟柜台基本面数据

2.1 数据支持环境 1，实时行情方面 1）支持上交所、深交所所有股票实时行情（Level-1）； 2）支持大商所、郑商所、上期所、中金所所有合约实时行情（Level-1）； 2，高频方面 1）所有股票分笔、分时（1、5、15、30、60）高频数据； 2）股指期货分笔、分时（1、5、15、30、60）高频数据； 3）商品期货分笔、分时（1、5、15、30、60）高频数据； 3，基本面数据方面 1）上市公司财务报表、财务指标、IPO、股本股东等数据； 2）股票日、周、月交易数据，以及复权数据； 3）股指期货、商品期货日、周、月交易数据； 4）基金、债券市场财务、交易、发行等数据； 5）宏观经济、行业经济数据；

2.1.1 部分数据内容

2.1.3 数据库典型客户

2.2 仿真撮合验证环境 • 遵循真实的交易规则委托下单流程 • 严格按照“价格优先，时间优先”的真实撮合规则匹配撮合 • 不仅支持正常速度和倍速下的高频行情仿真撮合，并能够支持快速高频仿真撮合。 • 下图是在算法交易策略研究中的应用。出现的“部撤”表示有部分成交，部分撤单。

2.3 策略构建的核心-API 体系 1，数据访问API 1）提供的API包括高频数据访问、基本面数据访问、实时行情访问； 2）所有API支持C++、Matlab、C#、VBA等编程语言； 2，交易下单API 1）提供委托下单、撤单、查询未结委托、查询成交明细、查询最新账户状态及持仓的API函数。 2）所有API支持C++、Matlab、 C#、 VBA等编程语言；

2.3.1 数据访问API

2.3.2 交易下单API

2.3.3策略构建案例一—Matlab研究TWAP算法策略

2.3.4策略构建案例二—C++研究均线交易策略

2.4 插拔式策略管理功能 　　开放式的策略管理平台，将用户根据平台API编写的自有策略模型直接插入策略管理器进行校验或后续的投资，或形成共享的公共策略模型。

2.5 策略绩效清算对比分析 包括收益率、盈亏次数、利润等多种指标的技术分析、图表分析、投组构建比较等，方便研究者或投资者清楚的了解所研究或使用策略的实际效果。下图为几组不同投组收益效果比较图。

3.1 量化投资研究及交易平台特点 完整的整体流程解决方案

4.1 完善的增值服务 • 1，培训 • 量化投资编程培训； • 2，定制 • 个性化API定制开发； • 衍生数据定制； • 个性化策略定制； • 3，交流 • 量化投资与对冲基金高峰会、论坛、研讨会、沙龙； • 出国考察；

谢谢 Thank you

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