190 likes | 296 Views
2007-01-24. Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania procentowej zmiany indeksu giełdowego. mgr inż. Marcin Jaruszewicz promotor: dr hab. Jacek Mańdziuk. Agenda. Elementy systemu Parametry systemu Scenariusz testów Hipotezy Wyniki. Elementy systemu.
E N D
2007-01-24 Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania procentowej zmiany indeksu giełdowego mgr inż. Marcin Jaruszewicz promotor: dr hab. Jacek Mańdziuk
Agenda • Elementy systemu • Parametry systemu • Scenariusz testów • Hipotezy • Wyniki
Elementy systemu nauka – dobór wag połączeń między neuronami test – kolejne prognozy zmiany wartości indeksu okno 5 dni Sieci Neuronowe Sieć Neuronowa Algorytm Genetyczny Test zestaw zmiennych chromosom – sieć neuronowa zakres zmiennych: średnie, formacje, oscylatory najlepszy osobnik – zestaw zmiennych wejściowych przystosowanie – błąd sieci łącznie 370 zdefiniowanych zmiennych, 74 zmienne dostępne dla AG
Parametry systemu • Algorytm genetyczny: • liczba chromosomów = 48 • maksymalna liczba iteracji = 500 • prawdopodobieństwo mutacji = 0.2/0.05 • prawdopodobieństwo krzyżowania = 1 • Sieć neuronowa • maksymalna liczba iteracji = 2000 • współczynnik uczenia = od 0.8 do 0.1 • współczynnik momentu = 0.2
krok 1 290 U 290 U 290 U 5 W 5 W 5 W 5 T 5 T 5 T krok 2 … … krok 20 U – zbiór uczący, W – zbiór walidacyjny, T – zbiór testowy Scenariusz testów • Nauka na podstawie danych znanych w chwili „rozpoczęcia” nowego okna • Prognoza zmiany wartości indeksu od znanej do kolejnej wartości zamknięcia – kolejne prognozy w oknie bez douczania
Algorytmy testowe • Decyzja z końca dnia k jest realizowana po cenie otwarcia w dniu k+1 przy oczekiwaniu prognozowanej zmiany wartości ceny zamknięcia w dniu k+1 • Sygnały: kupuj (jeśli prognozowana zmiana dodatnia), sprzedaj (jeśli prognozowana zmiana ujemna) • Algorytm 1 „kupuj i trzymaj” • Algorytm 2 „utrzymanie ostatniej zmiany” • Algorytm 3 „prognoza sieci neuronowej” • Algorytm 4 „prognoza oscylatora MACD”
Wyróżniające cechy • Adaptacyjny dobór zmiennych • Krzyżowanie ilorazowe • Mutacja rozmiaru chromosomu • Kontekstowe prawdopodobieństwo mutacji • Dwa zestawy parametrów sterujących • Szerokie zastosowanie analizy technicznej(średnie, oscylatory, formacje) • Obecność martwych chromosomów
Hipotezy • Względnie skuteczna prognoza dla horyzontu 1 dnia • Sensowne preferencje wyboru zmiennych • Istnienie istotnej zmienności zależności między parametrami (danymi) • Uzasadnienie wyboru różnych indeksów i wskaźników: DAX, NIKKEI, DJIA, USD/JPY, EUR/USD • Uzasadnienie uwzględnienia zmiennych analizy technicznej
Preferencje zmiennych W kolejnych generacjach najlepszych chromosomów dla pojedynczego kroku • wszystkie generacje: wartość Oscylatora Stochastycznego oraz Impetu (k=10, 20) dla prognozowanej giełdy • ostatnie generacje: numer dnia w tygodniu, 20 i 10 dniowaprocentowa zmiana indeksu dla różnych dni historii oraz Oscylator Impet (k=5)
Zmienność zależności (1/2) Zmienność zależności między MACD a prognozowaną wartością
Zmienność zależności (2/2) Porównanie skuteczności sieci dla przesuniętego okna
Uwzględnienie giełd (1/2) Zależności między zmiennymi a prognozowaną wartością
Uwzględnienie giełd (2/2) • Wykorzystanie zmiennych w 20 kolejnych 5-dniowych oknach
Uwzględnienie AT (1/2) Liczba wystąpień zmiennych w chromosomach w generacjach 50, 150, 250, 350
Uwzględnienie AT (2/2) • krok 1: Stochastyczny i Impet • krok 2: brak oscylatorów • krok 3: Stochastyczny • krok 4: Stochastyczny i Impet • krok 5: RSI, ROC i MACD • krok 6: Stochastyczny i ROC • krok 7: Stochastyczny, Impet, Williams i MACD • krok 8: Impet i 2 średnie • krok 9: MACD • krok 10: brak oscylatorów analogicznie kolejne 10 kroków
Podsumowanie • System przystosowujący się do zmian warunków na giełdzie • Sensowne wykorzystanie popularnych zmiennych analizy technicznej • 9% (min 3%) zysk hipotetycznej gry w porównaniu ze spadkiem wartości indeksu o 6% • Skuteczność gry zarówno dla trendu wzrostowego jak i spadkowego • Potwierdzenie skuteczności w niezależnych krokach oraz alternatywnym okresie testowym
Dziękuję za uwagę Materiały są dostępne na stronie: jaruszewicz.com pytania uwagi