Econometría II Sesión 6 Observaciones aberrantes

1. Econometría IISesión 6Observaciones aberrantes Ernesto Sheriff, Ph.D.(c) UPB

2. Aspectos estadísticos a estudiar en una serie de tiempo • Tendencia • Estacionalidad • Observaciones aberrantes • Varianza que cambia debido a observaciones pasadas (Heteroscedasticidad condicional) • No linealidades

4. Razones • Errores de dedo • Acontecimientos no repetibles • Acontecimientos repetibles • Errores de medición

5. Efectos • Alteran la lectura de correlogramas • Alteran la propia naturaleza de la serie • Afectan las predicciones

6. Tratamiento • No existe un común acuerdo de cómo encarar este problema. • No existe conocimiento a priori sobre la observación. • Distribución diferente a los otros puntos • Cambiar el supuesto de distribución de los errores • Reemplazar la modelación de la media por el de la mediana. • En general se busca reducir el impacto de la observación antes que analizar la observación en sí.

7. Enfoque actual • Ver las observaciones aberrantes como cambios de tendencia, desplazamientos, o cualquier hecho que brinde información para ser explotada en mejorar las predicciones. • El investigador tiene un conocimiento a priori de la ubicación y relevancia de la observación a través de técnicas recursivas.

8. Modelaciones de las observaciones aberrantes • Outlier aditivo • Dummy en el punto τ y en los siguientes • Innovationoutlier • Error aditivo en τ, dummy solamente en τ • Desplazamiento permanente • Dummy desde τ en adelante • Cambio en tendencia • Dummy en parámetros de t después de τ

9. Test para observaciones aberrantes • La introducción de dummys según el caso que corresponda asociada al nivel de significación de la dummy es la mejor opción por el momento. • Dependen mucho del conocimiento previo del outlier especialmente sobre su ubicación y su magnitud. • A veces se llega a confundir un desplazamiento con una raiz unitaria con innovación.

10. Raíces unitarias y observaciones irregulares • Cuando existen observaciones irregulares se puede confundir con la presencia de raíces unitarias. • Se debe efectuar el test de raiz unitaria con el correspondiente cuidado de observaciones aberrantes. • Ello se facilita cuando se tiene la ubicación del outlier. • Cuando no se tiene la ubicación acudir a test recursivos.