Risk Yönetimi Başkanlığı

1. Risk Yönetimi Başkanlığı

2. GÜNDEM • RATING MODELİ VE UYGULAMA SONUÇLARI • AKTİF KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ VE KREDİ RİSKİ MODÜLÜ • PİYASA RİSKİ MODÜLÜ • BASEL II ÇALIŞMALARI • PROJEKSİYONLAR VE PLANLAR

3. RATİNG MODELİ • Özel Kriterler • Red Kriteri • Firma Büyüklüğü • Sübjektif Kriterler • Objektif Kriterler • Ortaklar & Yönetim Yapısı • Rasyo Analizi • Moralite • Reel Durum Analizi • Finansal Yetenek • Kredi Kullanım Performansı • Uzman Kanaati • Dış Ticaret Performansı • Üretim & Ticaret Yeteneği • Satış & Pazarlama Yeteneği • Banka ve Piyasa İstihbaratı

4. Rating Notları ve Yorumlanması

5. Rating Notu Bazında Rapor Sayısı Yüzde Dağılımı

6. AKTİF KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ KREDİ RİSKİ MODÜLÜ

7. Aktif Kredi Portföy Yönetimi Nedir? • Analitik Puanlama, Derecelendirme • Portföy Modelleme • Çeşitlendirme (Diversification) Avantajı • Yoğunlaşma (Concentration) Riskinin Ölçümü • Portföy Kredi Riski Metodolojisinin Risk Tabanlı Sermaye Tahsisinin Temelini Oluşturması • Yeni Verilecek Krediler için Marjinal Risk Etkisini Görebilme • Stress Testi Uygulayarak Kriz Durumlarının Muhtemel Etkilerini Görebilmek

8. Kredi tahsis edilen faktör sayısı Portföy Modelleme - Çeşitlendirme Not: Kredilerin tahsis edildiği faktör sayısına göre ayrılması gereken ekonomik sermayenin, tüm kredilerin 1 faktöre tahsis edilmesi durumunda ayrılması gereken ekonomik sermayeye bölünmesiyle bulunan oran.

9. Portföyün Modellenmesi

10. Limitler • Ürün veya Risk Tipi • Risk Derecesi • Endüstri veya Sektör • Vade Nihai Hedef : !! YOĞUNLAŞMALARI ÖNLEMEK !! + !! ÇEŞİTLENMELERİ ARTIRMAK !! + !! DOĞRU KREDİ FİYATLANDIRMASI YAPMAK !!

11. Fiyatlama Fiyat = Kar Payı Giderleri + Kar Payı Dışı Giderler + Beklenmeyen Kayıp + Ekonomik Sermaye Maliyeti

12. Aktif Portföy Yönetimi

13. Portföy Modelleme Yöntemleri • Tam Değerleme (Mark-to-Market) • CreditMetrics - JP Morgan • Kredilerin Opsiyon Görüldüğü • KMV Portfolio Manager - Moody’s • Makro-Ekonomik • Credit Portfolio View - McKinsey • Aktüaryen Yöntem (Temerrüt Hali) • CreditRisk+ - CreditSuisse

14. Aktüaryen Yöntemde Gerekli Veriler • Kredi Risk Tutarı • Temerrüde Düşme Oranları ve Düşme Oranı Volatiliteleri; Krediler ayrıldıkları derece sınıfına, önceden belirlenen kredi kategorilerine göre temerrüt olasılıkları geçmiş verilerden hesaplanır • Kazanım Oranı • Faktör Dağılımları

15. Örnek Bir Portföyün Değerlendirilmesi

16. Portföyün Kredi Kayıp Dağılımının Belirlenmesi

17. Portföye Stres Testlerinin Uygulanması-I

18. Portföye Stres Testlerinin Uygulanması-II

19. Portföye Stres Testlerinin Karşılaştırılması

20. PİYASA RİSKİ MODÜLÜ

21. RİSKE MARUZ DEĞERİN HESAPLANMASI SONUÇ VERİ RMD HESABI Tarihi veriler Günlük risk faktörleri (O/N, 1 Haftalık, 1,3,6,12 aylık faiz oranları, döviz kurları, vb.) Pozisyon verileri Volatiliteler Korelasyonlar EWMA GARCH Varyans/Kovaryans Matrisi Hesaplar Parametrik RMD Tarihsel Benzetme RMD Monte Carlo Benzetme RMD Risk Raporu

22. RMD HESAPLARINDA POZİSYON, PİYASA FİYATLARININ OLASILIK DAĞILIMI VE PİYASA FAKTÖRLERİ ARASINDAKİ KORELASYONLAR KULLANILIR. Piyasa Fiyatlarının İststistiksel Dağılımı Pozisyonun Değer Dağılımı Pozisyon Pozisyon Hisse Senedi = X Toplam Değer Dağılımı Pozisyon $ Kuru Korelasyonlar X = Pozisyon Platin Fiyatı X =

23. Örnek Bir Portföyün Değerlendirilmesi

24. ParametrikRMD

25. Tarihsel Simülasyon

26. Monte Carlo Simülasyonu

27. Back Testing Kontrolü

28. Yapay Sinir Ağlarını Kullanarak Tahmin Yapılması

29. BASEL II UYGULAMALARI

30. KREDİ RİSKİ UYGULAMA ALANI

31. Credit Mitigation

32. Operasyonel Risk

33. PROJEKSİYONLAR ve PLANLAR