1 / 14

Принципиальные направления развития в рамках проекта QUIK

Принципиальные направления развития в рамках проекта QUIK. Данил Бабурин, начальник отдела разработки ПО QUIK ARQA Technologies. Программный интерфейс FIX. Поддержка версий протокола 4.0 и 4.2 Транспорт во фронт-офис и бэк-офис брокера Передача транзакций из OMS в QUIK

lunea-clark
Download Presentation

Принципиальные направления развития в рамках проекта QUIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Принципиальные направленияразвития в рамках проекта QUIK Данил Бабурин, начальник отдела разработки ПО QUIK ARQA Technologies

  2. Программный интерфейс FIX • Поддержка версий протокола 4.0 и 4.2 • Транспорт во фронт-офис и бэк-офис брокера • Передача транзакций из OMS в QUIK • Подключение «торговых автоматов» через FIX • DMA-проекты • Доступ к западным рынкам

  3. Fidessa Fidessa NASDAQ NASDAQ NYSE NYSE NeoNet NeoNet AMEX AMEX EDX EDX XETRA XETRA MF Global PATS API EUREX EUREX IPE IPE Варианты доступа к зарубежным рынкам LSE FIX Broker API GL NET GL API QUIK Refco Refco API CME/E-CBOT NYMEX

  4. Варианты доступа к зарубежным рынкам Fidessa LSE NASDAQ Broker API FIX NYSE NeoNet AMEX GL NET GL API EDX QUIK XETRA MF Global PATS API EUREX Refco Refco API IPE CME/E-CBOT Q2Q QUIK NYMEX

  5. Контроль специальных ограничений • Ограничение на максимальный объем заявки, выставляемой клиентомПРИМЕР:Для российских ADR на LSE можно ограничить подачу заявок на объем не более 50 000 долларов • Глобальный лимит, контролирующийобщую задолженностьПРИМЕР:Лимитирование суммарного оборота клиента за день по определенному рынку

  6. Схемы расчета комиссии • Комиссия за поручение:Комиссия за каждое поручение, которое привело к образованию сделки (сделок) • max (процент, фикс)Комиссия за сделку в виде процента, но не более фиксированной суммы • max (за штуку, фикс)Комиссия в зависимости от количества контрактов в заявке, без учета цены,но не более фиксированной суммы

  7. Расчеты по операциям вида T+3 • «Классы вывода средств»Списание активов по факту сделки, зачисление по факту расчетов • «Ресурсы в наличии» и «ресурсы в пути»Дополнительный контроль покупательнойспособностис учетом неисполненных обязательств

  8. Мультивалютная позиция • Разные валюты – разные позицииВезде своя покупательная способность • Сервис ведения различных валютных позиций с общей покупательской способностьюПри использовании Модуля неторговых поручений – возможность операций конвертации • Единая позиция для учета всех операций клиентаОнлайн-конвертация • Совместное использование п.2 и п.3

  9. Единая денежная и бумажная позиция • Единая бумажная позиция: • Арбитраж между площадками, • Арбитраж с внебиржевым рынком • Единая денежная позиция: • Для западных и российских площадок, • Для спот- и срочного рынка

  10. Портфельное гарантийное обеспечение Назначение Модуля расчета ПГО: • Настроить алгоритм контроля рисков для конечных клиентов по правилам, независимым от правил контроля рисков на конкретной бирже • Предоставить клиентам сервис единой денежной позиции между спот- и срочным рынками • Получить возможность предоставления полноценного клиентского сервиса на западных срочных площадках

  11. Панель параметров Панель ввода стратегии Окно графиков Модуль опционной аналитики

  12. Теоретическая волатильность Волатильность по котировкам Bid и Offer График волатильности

  13. Модуль алгоритмической торговли • Айсберг(Iceberg)Заявка со скрытым количеством, при исполнении – повторение заявки, и так далее до исчерпания заданного объема • Покупка/продажа волатильности (FORTS)Заявки по опционам с указанием волатильности и допустимого отклонения в %. Расчет цены заявок по волатильности • TWAP (Time Weighted Average Price)Равномерное распределение объема заявки в указанном промежутке времени по рыночной цене • VWAP (Volume Weighted Average Price)Средневзвешенная цена покупки/продажи пакета – не хуже средневзвешенной цены по рынку

  14. ARQA Technologies Отдел продаж: sales@arqa.ru (383) 219-1694 http://www.arqa.ru

More Related