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Peter Huber

Die Vorrausschätzung der realen Rohwertschöpfung der österreichischen Bundesländer des WIFO. Peter Huber. WIFO 30.11.2011. Inhalt. Inhalte, Gründe der Erstellung

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Presentation Transcript

  1. Die Vorrausschätzung der realen Rohwertschöpfung der österreichischen Bundesländer des WIFO Peter Huber WIFO 30.11.2011

  2. Inhalt • Inhalte, Gründe der Erstellung • Methoden und Vorgehensweise • Revisionen und „Prognosegüte“

  3. Ziele • Einen rezenten Gesamtindikators zur Einschätzung der Konjunkturlage der Bundesländer zur Verfügung stellen(2xjährlich April-Mai; Oktober-November) • Konsistente Schätzung der Entstehung der realen Bruttowertschöpfung (ohne Landwirtschaft und Extra-Regio)der österreichischen Bundesländer auf Quartalsbasis. • Anbindung an: Die Quartalsrechnung des WIFO. Nominelle RGR auf Jahresbasis des ÖSTAT. • Möglichkeit der Fortschreibung mittels der gewählten Indikatoren.

  4. Informationen • ST.AT nominelle BWS aus RGR (t-24) • Quartals VGR • April – Mai Termin vorläufige von WIFO • Oktober – November endgültige für Vorjahr • Indikatoren • Energiewesen, Bauwesen und Sachgüterproduktion Produktionswerte laut Konjunkturerhebung • Handel: Einzelhandelsumsätze laut KMU-Forschung Austria + Beschäftigung laut Hauptverband • Beherbergungs- & Gaststättenwesen: Nächtigungen + Beschäftigung • Sonst Beschäftigung laut Hauptverband

  5. Schritte • Seit Umstellung auf ÖNACE 2008: Umschlüsselung der Indikatorzeitreihen • Deflationieren der RGR des ÖSTAT mittels sektorspezifischen BIP Deflators (Vorjahrespreise) • Verknüpfung der Indikatorzeitreihen, sofern Strukturbruch vorhanden. • Konsistente Schätzung der realen Bruttowertschöpfung auf Quartalsbasis ab 1995 bis neueste von ST.AT verfügbare (Konsistent mit Quartals-VGR und Jahres – RGR) • Auswahl der Indikatoren (wenn Änderungen) • Prognose der realen Rohwertschöpfung auf Quartalsbasis auf Basis der gewonnenen Koeffizienten • Abstimmung mit nationaler Quartals-VGR • Plausibilitätskontrolle

  6. Verfahren: Gesamtüberblick

  7. Technische Prognose: Grundlagen • Grundlegende Idee: • Aufgrund der jährlichen Daten des ÖSTAT und Indikatorenreihen Quartalswerte (Niveau) ökonometrisch Schätzen und Prognostizieren • Vorraussetzungen • „Gute“ Indikatoren • müssen mindestens vier Monate nach der Periode verfügbar sein, • müssen auf Quartalsbasis seit 1995 verfügbar sein (möglichst ohne Strukturbruch) • sollten (aus theoretischen Überlegungen) mit Wertschöpfung korrelieren • Lange, schnelle Zeitreihen • Sollten ausreichend Beobachtungen liefern um Signifikanten Zusammenhang zu finden • Dürfen höchstens ein Quartal Verzögerung aufweisen

  8. Technische Prognose: Verfahren • Verfahren • Interpolationsverfahren (Chow und Lin, 1971, Fernandez,1981, Littermann, 1983) • Grundidee: Schätzen einer Gleichung der Form BWS=CXb+u mit X einer „Indikatorreihe“ und u einem Störterm mit Varianz-Kovarianzmatrix V und C einer „Distributionsmatrix“ der Form. • Daraus Folgt GLS-Schätzer mit Varianz Kovarianz-Matrix D=CVC‘ • Problem Schätzen von Varianz Kovarianz Matrix V - Optionen: • AR1 (Chow und Lin, 1979 • Random walk (Fernandez, 1981) • Random walk – Markov (Literman,1983)

  9. Technische Prognose: Randausgleich • Prognostizierte Summe der Bundesländer ergibt nicht Österreich Wert • Randausgleich: Mittels sektoralen Werstschöpfungsanteilen der Bundesländer • Je größer gesamter Prognosefehler desto mehr wird zum Durchschnitt Österreichs gezogen

  10. Technische Prognose: Indikatoren

  11. Signifikanz: Revision 2011/04

  12. Plausing: Indikatoren • Ziel: Plausibilität durch zusätzliche Informationen überprüfen • Zusätzliche Indikatoren • Nächtigungen nach Kategorien • abgesetzte bzw. techn. Produktion • WIFO Konjunkturtest • Zusätzliche Informationen • Fachwissen ReferentInnen (Datenproblem oder Strukturbruch) • Stabilität der Schätzung über Sezifikationen • Signifikanz und Standardabweichung der Parameter

  13. Revisionen • Gründe für Revisionen • Neues Jahr aus der ST.AT – RGR • Revision der Nationalen RGR • Revision der Indikatoren • Zeitpunkte der Revision • September: Nur wenn nationale RGR oder Indikatoren revidiert werden • Mai: gesamte Neuschätzung (wird geändert, wenn Zeitreihe lang genug und Parameter Stabil)

  14. Prognosegüte 2000

  15. Das Jahr 2007

  16. Prognosegüte Erste Version WIFO vs. erste Version ST.AT

  17. Sektorwerte RGR2007 Von durchschnittlichem Prognosefehler geht die Hälfte auf Sektorverschiebungen zurück

  18. Prognosegüte: einige Kennzahlen

  19. Ausblick • Zukünftige Entwicklung • Mit Anfang 2011 gesamtes VGR Gebäude auf ÖNACE 2008 umgestellt • + Konsistenz mit anderen Datenkörpern steigt, - Kurze Zeitreihen zu erwarten • WIFO-Strategie: ??? – Abklärung im Jänner zu erwarten • Verbesserungsmöglichkeiten • Verbesserung der Ausgangsstatistiken • Beschleunigung der Berichtslegung durch ST.AT • Offen für weitere Vorschläge

  20. Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Peter Hubere-mail: huber@wifo.ac.at Tel: 01 798 26 01 - 404

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