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Entscheidungs- und Organisationstheorie Vorausgesetzt wird Grundlagen betrieblicher Entscheidungen

Entscheidungs- und Organisationstheorie Vorausgesetzt wird Grundlagen betrieblicher Entscheidungen. Materialsammlung Prof. Dr. E. Kahle SS 2008 (identisch mit dem Skript aus 2004/05). Terminplanung für die Übungen: Mittwochs 10.15. – 11.45 Uhr, ggf. Koordination mit Grundlagen Betr. Entsch.

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Entscheidungs- und Organisationstheorie Vorausgesetzt wird Grundlagen betrieblicher Entscheidungen

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Presentation Transcript

  1. Entscheidungs- und OrganisationstheorieVorausgesetzt wird Grundlagen betrieblicher Entscheidungen Materialsammlung Prof. Dr. E. Kahle SS 2008 (identisch mit dem Skript aus 2004/05)

  2. Terminplanung für die Übungen: Mittwochs 10.15. – 11.45 Uhr, ggf. Koordination mit Grundlagen Betr. Entsch. Klausur: noch offen Anmeldung erforderlich Vorlesungsbeginn: 16.00 (bis 17.30)

  3. Denken Sie an die Klausuranmeldung über Internet ! Es gibt nur eine Anmeldung für alle Klausuren. Skript erhältlich bei der Fachschaft BWL Keller Geb. 6.

  4. Gliederung 1. Entscheidungen unter Ungewißheit 2. Dynamische Entscheidungen 2. 1. Dynamische Entscheidungen unter Sicherheit 2.2. Dynamische Entscheidungen unter Unsicherheit 3. Entscheidungen bei mehreren Zielen 3.1. Grundprobleme 3.2. Mehrzielprogrammierung 3.3. Gewichtungsprobleme

  5. 3.4. Weiterführende Aspekte Anspruchsanpassung Konkordanzanalyse 4. Koalitionen, Abstimmungen und Verhandlung 5. Kommunikationsprobleme in Entscheidungsprozessen 6. Organisation als multipersonales Problem 7. Aufbauorganisation 7.1. Grundbegriffe und -prinzipien der Aufbauorganisation 7.2 Organisation als mehrdimensionales Problem

  6. 7.3. Formen der Aufbauorganisation 7.3.1. Stellenbeschreibungen 7.3.2. Stab-Linie Beziehungen 7.3.3. Leitungsspannenprobleme 7.3.4. Andere klassische Organisationsformen 7.3.5. Kollegien 7.3.6. Probleme der Organisations-gestaltung und aktuelle Ansätze 8. Probleme und Modelle der Ablauf- organisation

  7. 1.Entscheidungen unter Ungewißheit • Zwei Randbedingungen für die Unter- • scheidung der Unsicherheitsformen • - Art der Ungewißheit der Daten • - Wiederholbarkeit der Entscheidungs- • situation • Ursachen der Datenungewißheit • Fehlende Information • Falsche Information • Fehlerhafte Informationsverarbeitung • Unbestimmtheit zukünftiger Entwicklungen • Unbestimmtheit des Verhaltens Anderer

  8. Formen der Ungewißheit - ( Sicherheit ) - Quasi - Sicherheit - Risiko - Unsicherheit - rationale Indeterminiertheit - Ignoranz

  9. Quasi - Sicherheit Gekennzeichnet durch Vorliegen von Wahr- scheinlichkeiten und Wiederholbarkeit Anwendung des Erwartungswerts (  - Prinzip) D.h. man berechnet bspw. bei der Ermittlung der Kosten von Ausschuß den mittleren Ausschußprozentsatz und schlägt diesen (im Hundert) auf die Produktionskosten auf; die Abweichungen nach unten und nach oben gleichen sich aus.

  10. Entscheidung unter Risiko Gekennzeichnet durch das Vorliegen von Wahrscheinlichkeiten und Nichtwiederholbarkeit Berücksichtigung von Erwartungswert und Streuung ( - -Prinzip) D.h. bei gleichem Erwartungswert wird die Alternative mit kleinerer Streuung bevorzugt; bei gleicher Streuung die mit größerem Erwartungswert. Sind beide unterschiedlich, ist eine Risikoabwägung vorzunehmen. Auswahl nach kumulierter Wahrscheinlichkeit

  11. Berücksichtigung von Erwartungswert und Streuung A ist besser als B, wenn gilt und A oder Aund

  12. Reduktionsstrategien für Entscheidungen • unter Risiko • Dominanzprüfung (Alternativen, die dominiert • werden, scheiden aus) • Katastrophenprüfung ( Alternativen, die • katastrophale Folgen haben, scheiden aus) • Vernachlässigung kleiner Wahrscheinlich- • keiten • evt. noch einmal Dominanzprüfung

  13. Entscheidungen bei Unsicherheit Gekennzeichnet durch: Fehlen von Wahrscheinlichkeiten und Vorliegen von verschiedenen Konsequenzen, keine Wiederholbarkeit Zwei Reduktionsschritte (Dominanz, Katastrophen) Im Gegensatz zu Quasi - Sicherheit und Risiko gibt es keine eindeutige Regel, sondern eine ganze Zahl von Regeln :

  14. Entscheidungsregeln bei Unsicherheit • Laplace - Regel (Regel des unzureichenden • Grundes) • Wald - Regel (Minimax - Regel) • Hurwicz - Regel (Optimismus - Pessimismus • Regel) • Hodges - Lehmann - Regel • Savage - Niehaus -Regel (Minimierung des • nachträglichen Bedauerns) • - kleinstes Einzelbedauern • - Summe des Bedauerns • - Maximierung der Trefferquote

  15. U1 U2 U3 U4 K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2 A1 200 9 400 6 100 3 -10000 6 A2 400 3 300 5 -1000 7 -2000 7 A3 300 4 400 5 200 8 -100 7 A4 100 5 200 7 300 4 0 2 K1 -> Max! K2 opt = 5

  16. Bedauernsmatrix U1 U2 U3 U4 K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2 A1 -200 -4 0 -1 -200 -1 -10000 0 A2 0 -2 -100 0 -1300 -1 -2000 -1 A3 -100 -1 0 0 -100 -2 -100 -1 A4 -300 0 -200 -2 0 0 0 -2

  17. Maximales Einzelbedauern K1 = (-10000; -2000; -100; -300) K2 = (-4;-2;-2;-2) Nach K1 ist A3 optimal, nach K2 A2 ,A3 ,A4. Trefferquote K1 = (1;1;1;2) K2 = (1;1;1;2) Hier wäre A4 optimal.

  18. Rationale Indeterminiertheit Die Konsequenzen sind abhängig von der Entscheidung eines oder mehrerer anderer Entscheidungsträger; d.h. es liegen i.a. keine Wahrscheinlichkeiten vor. Keine Wiederholbarkeit (im einfachen Modell)

  19. Rationale Indeterminiertheit Ergebnis fest Ergebnis variabel Null - Summen Spiel Nicht - Null- Summen Spiel Zwei-Personen - Nullsummenspiel Mehr-Personen Spiel

  20. Zwei-Personen-Nullsummenspiel G1 G2 G3 G4 G5 min A1 40 20 -10 -30 -60 -60 A2 20 10 0 10 20 0 A3 -100 -50 0 50 100 -100 A4 30 0 -30 -60 60 -60 A5 40 60 -40 40 -40 -40 max 40 60 0 50 100

  21. Spiel mit variablem Ergebnis KPE KPG KPS MinI IPE IPG IPS 7/7 -2/3 -6/6 -6 3/-2 0/0 -7/-1 -7 16/-6 -1/-7 -5/-5 -5 -6 -7 -5 Min K

  22. Bei Anwendung der Minimax - Regel kann es hier zu Situationen kommen, in denen das kollektiv schlechteste Ergebnis gewählt wird. Diese Situation nennt man Gefangenen – Dilemma. Die individuell rationale Strategie ist kollektiv Irrational. Mögliche Lösungen: TIT for TAT , das heißt, man handelt kollektiv rational,so lange der andere es auch tut.

  23. Direkte Kooperation - problematisch aus kartellrechtlichen Gründen Verhaltensbindung durch Ethik, d.h. "Verhalte Dich so, wie Du behandelt werden willst! Bei mehreren Spielern : "Trittbrettfahrerproblem" (free - rider)

  24. Auf einem Markt kämpfen zwei Großanbieter um Marktanteile und Gewinn. Sie haben die Strategien Preissenkung, Preiserhöhung mit Werbekampagne, Verstärkung des Direkt- marketing und Neuentwicklung von Produkten. Die Ergebnisse sind in zwei Spielmatrizen dastellbar, wobei die Anbieter mit A und B gekennzeichnet sind.

  25. Marktanteile aus Sicht von A PSA PEA VDA NPA PSB 0 -8 -4 3 PEB 8 0 6 1 VDB 4 -6 0 2 NPB -3 1 -2 0

  26. Gewinnveränderungen , wobei der erste Wert für A, der zweite für B gilt PSA PEA VDA NPA PSB -8/-8 2/-6 -2/2 4/-4 PEB 7/-3 8/8 2/5 7/-1 VDB 3/-3 4/1 1/1 4/2 NPB -3/5 -2/5 1/3 -1/-1

  27. Ein weiteres Beispiel, bei dem mehrere Unsicherheitsarten zusammentreffen, wird nachfolgend vorgestellt. Die unterschiedliche konjunkturelle Situation wird zuerst durch Mittelwert und Streuung bearbeitet und dann eine spieltheoretische Analyse durchgeführt.

  28. Situation 1 - schlechte Konjunktur Unter nehmer keine wenig mittel viel Konkur- rent keine (-2/-2) (-1/-3) (-3/-3) (-5/-1) -3 wenig (-3/-1) (-3/-3) (-4/-3) (-5/-2) -3 viel (-2/-6) (-2/-6) (-4/-8) (-7/-4) - 8 -3 -3 - 4 -7

  29. Situation 2 - gute Konjunktur Unter- nehmer keine wenig mittel viel Kon- kurrent keine (-1/-1) (+3/-1) (+5/-4) (+8/-6) - 6 wenig (-1/+3) (+2/+2) (+4/-1) (+6/+2) - 1 viel (-3/+6) (+1/+7) (+3/+6) (+3/+1) 1 -3 1 3 3

  30. Zusammenfassung - beide Konjunkturverläufe - Mittelwert und Differenz- • Unter • nehmer keine wenig mittel viel • Kon- • kurrent • keine (-1.5/-1.5) (+1/-2) (+1/-3.5) (+1.5/-3.5) • (1/1) (4/2) (8/1) (13/5) • wenig (-2/+1) (-0.5/-0.5) (0/-2) (0.5/0) • (2/4) (5/5) (8/2) (11/4) • viel (-2.5/0) (-0.5/0.5) (-0.5/-1) (-2/-1.5) • (1/12) (3/13) (7/14) (10/5)

  31. 2. Dynamische Entscheidungen Dynamik : Zeitlich - kausale Verknüpfung Xt = f( y t - n) mit n = 1 ,..., N Bei vielen ökonomischen Entscheidungen ist eine diskrete, äquidistante Betrachtung sinnvoll, z.B.: Umsatz pro Tag, alle Tage sind gleich In diesem Fall können die Beziehungen durch Differenzengleichungen abgebildet werden.

  32. Verschiedene Zeitdistanzen Geschichte : Steinzeit (ältere, mittlere, jüngere),Bronzezeit, Eisenzeit, Altertum, Mittelalter,Neuzeit Äquidistante Messungen - Olympiaden - Jubiläen

  33. 2.1. Dynamische Entscheidungen unter Sicherheit Differenzengleichungen Eine gewöhnliche Differenzengleichung ist eine Gleichung, die Y als Funktion mit einer oder mehrerer ihrer Differenzen, evtl. auch mit sich selbst verknüpft.

  34. Literatur: Ott, A.E., Einführung in die dynamische Wirtschaftstheorie, Göttingen 1963, S.32 - 65 Roski, R., Das Maximum - Prinzip von Pontrjagin, in: WiSt 1984, S.515 - 520

  35. Differenzengleichungen Erste Differenz:  y0 = y1 - y0  yt = y t+1 - yt Zweite Differenz: 2 yo =  y1 -  y0 2 yt =  yt+1 -  yt

  36. Es gibt lineare und nichtlineare Differenzengleichungen, die jeweils variable oder konstante Koeffizienten aufweisen können. Die Variabilität bezieht sich dabei auf t. Beispiele: 1. Lineare Differenzengleichung mit konstanten Koeffizienten 3  yt + 2 yt = 0

  37. 2. Lineare Differenzengleichung mit variablen Koeffizienten yt+2 - 3 yt+1 + 2t yt = 0 ( DG 2. Ordnung) 3. Nichtlineare Differenzengleichung mit konstanten Koeffizienten (yt)2 + 2 yt-1 = 0 (DG 1.Ordnung)

  38. 4. Nichtlineare Differenzengleichung mit variablen Koeffizienten (1 - t) ( yt+1)2 + 3 yt = 0 (DG 1. Ordnung) Die Ordnung hebt auf die Menge der vorkommenden Differenzen (1., 2.,...) ab.

  39. Für die weitere Vorgehensweise beschränken wir uns auf Differenzen- gleichungen vom Typ 1. Dabei ist wichtig zu unterscheiden, ob die Differenzengleichung neben der Differenzbeziehung noch einen anderen Term enthält oder nicht. Mit diesem wird sie als vollständig oder inhomogen bezeichnet, im anderen Fall als homogen.

  40. Inhomogene Gleichung a0yt + a1 yt-1 + ... +an yt-n +f (t) = 0 Homogene Gleichung a0 yt + a1 yt-1 + ... + anyt-n = 0

  41. Beispiel für eine inhomogene Differenzengleichung erster Ordnung

  42. Aus dem Berechnungsschema b

  43. der Klammerausdruck durch die Summenformel der geometrischen Reihe (an – 1) : (a –1) zu ersetzen ist,

  44. ergibt sich als spezielle Lösung

  45. Beispiel homogene Differenzengleichung zweiter Ordnung yt + ayt-1 + b yt - 2 = 0

  46. 2 + a+ b = 0 1,2 = - a/2 +/- a2/4 - b

  47. Lineare Differenzengleichungen sind einer analytischen Lösung zugänglich ! (Eventuell einfacher mit EDV: Simulation)

  48. Eine Lösung einer Differenzengleichung ist eine Funktion F (t), die nach Einsetzen die Differenzengleichung erfüllt. Jedem Wert von t (t = 1,2,...) wird der entsprechende Wert yt zugeordnet. Es gibt spezielle (partikuläre) Lösungen, die nur für bestimmte Anfangswerte gelten und allgemeine Lösungen, die für beliebige Anfangswerte gelten.

  49. Beispiel: yt = 5 yt-1 t 0 1 2 3 4 5 yt 2 10 50 250 1250 6250 Spezielle Lösung yt = 2 ( 5)t Allgemeine Lösung yt = C 5t yt = C at

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