Ri zici i supervizija

1. Rizici i supervizija

2. Rizici vrste:

3. Kreditni rizik • Rizik da klijent neće vraćati kredit (kamatu+glavnicu) kao što je ugovorom dogovoreno = kašnjenje u otplati i/ili nema otplate • Uzrok: promjena fin.pozicije klijenta ili namjerno kršenje ugovora

4. Tržišni rizik • Rizik da će se vrijednost portfolia investicionog ili trgovačkog smanjiti zbog promjene vrijednosti tržišnih faktora.

5. Operativni rizik • Rizik da nastao usljed redovnog poslovanja, odnosno, rizik gubitka koji nastao zbog neadekvatnih ili neuspješnih internih procesa, ljudi, sistema i ekternih uticaja. • Zaštita: procedure, nadgledanje, fizička zaštita, duple kontrole, osiguranje, prostorna diverisfikacija, backup, itd.

6. Rizik likvidnosti • Rizik da Banka ne može pokriti / isplatiti svoje obaveze u terminu kad dospjevaju bez stvaranja gubitaka. • Razlika od Solventnosti = Banka je u stanju da pokrije gubitke. • Solventost je preduslov da Banka bude likvida • Moguće je da Banka je nelikvidna, a istovremno solventna • Likvidnost direktno zavisi od količine novca kojeg Banka ima ili može na stvori u kratkom roku.

7. Rizik likvidnosti

8. Ostali rizici • Strateški rizik = rizik loše definisane ili lošeg provođenja strategije. • Primjer – pogrešne M&A, loše definisani segmetni za investicije, manjak ili previše inovacija itd. • Reputacioni rizik = rizik gubljenja povjerenja u Banku. • Primjer – gubljenje povjeljivih informacija o klijentu, Banka ukljućena u nelegalne radnje kao npr. pranje nova, pronevjere i slično itd.. • Sistemski rizik = kolaps čitavog Bankarskog ili finansijskog sistema. • Primjer – propast jedne banke povuće za sobom i druge banke tj dođe do paničnih napada na ostale štodovede do pada čitavog sektora.

9. Supervizija

10. C.A.M.E.L.S. • Rangiranje svih elemenata i Banke od 1 do 5 (1 najbolje).

11. Baselski sporazumi