Gijs Dekkers Federal Planning Bureau, CESO, K U Leuven And CEPS/INSTEAD

1. Microsimulatie in de socialewetenschappen: eeninleiding • Presentatie In het kader van het • VLIR AdeKUS –IUC Partner Programma • Paramaribo, woensdag 13 maart Gijs Dekkers Federal Planning Bureau, CESO, K U Leuven And CEPS/INSTEAD

2. Microsimulatie: wat is dat? • De taak van dynamische of statischemicrosimulatiemodellen is …. ...de imputation van (prospectieve/alternatieve) microdata n i

3. Microsimulatie: wat is dat? • Microsimulatie is eenalgemenebenamingvoor het modellerenvan de kenmerken en de interacties van micro-eenheden (). …gebruikmakend van deterministischeregels … en stochastischesimulatietechnieken … alignment en matching technieken • Eenbepalendkenmerk van microsimulatie is datzevertrektvanuiteenrepresentatiefstaal van micro-eenheden • Een MSM houdtdusrekening met de heterogentiteit van de individueleeenheden. • Microsimulatiemodellenwordengebruiktvoor de analyse van Verkeer, de spreiding van infecties, de ontwikkeling van technologie, enzovoort... • Hierligt de focus op het simuleren van inkomen en socialezekerheidvoorindividuen in huishoudens.

4. Microsimulatie: wat is dat?

5. 1. Statischemicrosimulatie Tax-benefit models

6. 1. Statischemicrosimulatie • Statischzonderherweging/uprating (“echt” statisch) • Simuleertalternatieve scenario’s • “tax-benefit models” • EUROMOD ISER - University of Essex Vooralle 27 lidstaten van de EU Gebaseerd op de EU SILC dataset Belastingen, socialezekerheid (excl. pensioenen) Simuleert de effecten van fiscaal en sociaalbeleid op - armoede en ongelijkheid - verticale en horizontale (her)verdeling - de identificatie van winnaars en verliezers - overheidsfinancieën (geaggregeerdebudgettaireeffecten) - budgetvergelijkingenvoorstructurelearbeids-aanbodmodellen

7. Recentetoepassingen van statischemicrosimulatie • Budgettaire en socialeeffecten van een “europeessociale-zekerheidssysteem” in enkele EU lidstaten • Herverdelingseffectenvan een “flat tax rate” • Vergelijking van belastingmaatregelen in verschillendeeuropeselidstaten • De budgettaire impact van “austerity measures” • De impact van socialebeschermingsregelingen, kinderbijslagen in verschillendeEuropeselidstaten. • Impact van fiscalemaatregelen op arbeidsaanbod • Werkloosheidsvallen • Impact van veranderingen in energieprijzen op de bestedingsmogelijkheden van huishoudens • Herverdelendewerking van de BTW

8. Statischemicrosimulatie is populairbuitenEuropa • UNU-WIDER http://african-models.wider.unu.edu/ Botswana, Cameroon, Nigeria, South Africa, Uganda, Ghana, Namibia, Mozambique, Tanzania, Zambia On line toegankelijk Simuleren van effect van BTW veranderingen, pensioenen, belastingen op voedingswaren en dranken, brandstoffen, medicijnen… • UNDP/IDRC project “Fiscal Schemes for Inclusive Development” http://EconPapers.repec.org/RePEc:ega:libros:201202 Brazil, Chile, Guatemala, Mexico and Uruguay Impact van fiscalemaatregelen, socialebijdragen en uitkeringen, BTW op armoede, arbeidsaanbod, • Wereldbank

10. n i 2. Statischeveroudering (‘static ageing’) • ‘Nabootsen’ van intertemporeleveranderingen Het uitgangspunt is eenstatisch model ‘Uprating’ Herweging Aan de individueleobjectenwordtnietgeraakt!

11. 2. Static ageing • Herweging d(wt+x)t *(1/w) = F(Prop(t+x) /Prop(t)) Met w = steekproefgewicht, Prop = verandering van proportieobvexterne data tussen t en t+x • Uprating (1+0.0225)b x (1+Lx0. 0225)max[0,y-t0-b] met - b = max[0,(y-t0)-(a-65)]. - verondersteldatlonen met 2.25% per jaarstijgen - verondersteldatpensioen met Lx2.25% per jaarstijgt

12. 2. Static ageing: eeneenvoudigvoorbeeld • STATION (Dekkers, 2000) • Herwegingnaarleeftijdsgroep en geslacht, LIPRO-classificatie • Uprating 4 scenarios gegevenloongroei van 2.25% pa Pensioenuitkeringen en berekeningsplafondbeidennietgeindexeerd Pensioengeïndexeerd, berekeningsplafondniet Pensioennietgeïndexeerd, berekeningsplafondwel Beidengeïndexeerd

13. 2. STATION

14. Static ageing: meerrecentetoepassingen • IER model Slovenië (Majcen et al., 2012) Budgettaire en sociale* Impact van vergrijzing Impact van belastingmaatregelen Impact van pensioenhervorming • IFS model (Brewer, 2011) Kinderarmoedetussen 2010 en 2020 Recentebeleidsmaatregelen in de UK • COSI (universiteitAntwerpen) Huwelijksquotiënt budgettaire impact van vergrijzing * Sociaal = impact op financiëlearmoede en ongelijkheid

15. 2. Static ageing • Eenprobleembijstatischeherweging is dat de exogene data vaakenkelbeschikbaar is in afzonderlijkeniet-normaalverdeeldemarginaleverdelingen STATION: sequentiëleherweging, en danmaarhopendat het probleembeperktblijft. Meer recentetoepassingen: generalized regressions of iteratieve proportional fitting routines “Adjust” reweighting algorithm GREGWT, CALMAR, Clan97 (SAS) Calibrate, Gomulka (Stata) Cai (C++) Combinatorial Optimisation?

16. 3. Dynamischeveroudering (‘dynamic ageing’) DYNAMOD, DYNACAN, MIDAS, PENSIM II, …

17. 3. Dynamic ageing • Nu worden de karakteristieken van de personen in de dataset aangepast Stochastisch Deterministisch Alignment 1. Stochastischeverandering (Monte Carlo) Y = BX + e, geschatna logit transformatie p=exp(Y)/(exp(Y) + 1) ‘Event’ vindtplaatswanneer p > 0.5 Ofwelexp(BX)/(exp(BX) + 1 ) > u 2. Deterministischeverandering: If (alive) then age = age + 1

18. MIDAS - Microsimulation for the Development of Adequacy and Sustainability Start dataset: MIMOSIS 2001 administratievesteekproef, expandedtot± 2.2 miljoenpersonen Sterfte, geboorte, opleiding, ’huwelijksmarkt’ 1st peilerpensioenen Voorwerknemers en Ambtenaren Brugpensioen, invaliditeit, Werkloosheid, bijstand invaliditeitsuitkering DEMOGRAPHIC MODULE Werk, privé- en publiekesector, Ambtenaren, werkloosheid, invaliditeit, pensioen LABOUR MARKET MODULE t+1 Werkuren, loon per uur PENSION & BENEFITS MODULE CONTRIBUTIONS AND TAXATION MODULE REDISTRIBUTION, POVERTY, INEQUALITY 18

19. 3. Dynamic microsimulation: alignment

20. Alignment versus ‘normale’ simulatie ‘standaard’ Monte Carlo simulation Aligned simulatiedoel x% Pi=logit-1(βX) Rangi=logit-1(βX+εi) EerstexNindividuen Ui < Pi State 1 State 1 Individui Rang 1...n State 2 State 2 Overige(100-x)N individuen Ui < 1-Pi

21. Monetary alignment Monetary alignment doelgroeivoetgxt Aggregeer;bereken de groeivoetgY VergelijkgY en gX en leid de correctievoor y af Run the model yi=βXi + ui (2001) Apply corrected growth rate -> t Simuleer het model yi=βXi + ui (2001, t)

22. 3. Dynamischeveroudering: eentoepassingmet MIDAS en MALTESE Table 1 Budgetary costs of ageing: rate of increase in % of GDP, 2008 to 2060 Source: Annual Report of the Study Committee for Ageing (High Council of Finances, 2009) June 2009 Poverty risk to state

23. Dynamischeveroudering: eentoepassing met MIDAS en MALTESE: eenstijging van het GewaarborgdInkomenvoorBejaarden met 13.6% in 2006 Budgettaireimpact: + 0.045% GDP

24. De voor – en nadelen van static en dynamic ageing • In termen van simulatieresultaten (“wat”) zijn de verschillentussenbeidemodellenkleinerdan je zouverwachten op basis van de methodologischeverschillen (“hoe”) • Statischeveroudering is goedkoper in ontwikkeling en onderhoud • Statischeveroudering is kwetsbaarder (methodologisch complex) en moeilijkeruitteleggenaan de beleidsmakers1 • Bijstatischeveroudering is eendynamische/longitudinale analyse nietmogelijken datbeperkt de toepassingen • Modellen met dynamischeverouderingzijnomvangrijk, duur2 en vereiseneenlangetermijnverbintenis. • Aansluiting (alignment) tussenbestaandemacromodellen en dynamic ageing modellen is beterontwikkeld • Aansluitingtussen CGE en static ageing modellen is beterontwikkeld 1. Ditbetreft de methodologie. De simulatieresultaten van alledynamischemodellenzijnvaaklastiguitteleggen 2. Hierzijnwelbelangrijkeontwikkelingen die de kostprijsdramatischlatenzakkenLIAM2, ModGen, …

25. Potentiëleproblemen met microsimulatie • Zékerdynamischemicrosimulatiemodellenzijneen “black box”. Je weetwateringaat, je zietwateruitkomt, maar het hoe is enormmoeilijknategaan (en dusookuitteleggen) omdat het hetresultaat is van onnoemelijkveelveranderingen en interacties op het individueleniveau • Het investeren in communicatie met “consumenten” is duscruciaal. • Verwachtnietdat “consumenten” de bijdrage van MSM vanzelfsprekendzullenaannemen. Validatie van de simulatieresultaten Versterken van de geloofwaardigheid door wetenschappelijke output • Zekerwanneermodellen in teamverbandwordenontwikkeld, vereisenzeeengoedemanagementstrategie en eenlange-termijnvisie van de organisatie

26. Dynamic ageing modellen in de administraties

27. Microsimulatie in de socialewetenschappen: conclusies • Microsimulatiemodellenlaten toe om de effecten van fiscaal en sociaalbeleid op het niveau van het individu en zijnhuishoudentesimuleren. Bepalen van de ex-ante effecten op armoede, ongelijkheid, en het idenficeren van winnaars en verliezers. Rekeninghouden met aggregatieproblemen en niet-lineariteiten Op basis van eenrepresentatievesteekproef • Microsimulatiemodellenzijnvrijwelnietmeerwegtedenkenuit het beleidsgerichtempirischonderzoek • Eenbelangrijkevoorwaarde is weldat men bereid is in dezemodellenteinvesteren, in termen van organisatie, management en communicatie met beleidsmakers

28. p.s.recenteontwikkelingenmaken de ontwikkeling en onderhoud van microsimulatiemodelleneenstukgoedkoper!

29. Dank u