Sistema de Informações de Crédito - SCR

1. Sistema de Informações de Crédito - SCR Febraban/ABBC/ABBI

2. Agenda da Apresentação • Introdução • Consulta às informações do SCR • Consulta às informações via web • UC 35 – Gerar Arquivos • Geração de Arquivo – Clientes solicitados Doc 3081 • Geração de Arquivo Clientes em carteira Doc3082 • Características do documento • Aspectos gerenciais da solicitação de arquivos • Autorizações para consulta • SCR e spread bancário • Desafios para as Instituições Financeiras • Desafios para o Banco Central • Informações Relevantes

3. Introdução

4. Documentos do sistema Instituição Financeira enviando DOCUMENTOS • Documentos de envio mensal de dados • 3030 – Dados agregados • 3020 – Dados individualizados • Documentos e arquivos de devedores relevantes (envio semestral) • 3025 – Solicitações de devedores efetuada pelo Bacen • 3026 – Dados enviados pelas IFs • Documentos e arquivos de devolução de dados • 3081 – Solicitação de geração de arquivos pelas IFs • 3082 – Arquivo de dívida consolidada gerado pelo Bacen Banco Central enviando ARQUIVOS

5. Sistema CRC (atual) Sistema SCR Doc 3030 Doc 3020 Doc 3026 Doc 3010 BD Controle Rotinas de Qualidade BD Carga de dados PDEV300 PDEV310 Instituição Bacen Internet Web-Service Bacen BD Operacional Instituição PSTAW10 Doc3082 Doc 3082 Devolução e envio de arquivos CRC x SCR

6. Consulta às informações do SCR

7. Geração de arquivo - clientes em carteira A ÑA A A ... ÑA 1 2 ... 100.000 100 mil Clientes 50 mil Autorizações 3020 • Acesso web 50 mil - info. de dívida consolidada 3082 • Geração de arquivo - clientes solicitados no arquivo info. de dívida consolidada dos clientes solicitados 3081 3082 Consultas IFs

8. Acesso via web Geração de Arquivo – Clientes solicitados 3081 3082 http://www.bcb.gov.br/scr Geração de Arquivo – Clientes em carteira Acesso via web-service Acesso via web web 1 – Na página do sistema, IF identifica o cliente pelo CNPJ/CPF 2 – IF consulta o cliente a) consulta às próprias informações b) consulta às informações no SFN Banco Central Instituição Financeira A ÑA ... ÑA Autorizações 1 2 ... Clientes 3082 3020 Geração de Arquivo – Clientes em carteira 1 – Instituição envia documento 3020 com seus devedores, preenchendo a tag “Autorização” 2 – Documento é processado e aceito na base de dados do SCR 3 – Instituição acessa a internet e solicita a geração de arquivos para sua carteira de clientes 4 – A noite, Banco Central busca na data-base mais recente, clientes que têm autorização 5 – Banco Central obtém as dívidas consolidadas do cliente em relação ao SFN 6 – Banco Central disponibiliza arquivo 3082 no PSTAW10 7 – Instituição recebe arquivo Acesso via web-service 1 – Na página do sistema, IF recebe arquivos necessários para instalar web-service 2 – Computador da IF organiza as demandas para consulta 3 – Computador da IF encaminha solicitação de consulta ao SFN por meio do serviço web service 4 – Computador do Banco Central recebe pedido, processa e transmite informações “on line” 5 – Computador da IF recebe informações Geração de Arquivo – Clientes solicitados 1 – Instituição prepara documento 3081 com clientes que deseja receber informações 2 – Instituição envia documento para Banco Central pelo PSAW10 3 – Banco Central recebe o arquivo 4 – A noite, Banco Central calcula as dívidas consolidadas do cliente em relação ao SFN 5 – Banco Central disponibiliza arquivo 3082 no PSTAW10 6 – Instituição recebe arquivo Formas de acesso aos dados do SCR

9. Consulta às informações via web

10. Quanto de informação existe no SCR? • Antes de acessar qualquer informação!!!! • Consultar condições de processamento • Acessar Doc 3020 • IFs processadas • Volumes processados

11. Info. consolidada no SFN Síntese de Uma Data-base Fluxo de Vencimentos Consolidados Histórico das 13 Datas-base Modalidade x Data-base Modalidade x Situação de Vencimento Informação da própria IF Síntese de Uma Data-base Fluxo de Vencimentos Consolidados Histórico das 13 Datas-base Modalidade x Data-base Modalidade x Situação de Vencimento Modalidade x Nível de Risco Fluxo de Vencimentos Consolidados por Nível de Risco Acesso aos dados • Relatórios disponíveis SFN e info. da própria IF

12. Carteira de Crédito (A+B) • Responsabilidade Total (A+B+C+D) • Risco Total (A+B+C+D+E) Valor que define o limite de R$ 5.000 Consultas às Informações do Cliente • Resumo dos Conceitos • Carteira Ativa (A) • Prejuízo (B) • Repasses Interfinanceiros (C) • Coobrigações (D) • Crédito a Liberar (E)

13. Resumo dos Conceitos • Exposição em Moeda Estrangeira • Crédito Rotativo a Liberar • Campos Operações Amparadas por Medida Judicial • Operações Amparadas por Medida Judicial (Responsabilidade Total) • Quantidade de Operações Amparadas por Medida Judicial • Início do Relacionamento com o SFN e Início de Relacionamento com a IF • Maior Responsabilidade Total • Data-base • Arredondamento • Reais mil

14. Geração de Arquivo – Clientes solicitados Doc 3081

15. Geração de Arquivo Clientes Solicitados no Doc3081 • Doc3081 - Consulta dos Dados dos Clientes no SCR • Formato XML • eXtended Markup Language • Schema • Schema é uma biblioteca de regras para o validador aplicar sobre o documento XML • disponibilizado na página de leiautes, quando a funcionalidade for colocada em produção

16. Geração de Arquivo Clientes Solicitados no Doc3081 • Regras e limites para solicitação de 3082 por Doc3081 • Quantidade de cliente por arquivo: máximo de 10.000 • Quantidade de arquivos por mês: máximo de 20 • Em função da demanda, esses limites podem ser alterados • Regras • CPF (11 dígitos) e CNPJ (8 dígitos): • CPFs incorretos não serão verificados • Doc3081 esperado apenas depois do Doc3020 da respectiva data-base ser “Processado” • Se enviado, documento será rejeitado

17. Geração de Arquivo Clientes em carteira

18. 3020 – Abr/03 3020 – Mai/03 3020 – Jun/03 Cliente 1 A Cliente 22 A Cliente 34 ÑA Cliente 83 A Cliente 1 A Cliente 22 A Cliente 34 A Cliente 83 A Cliente 14 A Cliente 25 ÑA Cliente 34 ÑA Cliente 109A Geração de arquivo clientes em carteira Cliente 1 Cliente 22 Cliente 34 Cliente 83 Cliente 1 Cliente 22 Cliente 34 Cliente 83 Cliente 14 Cliente 25 Cliente 34 Cliente 109 1 – Estamos no mês de maio e solicito a geração de arquivos para a database Maio. Quais clientes constarão do Doc 3082? a – E se solicito a geração para a data base Abril? b – Porque nesse caso o cliente 34 é informado? 2 – Chegou um novo arquivo e solicito a geração de informação para a data base Maio. Quais Clientes constarão do Doc 3082? a – Por que o cliente 1 não é informado? b – Por que o cliente 109 é informado?

19. Regras e limites • Regras e limites para solicitação de 3082 via web • Impossibilidade de acesso: • Durante o período em que recebemos parte relevante dos arquivos, a geração de arquivos não poderá ser solicitada • Solicitações que estiverem na fila serão geradas se houver janela de processamento • 9 dias • 4 dias antes da data-limite de envio dos Doc3030 e Doc3020, • o próprio dia limite e 4 dias depois • Limite máximo de solicitações • Podem ser solicitados no máximo 3 arquivos por mês para quaisquer datas bases • Recomendamos às instituições baixar a base de dados mais antiga • mensalmente a base de dados é atualizada e a data base mais antiga é retirada Atenção: O envio de Doc3081 e o acesso web pode continuar nesse período Importante: Nesse mês (Mai/04) a regra não está em vigor

20. Doc3082 Características do documento

21. A ÑA ... ÑA Autorizações 1 2 ... Clientes 3082 3020 3081 3082 Arquivo 3082 • Independentemente da forma de solicitação de arquivo, o leiaute de devolução será idêntico • A geração do arquivo é sempre Batch • Solicitar Arquivo Consolidado dos Clientes no SFN • Doc3081 – Consulta dos Dados de Clientes no SFN

22. Arq 3082 • Arq3082 – Leiaute disponível na WEB • Clientes sem dívida no sistema – aparecem no arquivo de retorno sem dados • Cliente com CNPJ/CPF mal formatado – aparecem no arquivo de retorno sem dados • Diversas informações sobre a geração do arquivo, as operações e o cliente. • Dados das operações com maior abertuira

23. Exemplo Doc 3082

24. Doc 3082 solicitado por arquivo • Envio doc 3081 pode gerar mensagens de erro • Se houver erro: • Relatório com mensagens de erro • Regras aplicáveis são idênticas às da etapa 1 de qualquer arquivo • Se não houver erro: • Arquivo 3082 • Consulta ao processamento • Independente do modo de solicitação a consulta será realizada na opção “Consulta a solicitações efetuadas” • Essa funcionalidade ainda não está disponível para documentos 3081

25. Aspectos gerenciais da solicitação de arquivos

26. Medida Judicial e Vício de Contrato • Exclusão de cliente por medida judicial • Exclusão de operação por medida judicial • Exclusão de operação por vício de contrato • Dados excluídos  não aparece nenhum dado • Cliente 1 • possui um empréstimo de R$ 10.000 na IF XYZ • não possui operações de crédito em outras IFs • Cliente 2 • não possui nenhuma operações de crédito no SFN • Cliente 1 • possui um empréstimo de R$ 10.000 na IF XYZ • não possui operações de crédito em outras IFs • Cliente 2 • não possui nenhuma operações de crédito no SFN • IF W • Consulta Cliente 1 verifica que ele possui um empréstimo de R$ 10.000 no SFN • Cliente 1 • possui um empréstimo de R$ 10.000 na IF XYZ • não possui operações de crédito em outras IFs • Cliente 2 • não possui nenhuma operações de crédito no SFN • IF W • Consulta Cliente 1 verifica que ele possui um empréstimo de R$ 10.000 no SFN • IF XYZ • Recebe uma ordem judicial  efetua “exclusão do cliente por medida judicial” do • Cliente 1 • Cliente 1 • possui um empréstimo de R$ 10.000 na IF XYZ • não possui operações de crédito em outras IFs • Cliente 2 • não possui nenhuma operações de crédito no SFN • IF W • Consulta Cliente 1 verifica que ele possui um empréstimo de R$ 10.000 no SFN • IF XYZ • Recebe uma ordem judicial  efetua “exclusão do cliente por medida judicial” do • Cliente 1 • IF W • Consulta Cliente 1 nenhuma operação encontrada / nenhum dado apresentado • Consulta Cliente 2 nenhuma operação encontrada / nenhum dado apresentado

27. Medida Judicial e Vício de Contrato • Marcação sub judice por medida judicial • Dados exibidos normalmente • Adicionalmente os dados também são considerados em “Operações Amparadas por Medida Judicial” • Cliente 3 • possui um financiamento imobiliário de R$ 90.000 na IF XYZ • não possui operações de crédito com outras IFs • Cliente 3 • possui um financiamento imobiliário de R$ 90.000 na IF XYZ • não possui operações de crédito com outras IFs • IF W • Consulta Cliente 3 verifica que ele possui um financiamento imobiliário de • R$ 90.000 no SFN • IF XYZ • Recebe uma ordem judicial  efetua “marcação sub judice por medida judicial” da • operação de financiamento imobiliário do Cliente 3 • IF W • Consulta Cliente 3 verifica que ele possui um financiamento imobiliário de • R$ 90.000 no SFN e adicionalmente verifica que ele possui 1 • operação de R$ 90.000 “Amparada por Medida Judicial” / • “Operações Sub Judice” • Cliente 3 • possui um financiamento imobiliário de R$ 90.000 na IF XYZ • não possui operações de crédito com outras IFs • IF W • Consulta Cliente 3 verifica que ele possui um financiamento imobiliário de • R$ 90.000 no SFN • IF XYZ • Recebe uma ordem judicial  efetua “marcação sub judice por medida judicial” da • operação de financiamento imobiliário do Cliente 3 • Cliente 3 • possui um financiamento imobiliário de R$ 90.000 na IF XYZ • não possui operações de crédito com outras IFs • IF W • Consulta Cliente 3 verifica que ele possui um financiamento imobiliário de • R$ 90.000 no SFN

28. Processamento • Regras de geração de arquivo • A geração dos Doc3082 solicitado via Doc3081 antecede a geração dos Doc 3082 solicitado via web • Documentos 3081 prevalecem sobre solicitações via web • A geração de arquivo compete com a carga de dados no banco de dados operacional dos documentos 3030/3020/3026 de qualquer IF • Processo de geração de arquivos ocorre de forma escalonada para evitar sobre-posições

29. Processamento • Solicitações de IFs distintas • Ordem cronológica decrescente • Solicitações da mesma IF • Momento 1 • Ordem cronológica de recepção das solicitações de 3081 • Momento 2 • Depois de processada uma solicitação, a solicitação seguinte da mesma IF é colocada no final da fila

30. Tempo de resposta • O tempo de resposta na geração de arquivos depende da demanda por informação • Objetivo inicial a ser atingido na geração de informação é de cerca de 40 milhões de consultas/mês

31. Uso de robô • O uso de robô não será permitido pelo sistema • As instituições devem trabalhar utilizando os arquivos como provedores de informação para integrar aos processos atuais • Na próxima fase de desenvolvimento do SCR, o Banco Central incluiu uma solução de devolução de informações utilizando tecnologia web service.

32. Utilização das informações

33. A devolução de informações foi planejada relacionando-se o processo de envio e a potencial utilização dos dados pelas instituições Compartilhamento de informação

34. Conteúdo: SCR x CRC

35. Autorizações para consulta

36. Autorização para consulta • Lei Complementar 105 • Art. 1º - As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados.  • § 3o Não constitui violação do dever de sigilo: • I – a troca de informações entre instituições financeiras, para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil; • Resolução 2.724/00 • “ Art. 3. As instituições mencionadas no art. 1. poderão consultar as informações consolidadas por cliente constantes do sistema, desde que obtida autorização especifica do cliente para essa finalidade.”

37. Autorização para consulta • Autorização para acesso aos dados do cliente é imprescindível • Em qualquer hipótese de forma de acesso ao SCR • Caso 1 • Autorização deve ser conferida no momento da efetivação da consulta / envio do Documento 3081 • Caso 2 • Considera as autorizações informadas no Doc3020 da última data-base • Autorizações retiradas devem ser corrigidas pela web antes da solicitação do arquivo Acesso via web Geração de Arquivo – Clientes solicitados Doc 3081 Geração de Arquivo – Clientes em carteira

38. SCR e spread bancário

39. CRC: limitações do sistema atual • A atual Central de Risco de Crédito já compartilha informações relevantes para a análise de risco mas... • O sistema está estruturado em consultas individuais • Não permite escala para incluir-se em processos automatizados • O sistema precisa de linha dedicada para o Sisbacen • A forma de acesso é pouco prática e estática • A CRC só funciona sobre um software emulador de terminal 3270 • Resultados: • O número de consultas é relativamente pequeno • 2,5 milhões de consultas mês • A informação não está incorporada a sistemas automatizados de concessão

40. SCR–o que muda para o spread? • O SCR permitirá um relevante aumento de escala no número de consultas • Devolução de arquivos permite a utilização da informação em diferentes carteiras • Expectativa de devolução de 40 milhões de consultas/mês Maior facilidade de acesso ao sistema Aumento da quantidade de informação devolvida

41. SCR–o que muda para o spread? • Contudo... • O sistema ainda possui alcance limitado no mercado varejo • Limite de R$ 5.000 não atinge as principais modalidades de financiamento das classes C e D: • Varejo mole • Linha branca • Linha marrom • Micro-eletrônica • Micro-crédito • CDC consumo • Cheque especial PF No momento, todo o esforço está dirigido na direção de viabilizar a utilização das informações com o valor atual.

42. Desafios para as Instituições Financeiras

43. Desafios • Autorização • Instituições devem obter autorização específica dos clientes para acessar o sistema • Organizar o processo de consulta vinculando automaticamente à autorização não é trivial • Versões dos documentos • O conteúdo do SCR varia ao longo do tempo, • Sistema de compartilhamento • Tempestividade x compleitude da informação • É necessário guardar contexto das decisões do processo de crédito • Utilização na modelagem

44. Desafios • Qualidade de dados • Aumentar o padrão de qualidade da informação prestada ao sistema • Os valores informados têm qualidade em padrões adequados • Principais desvios observados: • Prestador de Garantia Fidejussória • Garantia Não Fidejussória, Seguro e Assemelhado • Taxa Efetiva Anual • Percentual da taxa efetiva equivalente à parcela prefixada dos juros incidentes no curso normal da operação • Taxa Referencial ou Indexador • identificação do tipo de taxa referencial ou indexador • Variação Cambial • Doc3020 – CEP e Doc3030 – Localização • identificação da dependência que concedeu a operação • Porte das empresas • Visão do cliente pela Instituição Financeira

45. Desafios • Vinculação dados enviados aos dados recebidos • Confrontação da posição na instituição financeira (dados enviados) com a posição do SFN (dados recebidos) • Senhas de acesso • Circularização da informação traz benefícios para quem encaminha dados corretos ao sistema • Reduz custos de auditoria • Aumenta a qualidade dos dados • Convênios com instituições para fornecimento de senha/ acesso aos dados do sistema

46. Desafios • Incorporação dos dados ao processo de crédito – 1 • Exemplo 1 – Gestão de carteiras, filtro negocial para política de crédito • Qual o percentual de participação do banco nos créditos do cliente? • O quanto quero ficar exposto a este cliente? • Quais operações são o foco? • Modalidades • Tipos de clientes • Classificações de risco • Exemplo 2 – Gestão de carteira – perguntas freqüentes • Que operações estou “perdendo” para o mercado? • Em que carteiras ou condições sou competitivo? • Aferição em relação ao desempenho real da carteira, com defasagem de 1 mês • Para quais dos meus clientes, o mercado manteve, aumentou ou reduziu a exposição?

47. Desafios • Incorporação dos dados ao processo de crédito – 2 • Exemplo 3 – modelagem de empresas – variáveis • Pequena empresa • Média e grande empresa • aumento de inadimplência no SFN em percentual • Exemplo 4 – modelagem de empresas – filtro • Se , então não contratar

48. Desafios • Incorporação dos dados ao processo de crédito – 3 • Exemplo 5 – campanha de pré-aprovado • Avaliação do comprometimento com o SFN em relação à capacidade de endividamento do cliente • Operações em dia • Filtros de atraso • Exemplo 6 – gestão de carteira e cálculo de classificações de risco - cliente (doc 3020) • Critérios objetivos para aferir atraso e constatar evento de default • Consistência e facilidade para back testing

49. Desafios • Incorporação dos dados ao processo de crédito – 4 • Exemplo 7 – modelagem para financiamento de veículos – web-service • Integração das informações do SCR com demais bases de dados para tratamento em modelos • Exemplo 8 – Novo Acordo de Capital • Apuração sistemática da base de dados de crédito • A base de dados é “auditada” pelo Banco Central todos os meses • Probabilidade de Inadimplência (PD) • Perda dada inadimplência (LGD) • Vinculação dos contratos renegociados e recuperações com dados dos principais contratos de origem • Garantias e garantidores • Exposição no momento da inadimplência (EAD) • Principais exposições da instituição • Modelagem prospectiva

50. Desafios para o Banco Central