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Systemarchitektur. Abstimmungen. Daten Input. Stammdaten. Anzeigen. Auswertungen. Systemvoraussetzung. Daten Output. Entwicklung. Kosten. T r a B a l. T r a B a l. Systemarchitektur. DB. T r a B a l. T r a B a l. Kurs- Versorger (REUTERS, BIS, …). T r a B a l. PosSvr.

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Presentation Transcript

  1. Systemarchitektur Abstimmungen Daten Input Stammdaten Anzeigen Auswertungen Systemvoraussetzung Daten Output Entwicklung Kosten T r a B a l

  2. T r a B a l Systemarchitektur DB T r a B a l T r a B a l Kurs- Versorger (REUTERS, BIS, …) T r a B a l PosSvr TraderWatch

  3. T r a B a l Daten Input WP-Umsätze Kurs- versorger WP-Bestände T r a B a l TraBal-DB Derivate- Umsätze Geschäfte Kontosalden Derivate- Bestände Konto- Salden

  4. T r a B a l Abstimmungen WP-Umsätze T r a B a l WP-Bestände TraBal-DB Importierte Transaktionen Derivate- Umsätze Gebildete Bestände Bestandsabgleich Derivate- Bestände Importierte Bestände

  5. T r a B a l Abstimmungen WP-Umsätze T r a B a l TraBal-DB Geschäfte Derivate- Umsätze Importierte Geschäfte Matching Erfasste Geschäfte 1:1 - Matching Matching pro Gattung und Kurs Matching pro Gattung und Σ Kurswerte

  6. T r a B a l Stammdaten WP-Umsätze T r a B a l WP-Bestände Derivate- Umsätze TraBal-DB Wertpapiere/Kontrakte Derivate- Bestände Konten/Depots Bewertungskurse Zusatzdaten Konto- Salden Anwender Kurs- versorger

  7. TraBal-DB T r a B a l T r a B a l Anzeigen Depotbestand Bewerteter Depotbestand Wertpapierumsätze G&V pro Depot & Gattung Kontosalden Historisch pro Konto Alle Konten eines Instituts Geldumsätze aus WP-Umsätzen Importierte Daten Log-Einträge Systemfehler Import-Protokolle Matching-Protokolle Limitkontrolle

  8. TraBal-DB T r a B a l pro Depot pro Gattung pro Marktsektor intraday overnight Definition von Limiten Ausnahmen Bestand Verlust T r a B a l Auswertungen Handelsüberwachung Definition von Limiten Periodische Kontrolle der definierten Limite Protokollierung der geprüften Limite in csv-Dateien Protokollierung von Limitüberschreitungen in Logs

  9. T r a B a l Auswertungen Handelsüberwachung • Kriterien: • Limit pro Position • Limit pro Depot • Limit pro DP & Konzern • Limit pro DP & Marktsegment • Prüfungen: • Position gegen EK • Position gegen Verlustvorgabe • Depotwert gegen Intraday-Limit • Depotwert gegen Overnight-Limit • Depotpositionen auf Konzerne aggregiert gegen Limit • Depotpositionen auf Marktsegmente aggregiert gegen Limit • Bestands-Limits: • Overnight-Limit • Intraday-Limit • Max. unreal. Verlust • Haft. EK: • Haft. EK • Prozentuale Grenze

  10. TraBal-DB T r a B a l T r a B a l Auswertungen Grosskreditmeldung Aufbereitung der Daten Selektion und Prüfung aller in der Periode vorhandenen Bestände und Kontosalden Zusammenführung auf Instituts- und Konzernebene Ermittlung von Maximalwerten anrechnungspflichtig/ anzeigepflichtig Handelsbuch/Anlagebuch Institut/Konzern Manuelle Übernahme in Meldebogen

  11. TraBal-DB T r a B a l T r a B a l Auswertungen Grundsatz 1a Aufbereitung der Daten Selektion aller in der Periode vorhandenen Bestände Zusammenführung der Daten pro Meldenummer (01-07) und Land in einer csv-Datei (Aufbau analog Meldebogen) Erstellung einer Protokolldatei, in der die Transaktionen aufgeführt sind, die in die Meldung eingeflossen sind

  12. TraBal-DB T r a B a l T r a B a l Auswertungen G & V Aufbereitung der Daten pro Zeitperiode, Depot und Gattung Ermittlung der realisierten Handelsergebnisse aggregiert auf Gattung und Depot Bewertung der zum Monatsultimo offenen Bestände (Abschreibung) Erstellung von csv-Dateien: • Realisierte Ergebnisse pro Gattung und Depot • Realisierte Ergebnisse auf Basis der Einzelumsätze • Realisierte Ergebnisse pro Depot, Gattung und Tag • Realisierte Ergebnisse pro Tag, pos. und neg. Ergebnissen • Unrealisierte Ergebnisse pro Gattung und Depot Erstellung einer Bildschirmanzeige: • Realisierte Ergebnisse pro Depot, Gattung und Monat mit Ausweis der bewerteten offenen Positionen

  13. T r a B a l T r a B a l Daten Output Bildschirmanzeigen Auswertungen Protokolle csv csv csv Ausdrucken Weiterverarbeiten in MS Excel

  14. T r a B a l T r a B a l Systemvoraussetzung • Betriebssystem • Microsoft Windows • NT • WIN2000 • WIn XP DB • Datenbanken • MS Access 2000/2002/XP • MS SQL Server (in Entw.)

  15. T r a B a l Entwicklung Analyse T r a B a l Konzeption Datenbank Verarbeitungen Entwicklung Bildschirme Test Imports/Exports Dokumentation

  16. T r a B a l Kosten • Basismodul • Datenbank • Stammdaten • Benutzersteuerung • Transaktionsverarbeitung • Bestandsführung • Abstimmungen • Logs • Imports • WP-Umsätze • Derivate-Umsätze • WP-Bestände • Derivate-Bestände • Kontosalden • Meldewesen • KWG I • Grosskredit • Buchhaltung • Erfassung/Einspielung Geldalden • P&L-Berechnung • realisiert/unrealisiert • nach FIFO-Methode • nach gew. Durchschnittskursmethode • Diverse (Gesamt-) Anzeigen • Tools • Kursversorgung • Einspielung Geldsalden • Risikocontrolling • TraderWatch

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