1 / 27

Krize … A co potom? 2 . 12 .200 9

Krize … A co potom? 2 . 12 .200 9. Autor: Ing. Pavel Voříšek ČS, a.s. Úvěry v době krize. Co jsme v roce 2009 dozvěděli. Roky 2008-09. Ekonomický „downturn“ není pouze pojem z učebnic a týká se i České republiky

lexi
Download Presentation

Krize … A co potom? 2 . 12 .200 9

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Krize …A co potom?2.12.2009 Autor: Ing. Pavel Voříšek ČS, a.s.

  2. Úvěry v době krize Co jsme v roce 2009 dozvěděli Roky 2008-09 • Ekonomický „downturn“ není pouze pojem z učebnic a týká se i České republiky • Dopad na úvěrová portfolia českých bank je citelný, ale není (zatím) fatální – byla to náhoda nebo důsledek přístupu k riziku • Je získaná „lekce“ dostatečná pro poučení a změny v přístupu k řízení rizik nebo potřebujeme silnější podnět? Roky 2010-11 • Jaký bude další vývoj? • Je na místě optimismus nebo pesimismus? V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

  3. Obsah prezentace Úvěry podnikům • Zamyšlení nad rokem 2009 • Je možné některým překvapením předcházet? • Default. A co dál? • Je třeba do budoucna změnit chování bank? Úvěry obyvatelstvu • Zamyšlení nad rokem 2009 • Jak lépe modelovat portfolio? • Default. A co dál? • Je třeba do budoucna změnit chování bank? V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

  4. Úvěry podnikům v roce 2009 Postupné horšení sektoru jako celku ... Portfolio CS (korporátní klienti) – vývoj rozdělení dle rizika V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

  5. Úvěry podnikům v roce 2009 ... bylo doprovázeno dopady do P/L Portfolio CS (korporátní klienti) – vývoj objemu a rizikových nákladů V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

  6. Úvěry podnikům v roce 2009 Zažili jsme náhlá selhání „bezrizikových“ klientů... Moravia Energo – stínový rating a krytí opravnými položkami Default BB+ V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

  7. Úvěry podnikům v roce 2009 ... problémy v „bezproblémových“ sektorech ORCO – vývoj akciového kurzu V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

  8. Úvěry podnikům v roce 2009 ... problémy v „bezproblémových“ sektorech (pokr.) ... Portfolio CS (real estate) – rozdělení dle rizika 2007 2008 2009 V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

  9. Úvěry podnikům v roce 2009 ... a rostoucí počet společností v insolvenci Počet insolvenčních návrhů a prohlášených konkurzů V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

  10. Úvěry podnikům v roce 2009 Nové zkušenosti a výzvy v oblasti Risk managementu Problémy k zamyšlení • Lze skutečně věrohodně předpovídat default podniků? V jakém časovém horizontu? • Jaký prediktor je nejlepší? Jsou hard fakta lepší než soft fakta? • Je jednoletý Basle II horizont relevantní? Není lepší delší horizont? Lze na něj kalibrovat ratingové nástroje? • Je kladen dostatečný důraz na riziko koncentrace? Lze v této oblasti očekávat větší regulaci? V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

  11. Default – konec nebo začátek? Nepříznivá dynamika nárůstu defaultů ... Portfolio CS (korporátní klienti) – vývoj objemu v defaultu V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

  12. Default – konec nebo začátek? ... byla doplněna vyšší mírou restrukturalizací Portfolio CS (korporátní klienti) – vývoj objemu restrukturalizovaných úvěrů V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

  13. Default – konec nebo začátek? Nové zkušenosti a výzvy v oblasti Risk managementu Problémy k zamyšlení • Jak správně postupovat po defaultu podnikového klienta? • Jak se vyrovnat s rostoucím objemem defaultů a stejnou kapacitou (interního) vymáhání? • Kdy je lepší restrukturalizace a kdy likvidace podniku? • Jak v případě likvidace zajistit maximální návratnost prostředků? V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

  14. Reakce bank na krizi Omezení produkce (menší poptávka, přísnější pravidla) Portfolio CS (korporátní klienti) – nově poskytnuté úvěry V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

  15. Reakce bank na krizi ... a větší požadavky na zajištění ... Portfolio CS (korporátní klienti) – vývoj objemu a krytí kolaterálem V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

  16. Výhled do roku 2010 ... ale přišly zřejmě příliš pozdě Portfolio CS (korporátní klienti) – očekávání pro rok 2010 ? V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

  17. Čas na změnu Nové zkušenosti a výzvy v oblasti Risk managementu Problémy k zamyšlení • Jak nyní zmírnit dopady budoucích krizí? • Zvažujeme skutečně komplexně všechny možné zdroje problémů (ropa, trendy ve vědě, chování spotřebitelů, ...)? • Je přijímané riziko správně oceněno? V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

  18. Úvěry obyvatelstvu v roce 2009 Stejná struktura prodávaných úvěrů ... Portfolio CS (Retail PI) – rozdělení nového objemu 2008 2009 2007 V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

  19. Úvěry obyvatelstvu v roce 2009 ... doprovázena růstem počtu defaultů ... Portfolio CS (Retail PI) – objem ztrátových úvěrů V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

  20. Úvěry obyvatelstvu v roce 2009 ... a rostoucím počtem restrukturalizací Portfolio CS (Retail PI) – restrukturalizace V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

  21. Úvěry obyvatelstvu v roce 2009 Nezaměstnanost zřejmě není jediným vysvětlením Portfolio CS (spotřební úvěry) – vzdělání vs. debt burden V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

  22. Default – konec nebo začátek? Žádné dobré zprávy ohledně vývoje objemu v defaultu Portfolio CS (retail) – vývoj objemu v defaultu V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

  23. Úvěry obyvatelstvu v roce 2009 Nové zkušenosti a výzvy v oblasti Risk managementu Problémy k zamyšlení • Proč lidé defaultují? Je ztráta zaměstnání jediným faktorem? • Jak správně modelovat efekty ekonomického cyklu v Retailu? • Kdy končí early collection a začíná late collection? Je 90 dnů z Basle II nastaveno adekvátně? • Jak zrychlit vymáhání hypoték? • Jaký je rozdíl mezi klienty, kteří default překonají, a těmi ostatními? V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

  24. Reakce bank na krizi Objem produkce je podobný jako minulý rok... Portfolio CS (spotřební úvěry) – vývoj nově prodaného objemu V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

  25. Reakce bank na krizi ... banky však půjčují lepším (a známým) klientům Portfolio CS (spotřební úvěry) – nová produkce dle ratingu V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

  26. Výhled do roku 2010 V oblasti Retailu ale zřejmě ještě nemáme úplný obrázek. Portfolio CS (retail FO) – objem a rizikové náklady, očekávání pro rok 2010 ? V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

  27. Čas na změnu Nové zkušenosti a výzvy v oblasti Risk managementu Problémy k zamyšlení • Je dosavadní strategie dostatečnou ochranou proti krizi? • Jaká je optimální strategie při řešení defaultů? • Je dosavadní přístup bank k „responsible lending“ skutečně zodpovědný? • Přišel čas na aktivní budování dlouhodobého vztahu s klienty? • Je přijímané riziko správně oceněno? V hlavní roli úvěry (Pavel Voříšek, ČS, a.s.) Tři dny pro banky 2009

More Related