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籌碼指標的研究開發與 E-leader 進階. 證券期貨雙分析師 李寶華 協理. 國外軟體 TradeStation /eSignal/MetaStock 國內軟體 奇狐 / E-leader 財報資料 Cmoney / 新報資料庫 分析工具平台 Excel/Access /SAP/SASS/MaLab/Maple 程式語言 VB/C++. 程式交易開發平台與分類. 程式邏輯分類 順勢模組(價、量、指標 ) 逆勢模組(價、量、指標 ) 順式波動模組 情境分析模組 其他因子模組 交易周期次數分類 次數多/賺短線 次數多/賺波段 次數少/賺短線
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籌碼指標的研究開發與E-leader進階 證券期貨雙分析師 李寶華 協理
國外軟體 • TradeStation/eSignal/MetaStock • 國內軟體 • 奇狐/E-leader • 財報資料 • Cmoney/新報資料庫 • 分析工具平台 • Excel/Access/SAP/SASS/MaLab/Maple • 程式語言 • VB/C++ 程式交易開發平台與分類 • 程式邏輯分類 • 順勢模組(價、量、指標) • 逆勢模組(價、量、指標) • 順式波動模組 • 情境分析模組 • 其他因子模組 • 交易周期次數分類 • 次數多/賺短線 • 次數多/賺波段 • 次數少/賺短線 • 次是少/賺波段 • 方向型模組 • 套利價差型
各種籌碼的研判 影響台股漲跌的因子很多,如何研判彼此間的相關度、領先度、正確性,這就需要大量的回溯分析與精確的邏輯推理。目前就一般可以量化且資訊取得來源可以掌握的,我們大致把這些因子分為三大類: 「基本面的全體股票分析」、「期權現貨的籌碼面分析」與「連動性分析」三大類,這些領先指標若能綜合使用,則領先的準確性就更高。 分析期、現貨的籌碼結構因子很多,如融資餘額、外資買賣超、五大法人期貨選擇權部位、十大特定法人期權部位、上手(UOB或MAN)散戶摩根期貨多空比,這些資料雖然都要等到盤後才會公佈,但是若是以長線的角度來觀察,往往可以作為中長線操作的依據。
台指期貨大戶籌碼 五大法人與十大特定法人綜合研判
摩根散戶籌碼 UOB & MAN 散戶多空比
選擇權大戶與散戶籌碼 五大法人選擇權 綜合分析
摩台價差模組 摩根與台指價差分析 摩根強/弱於台指 台指正逆價差
外資與融資 外資當正指標 融資當反指標
盤中籌碼介紹 利用當日多空力道,短線進出不留倉 每日均價線 每日多空滿足點 期貨四大籌碼 現貨四大籌碼 短均與長均的搭配
當沖法寶訊號 適合日波動大的行情,如長紅長黑,小區間盤整盤獲利較小
盤中統計介紹 利用統計學原理,在獲勝機率大的時刻進出 台磨價差的勝率 乖離回補的勝率 關鍵價帶量突破的勝率 均張變化的判讀 BC+SP VS SC+BP 股市動能學的運用
統計法寶訊號 適合各種盤型,越極端獲利越高,如多頭趨勢中受美股影響開低
E-leader進階下單 與 程式交易 E-leader進階下單
Eleader智慧下單 欲買賣的商品 委託時間設定 • 點選【設定】 • 輸入股票代碼,帶入欲買賣商品 • 設定觸動條件 賣出設定 觸動條件 買進設定 【2151】智慧下單 6502期權智慧下單
【2151】智慧下單 6502期權智慧下單 智慧下單 設定完成 的說明 到價提示框
Eleader簡介_技術分析 技術分析 應用
技術指標分類 技術指標 趨勢型 震盪型 綜合型 股價指標 指數型 均線 多空指標 MACD SAR ADL ADR KD RSI 威廉 布林線 軌道線 DMI 工具指標
運用Eleader技術分析 研判多空轉折
應用說明 費波南西 時間序列 在走勢漲8天、13天、21天…等,會有轉折出現,所以可以考慮在第8天賣出持股。但是萬一第8天不轉折怎麼辦?第8天賣掉的,第9天繼續漲的話再追回,漲勢不變的化在第13天轉折在賣出,依此類推。 黃金切割率 漲勢會在上漲幅度接近或到達0.382與0.618時發生變化,換言之,上升幅度接近或是超越38.2%與61.8%時就會有壓力,很可能會反轉向下。 自然法則 大自然裡蘊含股票操作的方法,利用自然法則操作股市 。 • 1,1,2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ..每一項等於前兩項的和 ,例如89=55+34,當這個數列越往後延伸,居然 • 越接近黃金比例的值。 • 例如 144 / 89=1.617
水平切割比例 費波南西時間序列
買進線與賣出線設定 如需執行別忘記設定下單資訊!!
下單資訊設定 如需執行買賣線設定,請輸入委託數量
程式俱樂部下載專區 http://adviser.spf.com.tw/download/download.htm
小人物的期權傳奇 電子業總經理的豪賭—營業員花一個上午才完成交易 自營商的最痛—狂賠上億 苦守交易室—專心研究終得百萬學費 大起又大落的小郭—雙B還沒買到先辦現金卡 神秘夫妻檔—70無基之彈1000萬 當沖客戶傳奇—六年級生電玩高手 ……張松允、黃毅雄、319、911……
Eleader簡介_程式交易設定 程式交易設定
【4301、4302、4305、4306】技術分析 自設指標買進賣出–編輯程式交易 畫面空白處 按滑鼠右鍵
編輯程式交易(初學者可點選精靈直接設定套用)編輯程式交易(初學者可點選精靈直接設定套用) 現有模組列表 自訂 模組 列表 • Eleader簡介_程式交易精靈 內容編輯區 內容除錯區 下單 資訊 設定 停損設定
程式交易精靈 指標 列表 1 2 3 指標條件設定 指標 參數 4 1、選擇您需要的指標 2、選擇或修改參數 3、設定方向或策略 4、點選製作腳本 並按下確定 程式交易設定語法
資料與運算符號參數對照說明 • O : open price K線開盤價 • C : close price K線收盤價 • H : high price K線最高價 • L : low price K線最低價 • V : volume 成交量 • M : money 成交價 • [>]: 大於 [>=]:大於等於 • [<]: 小於 [<=]:小於等於 • [=]: 等於 [ I= ]: 不等於 • [ & ]: 和 [ ~ ]: 不 • [ I ]: 或 [0] :表示今日 • [1] : 表示前一個交易日 • + :加 - :減 • * :乘 / :除 機器語言
賣出訊號 買進訊號 買進賣出訊號
【4304】成果分析 • Eleader簡介_回溯測試 買賣點名稱上, 按滑鼠右鍵,點 選『成果分析』
停損設定 1.盤 整:設定當標的在一段期間內上下震盪時, 即停損出場。 2.最大損失:設定當標的最大損失到達多少時, 即停損出場。 3.獲利了結:設定當標的到達多少的獲利時, 即停利出場。 4.追蹤停損:設定當標的獲利,由最高點往下回檔多 少時,即停利出場。 在『單位』的地方可自行切換為『%』百分比或『pt』(pt代表股票的幾『元』或期貨的幾『點』)。設定完成後,請將『啟動』的『N』改成『Y』才能產生作用
Eleader簡介_策略選股 策略選股設定
【4310】策略選股 點選精靈
實例:MA盤後應用 1.MA黃金交叉與死亡交叉 將搜尋結果新增至自選股 選取程式指標
【4310】策略選股多重模組 在代號、名稱上點兩下 可以開1221個股走勢圖 在價位上點一下, 可以帶價至下方下單BAR
觀察與構思 缺點改善 與 參數調教 指標撰寫 Indicate 回溯測試與 進出點分析 買賣訊撰寫 Signal 模組開發流程
常用的技術指標_MACD Name : Moving Average Convergence / Divergence Syntax: macd(short_period, long_period) Example: macd(12,26) Overview: MACD是價格指標的重要工具。其利用利用快慢二條〈快線:DIF,慢線:MACD〉移動平均線的變化作為盤勢的研判指標,具有確認中長期波段走勢並找尋短線買賣點的功能。MACD的原理在於以長天期(慢的)移動平均線來作為大趨勢基準,而以短天期(快的)移動平均線作為趨勢變化的判定,所以當快的移動平均線與慢的移動平均線二者交會時,代表趨勢已發生反轉,MACD是確立波段趨勢的重要指標。當行情出現上漲情況時,短天的P_t移動平均會先反應向上,成短天與長天的離差DIF開始擴大。而這時代表較長趨勢的MACD仍沿舊趨勢移動。於是造成DIF與MACD交叉,買賣訊號發生。由於其是使用指數型移動平均(EMA)方式求得,因此具有時間近者給較重權值,如此更具掌握短期訊號性質。而由計算過程可知MACD是經過二次平滑移動平均過程所求得的值,這樣的程序可以消除掉許多移動平均經常會出現的假訊號缺點。
MACD指標系統_A 指標特性 : 適合短線操作。 邏輯說明: 快線(dif)向上穿越慢線(macd) 進場做多&空單出場 快線(dif)向下穿越慢線(macd) 進場做空&多單出場 程式碼_EX: 買訊進場 & 賣單出場 reverse(ema(macd(12,26), 9)) > 0 買單出場 & 賣訊進場 reverse(ema(macd(12,26), 9)) < 0
MACD指標系統_B 指標特性 : 適合長線操作。 邏輯說明: 慢線(macd)向上穿越0軸 進場做多&空單出場 慢線(macd)向下穿越0軸 進場做空&多單出場 程式碼_EX: 買訊進場 & 賣單出場 cross(macd(12,26), 0) 買單出場 & 賣訊進場 cross(0,macd(12,26))