AAIARD Les enjeux spécifiques à la souscription des très grands risques Jean-Denis Roy

1. AAIARDLes enjeux spécifiques àla souscription des très grands risquesJean-Denis Roy

2. AGENDA • Ce qu’on appelle un grand risque • Ce qui est différent des risques standard • Moyens de mitiger le risque • Rôle de l’actuariat • Facteurs de succès

3. Avertissement • Cette présentation ne représente que mes opinions personnelles. • Les risques donnés en exemple sont choisis au hasard. Je n’ai aucune idée de qui assure ces risques.

4. Qu’est ce qu’un grand risque ? • Un édifice de très grande valeur

5. Qu’est ce qu’un grand risque ? • Un objet de très grande valeur

6. Qu’est ce qu’un grand risque ? • Un important nombre de risques sur une même police

7. Qu’est ce qu’un grand risque ? • Une activité plus risquée que l’ordinaire

8. Qu’est ce qu’un grand risque ? • Souvent, on finit par définir un grand risque comme une police qui génère une très grosse prime en $

9. Les enjeux spécifiques • Caractère unique du risque • Pas de données disponibles pour des risques semblables • Manque d’homogénéité • Approche statistique impossible

10. Les enjeux spécifiques • Volatilité des résultats • Possibilité d’une perte majeure • Une seule perte peut avoir un impact significatif sur les résultats financiers de la compagnie • Les dirigeants n’aiment pas la volatilité dans leurs résultats • Tendance à y penser en termes de variance plutôt qu’en termes d’espérance.

11. Les enjeux spécifiques • Volume prime important • Chaque police équivaut à une multitude de petites polices • Le fait d’écrire ou non une police a un impact important sur la croissance de la compagnie. • Perdre une telle police devient presque inacceptable

12. Les enjeux spécifiques • Touche souvent plusieurs lignes d’affaires • Édifices (usines, entrepôts, …) • Contenu (marchandise, mobilier, …) • Bris d’équipement (B&M) • Flottes de véhicules • Responsabilité civile • Responsabilité professionnelle • Responsabilité des administrateurs etdirigeants

13. Les enjeux spécifiques • Très politique • Le courtier (propriétaire) est impliqué personnellement, le cas n’est pas délégué à un employé • Chez l’assureur, plusieurs VP vont être impliqués dans le dossier.

14. Façons de mitiger le risque • Ne pas souscrire de tels risques

15. Façons de mitiger le risque • Réassurance facultative • Donne de la capacité de souscrire de plus grands risques • Peut apporter une expertise supplémentaire

16. Façons de mitiger le risque • Polices en participation • Plusieurs assureurs se partagent le risque • Un des assureurs agit comme apériteur • Les autres assureurs prennent un pourcentage de participation qui peut même être très faible

17. L’implication de l’actuariat • Implication graduelle en IARD • Assurance des particuliers • Véhicules commerciaux individuels • Petites entreprises à domicile • Petites entreprises • Flottes de véhicules • Moyennes entreprises d’activités régulières • Grands risques et lignes spécialisées

18. L’implication de l’actuariat • Analyses statistiques classiques impossibles • Suivi de la rentabilité de l’ensemble des grands risques souscrits individuellement. • Participation à l’analyse au cas par cas

19. L’implication de l’actuariat • Valeur ajoutée de l’actuaire • Bien comprendre les données disponibles • Écrêtement et recharge pour pertes sérieuses • Primes on-level • Trends • Niveau des réserves et développement futur • Experience rating

20. L’implication de l’actuariat • Processus au cas par cas • L’actuariat analyse les infos disponibles et calcule une prime “indiquée”. • Rencontre inter-départementale pour adopter une stratégie de tarification et de souscription • Rencontre avec le courtier (parfois l’actuariat participe) • Va et vient de négociation • Conclusion de la vente

21. Facteurs de succès

22. Facteurs de succès • Humilité de l’actuaire • Reconnaître la limite de la valeur des analyses actuarielles possibles • Reconnaître l’importance de tous les enjeux, y compris la politique • Reconnaître l’importance de l’expertise des autres intervenants • Réaliser l’importance de pouvoir influencer à long terme, plutôt que de chercher à gagner toutes les batailles.

23. Facteurs de succès • 2 formes de suivi • Participer aux décisions cas-par-cas • Faire un suivi global • Viser un taux de rétention normal • Utiliser les règles de pouce pour sensibiliser • Prime moyenne par véhicule • Prime moyenne par emplacement

24. Facteurs de succès • Travailler avec des experts • Souscripteurs spécialisés en grands risques • Courtiers habitués de ce type de compte • Insister sur l’importance de la disponibilité • Maintenir la discipline et éviter de suivre le marché

25. Questions ???