Panorama Atual do Sistema Bancário Departamento de Supervisão Indireta Desin

1. Panorama Atual do Sistema Bancário Departamento de Supervisão Indireta Desin Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária 29/08/2003 1

2. Sistema Bancário I • Conglomerados e Instituições Financeiras Captadoras de Depósitos (ou com carteira comercial) • 98% do Sistema Financeiro Nacional

3. Sistema Bancário - Evolução Ativos e Passivos: tendência declinante a partir de mar/2003

4. Taxa de câmbio Dólar em 31/07/2003: 2,96

5. Ativos Decréscimo de 5,3% no período de mar/2003 a mai/2003

6. Ativos do Sistema Bancário Participação dos bancos públicos cresceu 0,8% em relação a mar/2003, enquanto dos bancos estrangeiros reduziu de 3,3%

7. Maiores bancos em ativos

8. Aplicações Principais aplicações: Operações de Crédito e Títulos e Valores Mobiliários

9. Títulos e Valores Mobiliários Predominância dos bancos públicos

10. Operações de Crédito Entre dez/2002 e mai/2003, a participação manteve-se estável entre os segmentos

11. Passivos Os depósitos representam praticamente metade dos passivos

12. Depósitos Em maio/2003, 48,4% dos depósitos concentravam-se nos bancos públicos

13. Patrimônio Líquido Entre dez/2002 e mai/2003, o Patrimônio Líquido cresceu 9,8%

14. Lucro Líquido Lucro Líquido de R$7 bilhões nos primeiros 5 meses de 2003

15. Títulos Contábeis - Composição

16. Receitas Operacionais Nos primeiros 5 meses, a proporção das Receitas Operacionaismanteve-se estável entre os segmentos

17. Despesas Operacionais Nos primeiros 5 meses de 2003, a proporção das Despesas Operacionaismanteve-se estável entre os segmentos

18. Custo Operacional Tendência decrescente do Custo Operacional dos bancos públicos a partir de jun/2002

19. Receitas Operacionais Principal Receita Operacional: Rendas com Títulos e Valores Mobiliários

20. Despesas Operacionais Principal Despesa Operacional: Despesas com Títulos e Valores Mobiliários

21. Custo Operacional Aumento de 2,4 p.p. no Custo Operacional nos primeiros 5 meses de 2003

22. Índice de Basiléia Tendência de crescimento até maio e de declínio em junho para 16,8%

23. Índice de Imobilização Tendência declinante. 34,1% em jun/2003

24. Matriz de Migração Matriz de migração de classificação de crédito: baixa elevação do risco de crédito

25. Inadimplência Taxa de inadimplência: acréscimo de 1,8 p.p. para 8,4%. Valores vencidos: acréscimo de 1p.p. para 4,2%.

26. Provisão Média Provisão média do SFN: 11% acima da mínima exigida e Privado Nacional: 21%

27. Operações de Crédito Operações de Crédito do SFN em jun/2003: R$ 383 bilhões. Variação de 15,4% sobre dez/2001

28. Operações de Crédito Tendência crescente do valor de Ope- rações de Crédito com Pessoas Físicas

29. Operações de Crédito Tendência crescente da inadimplên-cia nos bancos públicos

30. Operações de Crédito Tendência crescente da provisão a partir de set/2002

31. Operações de Crédito

32. Operações de Crédito

33. Exposição Cambial Exposição líquida em moeda estrangeira: posição comprada

34. Cenário de Estresse Índice de Basiléia situação inicial em maio/2003 (bancário I): 17%

35. Cenário de Estresse de Alta Índice de Basiléia de 12,8% - depreciação de 2 níveis na classificação das carteiras; - aumento de 10,6 p.p. nos juros; e - acréscimo de R$0,528/US$ na taxa de câmbio

36. Cenário de Estresse de Baixa Índice de Basiléia de 17,3% - redução de 2,9 p.p. nos juros; e - decréscimo de R$0,439/US$ na taxa de câmbio

37. Seminário Relatório de Estabilidade Financeira Disponível em www. bcb.gov.br Próxima edição: 3/11/2003