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Noviembre 2011

Nuevos Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos. Noviembre 2011. Nuevos Requerimientos De Información Orientados A La Supervisión Basada En Riesgos. Diseño y Contenido. Información General.

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  1. Nuevos Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos Noviembre 2011

  2. Nuevos Requerimientos De InformaciónOrientados A La Supervisión Basada En Riesgos Diseño y Contenido • Información General • Información Contable y Financiera • Adecuación Patrimonial • Riesgo de Crédito y de Contraparte • Riesgo de Liquidez • Riesgo de Mercado y Riesgo de Tasa de Interés • Tablas de Apoyo • Riesgo Operacional • Mercado Cambiario • Prevención de Lavado de Activos • Información Complementaria

  3. Nuevos Requerimientos De InformaciónOrientados A La Supervisión Basada En Riesgos • Información General: • Plazo y Horario de los Envíos • Prórrogas y Retransmisiones • Validación de las Informaciones • Corrección de Errores y Plazos • Instrucciones Generales de Envío • Glosario, Formatos y Estructura

  4. Oportunidad De Las Informaciones Plazos de Horarios y Envíos Elimina el desfase de un mes calendario en la constitución de provisiones por concepto de riesgo crediticio.

  5. Nuevos Requerimientos De InformaciónOrientados A La Supervisión Basada En Riesgos Tablas de Apoyo Utilizadas en Varios Reportes Tabla 1.0 Tipo De Persona Tabla 15.0 Clasificador Dominicano De Actividades Económicas CIIU.RD 2009 Tabla 16.0 Localidades Tabla 50.0 Tipo De Divisas Tabla 78.0 Productos Y Servicios Tabla 79.0 Código BIC ó SWIFT Tabla 94.0 Tipo De Cliente

  6. Tablas De Apoyo Utilizadas En Varios Reportes • Ventajas: • Identificación del País de Origen del Cliente. • Captura del Identificador del Cliente en su país de origen. • Permite la consulta de los clientes en las Centrales de Riesgos de su país de origen. • Elimina la práctica de asignar un código de entidad nacional a bancos extranjeros. • Elimina la asignación de códigos únicos.

  7. Tablas de Apoyo Utilizadas en Varios Reportes 35 REPORTES AFECTADOS • 14 Riesgo de Crédito y Contraparte • 6 Reportes de Deudores • 1 Inversiones • 7 Mapas de Vinculados

  8. Tablas de Apoyo Utilizadas en Varios Reportes 35 REPORTES AFECTADOS • 14 Riesgo de Crédito y Contraparte • 6 Reportes de Deudores • 1 Inversiones • 7 Mapas de Vinculados • 1 Grupos de Riesgo • 3 Riesgo de Liquidez • 2 Prevención Lavado de Activos • 3 Mercado Cambiario • 2 Información Complementaria

  9. Tablas de Apoyo Utilizadas en Varios Reportes Tabla 15 - CLASIFICADOR DOMINICANO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS CIIU.RD 2009 • Observaciones: • Elaborado por la DGII, tiene como base al Código Internacional Industrial Unificado de las Naciones Unidas (UN), que corresponde hasta el Nivel 4. • Sustituye las antiguas Tablas 14 y 15, que no son más que el Nivel 2 y Nivel 4, respectivamente. • Reportes Afectados: • DE11 - Deudores Comerciales De La Entidad Por Operación. • GR01- Composición Del Grupo De Riesgo 2 REPORTES AFECTADOS:

  10. Tablas de Apoyo Utilizadas en Varios Reportes Tabla 16 - Localidades • Observaciones: • Elaborada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), actualizada a Junio del 2011. • Posee una nueva columna : DM (Distrito Municipal). Quedando estructurada de la siguiente manera: PROVINCIA (2), MUNICIPIO (2), DM (2), esto hace una longitud total de 6 posiciones.

  11. Tablas de Apoyo Utilizadas en Varios Reportes 11 REPORTES AFECTADOS 4 Riesgo de Crédito y Contraparte 2 Riesgo de Liquidez 3 Mercado Cambiario 2 Información Complementaria

  12. Tablas de Apoyo Utilizadas en Varios Reportes Tabla 50 – Tipo de Divisas (ISO 4217) • Observaciones: • Se sustituye la antigua Tabla 50 de dos posiciones por el estándar Internacional ISO 4217 de tres posiciones.

  13. Tablas de Apoyo Utilizadas en Varios Reportes 20 REPORTES AFECTADOS 3 Riesgo de Crédito y Contraparte 1 Riesgo de Liquidez 1 Riesgo de Mercado 3 Riesgo de Tipo de Cambio 1 Riesgo Operacional 6 Mercado Cambiario 4 Prevención de Lavado 1 Información Complementaria

  14. Tablas de Apoyo Utilizadas en Varios Reportes Tabla 78 – Productos y Servicios

  15. Tablas de Apoyo Utilizadas en Varios Reportes 15 REPORTES AFECTADOS Tabla 78 – Productos y Servicios 6 Riesgo de Crédito y Contraparte 3 Riesgo de Liquidez 1 Riesgo de Mercado 3 Riesgo de Tipo de Cambio 1 Riesgo Operacional 6 Mercado Cambiario 4 Prevención de Lavado 1 Información Complementaria

  16. Tablas de Apoyo Utilizadas en Varios Reportes Tabla 79 – Código BIC O SWIFT 4 Dígitos ID Entidad 2 Dígitos ID Región NOSCDOSD 2 Dígitos ID País

  17. Tablas de Apoyo Utilizadas en Varios Reportes Tabla 94 – Tipo de Cliente MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MICROEMPRESA CORPORATIVOS Trabajadores: Más de 200 Activos: Más de 40 Millones DOP Ingresos: Más de 150 Millones DOP Trabajadores: De 61 a 200 Activos: De 15 a 40 Millones DOP Ingresos: De 40 a 150 Millones DOP Trabajadores: De 16 a 60 Activos: De 3 a 12 Millones DOP Ingresos: De 6 a 40 Millones DOP Trabajadores: De 1 a 15 Activos: Hasta 3 Millones DOP Ingresos: Hasta 6 Millones DOP • Base Legal: • Ley No. 488-08, que establece un Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las MIPYMES.

  18. Tablas de Apoyo Utilizadas en Varios Reportes Tabla 94 – Tipo de Cliente REPORTES AFECTADOS

  19. Nuevos Requerimientos De InformaciónOrientados A La Supervisión Basada En Riesgos • Información Contable y Financiera: • Balance de Comprobación Analítico • Estados Financieros Auditados • Estados Financieros Consolidados • Adecuación Patrimonial: • Índice de Solvencia • Requerimiento Patrimonial Consolidado

  20. Información Contable y FinancieraAdecuación Patrimonial Nuevos Requerimientos de Información Requerimientos de Información Eliminados AN03 – Balance de Comprobación Analítico Diario para los Agentes de Cambio

  21. Nuevos Requerimientos De InformaciónOrientados A La Supervisión Basada En Riesgos Riesgo de Crédito y de Contraparte Cartera de Créditos Cartera de Inversiones Mapas de Vinculados Grupos de Riesgo Excesos a LímitesIndividuales

  22. Riesgo de Crédito y de Contraparte ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA CARTERA DE CRÉDITO

  23. Riesgo de Crédito y de Contraparte

  24. Riesgo de Crédito y de Contraparte Nuevos Requerimientos Informaciones sobre la Cartera de Crédito Ingresos por Ventas Efectivo Activos Fijos Margen Bruto Líneas de Crédito Gastos Financieros Obligaciones Utilidad Neta Patrimonio

  25. Riesgo de Crédito y de Contraparte Informaciones sobre la Cartera de inversiones • OA01 – Inversiones

  26. Nuevos Requerimientos De InformaciónOrientados A La Supervisión Basada En Riesgos Riesgo de Liquidez Razones e Indicadores de Liquidez Flujo de Caja Prueba de Estrés Concentración de Captaciones Detalle de Captaciones

  27. Riesgo de Liquidez Nuevos Requerimientos de Información Monto Cantidad de Depositantes CAMPOS: Escala de Concentración Cantidad de Personas Físicas Cantidad de Empresas Cantidad de Cuentas Balance Personas Físicas Balance Empresas Tipo de Vinculación Tasa Promedio Ponderada Sustituye el Reporte: DAF04 – Reporte de Depósitos y Valores del Público.

  28. Riesgo de Liquidez Nuevos Requerimientos de Información CAMPOS: Banda de Concentración Cantidad de Clientes y GR Cantidad de Cuentas Balance Mediana Mínimo Máximo Desviación Típica Tasa Promedio Ponderada

  29. Riesgo de Liquidez Nuevos Requerimientos de Información CA06 - Reporte Cualitativo y Cuantitativo de Captaciones Tipo de Persona Tipo de cliente Tipo de instrumento Cuenta Contable Tipo de Divisa Localidad Estatus de la Cuenta Cantidad de Instrumentos Balance Tasa Promedio Simple Tasa promedio Ponderada

  30. Riesgo de Liquidez Nuevos Requerimientos de Información Requerimientos de Información Modificados Se elimina el Código 38 “Pérdida Por Amortización De Prima Por Inversiones En Valores” de las Tablas 25 y 28.

  31. Riesgo de Liquidez Requerimientos de Información Modificados Se eliminan los Códigos 1 y 2 “Pasivos Inmediatos En Moneda Nacional ( De 0 a 15 Días) y (De 0 a 30 Días) respectivamente.

  32. Riesgo de Liquidez Requerimientos de Información Modificados

  33. Nuevos Requerimientos De InformaciónOrientados A La Supervisión Basada En Riesgos Riesgo de Mercado y de Tasa de Interés Activos y Pasivos Sensibles a Tasa de Interés Prueba de Estrés VaR Tasa de Interés Posición Neta en Moneda Extranjera

  34. Riesgo De Mercado Y De Tasa De Interés Nuevos Requerimientos de Información Se modifica el campo “Tipo de Moneda” para que indique la Divisa según la Tabla 50 “Tipo de Divisa”

  35. Riesgo De Mercado Y De Tasa De Interés Nuevos Requerimientos de Información Se modifica el campo “Tipo de Moneda” para que indique la Divisa según la Tabla 50 “Tipo de Divisa”

  36. Riesgo De Mercado Y De Tasa De Interés Requerimientos de Información Eliminados

  37. Nuevos Requerimientos De InformaciónOrientados A La Supervisión Basada En Riesgos Riesgo Operacional Informe de Evaluación de Riesgo Operacional Eventos de Pérdida Productos y Procesos Afectados

  38. Riesgo Operacional Nuevos Requerimientos de Información Requerimientos de Información Modificados

  39. Nuevos Requerimientos De InformaciónOrientados A La Supervisión Basada En Riesgos Mercado Cambiario Reportes de Divisas Remesas Familiares Transferencia de Valores

  40. Mercado Cambiario Requerimientos de Información Modificados

  41. Nuevos Requerimientos De InformaciónOrientados A La Supervisión Basada En Riesgos Prevención de Lavado de Activos Transporte de Valores Superiores a USD 10,000 Transacciones Sospechosas Personas Políticamente Expuestas Banca Corresponsal

  42. Prevención De Lavado De Activos Requerimientos de Información Modificados

  43. Nuevos Requerimientos De InformaciónOrientados A La Supervisión Basada En Riesgos Información Complementaria Generales de las Instituciones Reclamaciones de Usuarios

  44. Información Complementaria Requerimientos de Información Modificados Se Fusionan los Siguientes Reportes con el SI05: SI06 – Listado de Auditores, Representantes Legales, Asesores y Tasadores Relacionados a la Entidad. SI07 – Miembros del Consejo Directivo de la Entidad, Incluyendo al Comisario de Cuentas.

  45. Resumen De Modificaciones Entidades de Intermediación Financiera

  46. Resumen De Modificaciones Entidades de Intermediación Financiera La disminución de 956 envíos por tipo de entidad, representaría una disminución del 34% de los envíos anuales requeridos, equivalentes a 2,805.

  47. Resumen De Modificaciones Disminución de Envíos La disminución de 956 envíos por tipo de entidad, representaría una disminución del 32% de los envíos anuales requeridos, equivalentes a 3,033.

  48. Muchas Gracias

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