1 / 17

Modele logitowe i probitowe

Modele logitowe i probitowe. Literatura. G.S. Maddala (2008) Ekonometria, PWN Modele zmiennej jakościowej – w podręczniku SGH (wyd. PWN, 2009) Dodatkowo: D.Serwa (2005) Modele wczesnego ostrzegania przed kryzysami walutowymi…, Bank i Kredyt 9/2005. Zmienne jakościowe.

ginger
Download Presentation

Modele logitowe i probitowe

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Modele logitowe i probitowe

  2. Literatura • G.S. Maddala (2008) Ekonometria, PWN • Modele zmiennej jakościowej – w podręczniku SGH (wyd. PWN, 2009) • Dodatkowo: D.Serwa (2005) Modele wczesnego ostrzegania przed kryzysami walutowymi…, Bank i Kredyt 9/2005

  3. Zmienne jakościowe • Zmienne jakościowe – niemierzalne kategorie: np. pracujący / bezrobotny • Zmienna binarna Y=0,1 • czasami jako reprezentantka „ukrytej zmiennej” ciągłej • interpretacja nieobserwowalnej zmiennej Y*: skłonność do…., inklinacja, dążność do…, ciążenie do…

  4. Wykorzystanie • Mikroekonometria – dane indywidulane, np. klientów banków, przedsiębiorstw w branży, sklepów w mieście itp. • Makroekonomia – kryzysy finansowe, reżimy kursu walutowego, stan gospodarki itp.

  5. Liniowy model prawdopodobieństwa • Przykład: czy student mieszka z rodzicami • Interpretacja ekonomiczna • Model objaśnia prawdopodobieństwo zdarzenia Y=1

  6. Liniowy model prawdopodobieństwa (LMP) Problemy: • Możemy otrzymać prawdopodobieństwo ujemne lub większe od zera • Statystyka F zbyt często odrzuca H0 • R2 nie jest dobrą miarą jakości modelu

  7. Model logitowy • Równanie dla jednej zmiennej objaśniającej • …lub w ogólnym przypadku

  8. Model logitowy • Prawdopodobieństwo, że Y=0 • Przekształcamy • W końcu… • Logit

  9. Model logitowy • pi/(1-pi) - iloraz szans • Przykład: szansę na wygraną w meczu mamy jak 2 do 1 (Pi = ???) • Jeśli szanse jednakowe to logit=0 • Szacowanie paramterów modelu: • Metoda Największej Wiarygodności (MNW,ML)

  10. Model logitowy

  11. Interpretacja ekonomiczna oszacowań • Znak parametru • Efekt krańcowy dla średnich wartości X • Wykorzystanie ilorazu szans

  12. Miary jakości modeli • Pseudo-R2 McFaddena • Testowanie (nie)istotności wszystkich zmiennych • Statystyka ma rozkład chi-kwadrat • H0: wszystkie zmienne nieistotne w modelu

  13. Przykład: prawdopodobieństwo kryzysu walutowego w Polsce

  14. Model logitowy Tablica trafności

  15. Przykład: prognozowanie kryzysów walutowych

  16. Model probitowy • Równanie • Efekty krańcowe

  17. Porównanie modeli logit i probit

More Related