Анализ и прогноз тенденций развития банковского сектора в 2010-2011 годах

1. ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ Тел.: (499)129-17-22, факс: (499)129-09-22, e-mail: mail@forecast.ru, http://www.forecast.ru Анализ и прогноз тенденций развития банковского сектора в 2010-2011 годах Михаил Мамонов,эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Февраль 2010

2. 1. Основные параметры макроэкономического прогнозана 2010-2011 годы ЦМАКП

3. Мировые цены на нефть (Urals, в среднемза год, долл./барр.) ЦМАКП

4. Динамика обменного курса рубля к бивалютной корзине (руб.) ЦМАКП

5. Темпы прироста ВВП (%) ЦМАКП

6. Инфляция (темпы прироста потребительских цен, %) ЦМАКП

7. Реальные располагаемые доходы населения(темпы прироста, %) ЦМАКП

8. Инвестиции в основной капитал (темпы прироста, %) ЦМАКП

9. 2. Основные параметры прогнозаразвития банковского секторана 2010-2011 годы ЦМАКП

10. Условия прогноза по стрессовому сценарию Стрессовый сценарий = высокий сценарий + два ухудшения (в рамках наблюдавшихся колебаний) • Первое. Ослабление курса на 2 рубля по годам: • 2010 г. – с 28.45 до 30.44 руб. за долл. • 2011 г. – с 28.03 до 29.99 руб. за долл. 2 рубля – стандартное отклонение курса в 2009 г. • Второе. Прирост доли проблемных и безнадежных ссуд на 2 п.п. к концу 2010 г. – с 13.3% до 15.3% 2 п.п. – стандартное отклонение за 2003-2009 гг. ЦМАКП

11. Требования банков к нефинансовым предприятиям (темпы прироста, %, и абсолютные значения, трлн. руб.) 1 1 С устранением влияния курсовой переоценки валютной части долга ЦМАКП

12. Иностранные активы банковской системы(темпы прироста, %, и абсолютные значения, млрд. долл.) Основные факторы роста в 2010 г.: А) (высокий) рост среднего объема абсолютно ликвидных активов (за два предшествующих квартала) Б) (стресс.) рост валютных депозитов ЦМАКП

13. Иностранные пассивы(темпы прироста, %, и абсолютные значения, млрд. долл.) ЦМАКП

14. Депозиты населения (темпы прироста, %, и абсолютные значения, трлн. руб.) 2010 г.: А) (высокий) 24% (общий прирост) = 35% (прирост рублевых) – 4% (прирост валютных) Б) (стресс.) 23% (общий прирост) = 28% (прирост рублевых) + 10% (прирост валютных) ЦМАКП

15. Валютные депозиты населения и нефинансовых предприятий(темпы прироста, %, и абсолютные значения, млрд. долл.) ЦМАКП

16. Факторы, определяющие уровень прибыли банковского сектора ЦМАКП

17. Отношение прибыли до формирования резервов к активам банковской системы (return-on-assets ratio, %) ЦМАКП

18. Прирост резервов под возможные потери и обесценение (млрд. руб.) ЦМАКП

19. Прибыль банков после формирования резервов под возможные потери и обесценение (млрд. руб.) ЦМАКП

20. Собственный капитал (темпы прироста, %, и абсолютные значения, трлн. руб.) ЦМАКП

21. Отношение собственного капитала к активам банковской системы (capital-on-assets ratio, %) ЦМАКП

22. 3. Проблема «плохих долгов» и перспективы оживления кредитного рынка ЦМАКП

23. Доля просроченной задолженности в совокупном объеме кредитов (без учета Сбербанка и ВТБ, на конец месяца, %) ЦМАКП

24. Доля просроченной задолженности, проблемных и безнадежных ссуд в совокупном объеме кредитов (на конец месяца, %) ЦМАКП

25. Длительность периода роста доли «плохих долгов» в общем объеме ссуд ЦМАКП

26. Пиковые и бескризисные значения доли «плохих долгов» в России1 и других странах (%) 1 Россия, 2010 - фактическое значение (без послаблений в учете качества ссуд, введенных в конце 2008 г. Указанием ЦБ РФ 2156-У) ЦМАКП

27. Факторы, определяющие динамику «плохих долгов» Факторы роста плохих долгов Факторы сдерживанияроста плохих долгов Улучшение соотношения "прибыль/долг" под влиянием реструктуризации корпоративной задолженности Ухудшение соотношения "прибыль/долг“ у предприятий Постепенное восстановление рентабельности компаний под влиянием расширения производства и снижения издержек Падение обеспеченности предприятий собственным оборотным капиталом Окончание сжатия ресурсной базы банков, восстановление предложения кредита Жесткая кредитная политика банков вследствие сжатия их ресурсной базы Досрочное погашение компаниями ранее реструктурированных ссуд за счет дешевых новых заимствований Неплатежи по ранее пролонгированным и реструктурированным ссудам Пересмотр оценок качества долга по итогам финансовых результатов предприятий за 2009 Декабрь 2008 Декабрь 2009 Декабрь 2010 Рост доли плохих долгов Стабилизация и снижение доли плохих долгов ЦМАКП

28. Собственный оборотный капитал и ликвидность в обрабатывающих производствах ЦМАКП

29. Отношение прибыли к долгу предприятий (включая кредиторскую задолженность, в годовом выражении, %) ЦМАКП

30. Соотношение финансовых результатов прибыльных и убыточных производств (убыток к прибыли, %) ЦМАКП

31. Рентабельность продаж и производство продукции ЦМАКП

32. Отношение кредитов к депозитам и текущим счетам (на конец месяца) ЦМАКП

33. Среднесрочная балансово-эконометрическая модельнациональной экономики • Макропоказатели (ВВП, инфляция, инвестиции, розничная торговля и др.) • Распределение доходов • Консолидированный бюджет • Платежный баланс • Баланс доходов и расходов населения • Курсы и ставки • Денежные агрегаты • Баланс Центрального банка • Баланс банковской системы Система опережающих индикаторов банковских кризисов • Индикаторы рисков ликвидности • Индикаторы кредитных рисков • Индикаторы валютных рисков Прогноз кризисных процессов на основе системы опережающих индикаторов Комплексный среднесрочный прогноз Прогноз доли «плохих долгов» в кредитном портфеле банков Прогноз вероятности и масштаба оттока средств со вкладов и счетов ЦМАКП

34. Прогноз пиковой доли «плохих долгов» (non-performing loans, NPL) на основе эконометрической модели Модельные и фактические значения доли «плохих долгов»1(NPL) на пике кризиса, % 1 Здесь и далее используются данные МВФ (Global financial stability report) о доле «плохих долгов» (NPL) в кредитном портфеле по различным странам. В соответствии с методологией МВФ для России в качестве показателя доли «плохих долгов» (NPL) применяется рассчитываемый Банком России показатель долипроблемных и безнадежных ссуд ЦМАКП

35. Прогноз доли «плохих долгов» (проблемных и безнадежных ссуд) в кредитном портфеле российских банков (%) • Пик доли «плохих долгов» придется на 2010 г. Их фактический уровень составит порядка 19%, а с учетом возможности «приукрашивания» - 13-14%. • Со второй половины 2010 г. начнется процесс нормализации доли «плохих долгов». ЦМАКП

36. Предпосылки анализа потребности банков в дополнительной капитализации • Объем взносов в капиталы банков должен обеспечивать удержание показателя достаточности капитала на уровне не менее 11% (минимальное нормативное значение – 10%) • Собственники банков способны ежегодно предоставлять взносы в их капитал в объеме 23% от его величины на начало года (средний уровень интенсивности инвестиций собственников в 2003-2008 гг.) • Остальная часть потребности банков в пополнении капитала покрывается за счет государства • Доли каждого банка в совокупных показателях банковской системы (активах, кредитах, проблемной задолженности по кредитам) на прогнозном периоде считаются постоянными ЦМАКП

37. Оценка минимальной потребности банков в дополнительной капитализации для выполнения нормативов достаточности капитала в 2010 году (млрд. руб.) ЦМАКП

38. Оценка минимальной потребности банков в дополнительной капитализации для выполнения нормативов достаточности капитала в 2010 году (по группам банков, %) ЦМАКП

39. Оценка минимальной потребности банков в дополнительной капитализации для выполнения нормативов достаточности капитала в 2010 году (по группам банков, %) ЦМАКП

40. Общая характеристика групп «проблемных» банков ЦМАКП

41. 4. Тенденции и перспективы развития основных групп банков ЦМАКП

42. Кредиты нефинансовым предприятиям (август 2008 г. = 100%) ЦМАКП

43. Кредиты населению (август 2008 г. = 100%) ЦМАКП

44. Чистые иностранные активы (на конец месяца, млрд. долл.) ЦМАКП

45. Отношение кредитов к активам (на конец месяца) ЦМАКП

46. Темпы прироста привлеченных средств (на конец месяца, %) ЦМАКП

47. Привлеченные средства частных региональных банков(по компонентам, на конец месяца, млрд. руб.) ЦМАКП

48. Привлеченные средства частных московских банков (по компонентам, на конец месяца, млрд. руб.) ЦМАКП

49. Доля просроченной задолженности в кредитах нефинансовым предприятиям (на конец месяца, %) ЦМАКП

50. Доля просроченной задолженности в кредитах населению (на конец месяца, %) ЦМАКП