Progetto Formativo sui Rischi Operativi

1. Progetto Formativo suiRischi Operativi Marzo 2013 Scuola di Formazione

2. Premessa Nel secondo semestre del 2012 il Banco Popolare ha avviato un importante progetto finalizzato alla validazione da parte dell’Organo di Vigilanza del Sistema di Gestionedei rischi operativi con metodo avanzato “AMA” (Advanced Measurement Approach). L’adozione di tale metodologia comporta più stringenti requisiti di idoneità con riferimento agli aspetti metodologici, organizzativi, di processo e informatici nell’ambito dei quali assume particolare rilievo il rafforzamento della capacità di presidio “decentrato” dei rischi operativi. E’ stato quindi rivisto e potenziato il modello organizzativo dei rischi operativi prevedendo un ampliamento delle figure coinvolte con l’istituzione della figura del “Coordinatore ORM” (Operational Risk Management) e del “Referente ORM”.

3. Proposta formativa A supporto di questa importante iniziativa aziendale, si è condivisa con la Direzione Rischi la necessità di realizzare un progetto formativo articolato in quattro diverse iniziative: • Intervento riservato ai membri del CDA eal Top Management, della durata di circa un’ora da effettuarsi ad inizio di un Consiglio di Amministrazione ed all’inizio di un Comitato di Direzione, in cui illustrare gli elementi peculiari del quadro normativo in materia di rischi operativi e vigilanza prudenziale e informare i partecipanti sullo stato di avanzamento del progetto in corso nel Gruppo. Tale intervento verrà curato dalla Direzione Rischi. • Intervento riservato ai 104 Responsabili delle Unità Organizzative in cui operano i referenti ORM, principalmente Capi Area Affari e Responsabili di Servizio, finalizzato a sensibilizzare tali figure sull’importanza della tematica trattata, illustrando gli elementi peculiari del quadro normativo in materia di rischi operativi e vigilanza prudenziale. L’iniziativa prevede la realizzazione di 3 edizioni di mezza giornata. Anche tale intervento verrà curato dlla Direzione Rischi.

4. Proposta formativa (segue) • Corso riservato ai Referenti ORM di Struttura Centrale o Area Affari appena nominati (104 risorse di rete e sede).Nell’ambito dell’incontro, che ha la durata di una giornata d’aula e di cui sono previste 9 edizioni distribuite su tutte le Direzioni Territoriali (8 per i Referenti di Rete, 1 per i Referenti di Sede), verranno trattati gli elementi normativi e di processo legati alla nuova attività, le metodologie di misurazione del rischio e casistiche operative. Tale intervento sarà curato dalla Scuola di Formazione, che già si sta allineando su tematiche e processi con le strutture interessate della Direzione Organizzazione e della Direzione Rischi. • 4)Corso on line, della durata di circa 1 ora e destinato a tutto il personale del Gruppo (circa 18.700 risorse), finalizzato a divulgare entro il mese di giugno 2013 i principali concetti in materia di rischi operativi e ad adottare comportamenti e prassi operative in linea con il nuovo processo aziendale.

5. Timing del progetto formativo TOP Management e Membri CDA INTERVENTO 1 Capi Area Affari e Responsabili di Servizio INTERVENTO 2 • 8 per 88 referenti ORM di rete • 1 edizione per 16 referenti ORM di Sede • Prima edizione 11/3, ultima 4/4 CORSO IN AULA Referenti ORM 3 CORSO ON LINE 4 Tutto il personale del Gruppo Marzo 2013 Aprile 2013 Maggio 2013 Giugno 2013

6. Intervento per Top management e membri CDA • gli elementi peculiari delle norme attuali e prospettiche in ambito di risk management e vigilanza prudenziale • gli obiettivi del risk management • gli strumenti del risk management • le informazioni • i metodi e i modelli (concetti) • le criticitàintrinseche (rischio di modello, rischio informativo, l’irrisolubilità dell’incertezza) • i processi e i principali flussi informativi di risk management (fonti e destinatari sia interni che esterni, contenuti, criticità) • lettura ed interpretazione del reporting di risk management • il rischio operativo nel gruppo Banco Popolare: • l’evoluzione dal metodo standard al metodo avanzato • il contributo dell’operational risk al coefficiente di capitale • i valori economici e patrimoniali in gioco sul mercato bancario e nel gruppo

7. Intervento per Capi Area e Responsabili di Servizio • rischio operativo e normativa: il dettato normativo attuale e prospettico. • le peculiarità del rischio operativo • le criticità del rischio operativo: pervasività, ampiezza, complessità di trattamento • il modello organizzativo di risk management del gruppo ed il ruolo dell’operational risk • il rischio operativo nel gruppo Banco Popolare: • l’evoluzione dal metodo standard al metodo avanzato • il contributo dell’operational risk al coefficiente di capitale • i valori economici e patrimoniali in gioco sul mercato bancario e nel gruppo • la classificazione del rischio operativo nel gruppo (caratteristiche e struttura degli Event Type) • i modelli di valorizzazione e di determinazione del coefficiente di capitale • i processi di gestione del rischio operativo • i ruoli e gli attori • Il ruolo del manager fra rischio operativo, l’impatto a conto economico e l’impatto sulla qualità del processo-servizio • Le interazioni fra manager e l’operational risk management • Tavole di discussione interattiva

8. Corso d’aula per Referenti ORM di Area Affari • Basilea 2 e Operational Risk Management (ORM): il quadro normativo, il framework AMA e il modello di calcolo del requisito patrimoniale, i valori in gioco • Il framework di ORM del Gruppo Banco Popolare: componenti del framework generale, Self Risk Assessment, Loss Data Collection, Use test e azioni di mitigazione • I processi di ORM del Gruppo Banco Popolare: la Loss Data Collection, l’importanza della qualità del dato di rilevazione, i punti di attenzione e le criticità nella classificazione dell’evento di perdita • Le attività del referente ORM: l’importanza dell’attività, introduzione agli strumenti: Posta Formale e Risk Reporting • Esercitazioni: interagire con Posta Formale, i casi problematici, le domande e i dubbi ricorrenti e le relative risposte • Workshop: lo strumento Risk Reporting, leggere e interpretare le informazioni di Risk Reporting • Domande e risposte (question time)

9. Corso on line per tutto il personale del Gruppo • Il concetto di rischio (generale): definizione, differenza tra rischio ed evento, probabilità, frequenza, impatto. • il rischio operativo: definizione, inquadramento normativo, come è caratterizzato, chi lo assume (tutti), chi lo misura (risk management), chi lo gestisce (tutti, a diversi livelli). • il processo di gestione del gruppo: passi, ruoli, attori, qual è il proprio ruolo nel processo e come svolgerlo. • punti di attenzione: i rischi di confine (boundary risks), come rilevare e contestualizzare appropriatamente un evento di perdita, perché è importante • caso di esempio