1 / 15

Bab 8. Manajemen Risiko Bank Syariah

Bab 8. Manajemen Risiko Bank Syariah. Oleh Gita Danupranata. proses identifikasi , pengukuran , pemantauan , dan pengendali risiko. Pemetaan Risiko Bisnis Alat Modeling Teknik mengidentifikasi dan menilai risiko Peran Internet/Intranet. Pemetaan Risiko Bisnis.

kadeem
Download Presentation

Bab 8. Manajemen Risiko Bank Syariah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Bab 8. ManajemenRisiko Bank Syariah Oleh GitaDanupranata

  2. prosesidentifikasi, pengukuran, pemantauan, danpengendalirisiko • PemetaanRisikoBisnis • AlatModeling • Teknikmengidentifikasidanmenilairisiko • Peran Internet/Intranet

  3. PemetaanRisikoBisnis • Membuatdaftarberbagairisiko yang ada, denganmengelompokkannyakedalamsebuahkuadrantergantungtinggi-rendahnyatingkatkemungkinanterjadi, dandapatberdampakkepadarugi yang besarataukecil. • Membuatpeta yang menyajikankajianperbandinganantaraRisikoKredit, RisikoPasar, RisikoLikuiditas, danRisikoOperasional yang dihadapi Bank. Denganmembandingkanrisikopadasebuahmatriksantaradampakdanfrekuensinya, manajemenakandapatmelihatgambaranmenyeluruhdarisemuarisikoberikutketerkaitannyasatusama lain.

  4. Alat Modeling Alat modeling iniakanmemudahkanparamanajeruntukmengelolaketidakpastian. Analisis scenario dan model proyeksimerupakan model yang paling seringdigunakan.

  5. Teknikmengidentifikasidanmenilairisiko KelompokteknikiniakanmembantuManajemendalamhalmenetapkan focus/memberikanperhatiandanmengakomodasiseluruhkegiatanpengelolaanRisiko.

  6. Peran Internet/Intranet Pemakaian Internet/Intranet semakinmeningkatdalammengelolaRisiko. AlatinidigunakanuntukmempromosikankewaspadaandanpengelolaanRisiko, untukmendapatkaninformasimengenaiRisikountuk area tertentu, berkomunikasidenganpegawai, berbagaiinformasimengenaiManajemenRisikodengan Bank lain, danmengkomunikasikantujuanManajemenRisiko Bank kepadapublik

  7. Bagaimanamemperlakukanresiko • Dihindari, apabilaresikotersebutmasihdalampertimbanganuntukdiambil, misalnyakarenatidakmasukkategoriResiko yang diinginkan Bank ataukarenakemungkinanjauhlebihbesardibandingkankeuntungan yang diharapkan • Diterimadandipertahankan, apabilaresikoberadapadatingkat yang paling ekonomis • Dinaikkan, diturunkanataudihilangkan, apabilaresiko yang adadapatdikendalikandengantatakelola yang baik, ataumelaluipengoperasianexit strategy • Dikurangi, misalnyadenganmendiversifikasiportofolio yang ada, ataumembagi (share) resikodenganpihak lain • Dipagari(hedge),apabilaresikodapatdilindungisecaraatificial, misalnyaresikodinetralisirsampaibatastertentudenganinstrumenderivatif.

  8. PENGUKURAN RISK-BASED BANK RATING (RBBR) Tanggal 5 Januari 2011 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 yang menyebabkan terjadinya perubahan tata cara penilaian dan pelaporan bank. Munculnya peraturan ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko dan menggunakan 4 faktor pengukuran yaitu profil risiko (risk profile), good corporate governance (GCG), rentabilitas (earnings), dan permodalan (capital). Keempat faktor ini adalah satu kesatuan nilai yang akan menjadi hasil akhir peringkat tingkat kesehatan bank. 

  9. Dalam PBI yang mengatur RBBR ini menyebutkan bahwa bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.

  10. RBBR merupakan integrasi antara 2 sistem rating yg berbeda yaitu CAMELS dan risk profile dimana sebelumnya pada risk profile ada 9 item risiko dan 6 poin pada CAMELS yang menjadi 4 faktor penilaian RBBR menjadi single rating system

  11. Pada tataran implementasi, tantangan yang teridentifikasi baik dari pihak Bank Indonesia maupun dari pihak bank adalah: • Mengubah mindset dari kuantitatif menjadi analytical thinking yang didasari oleh analisis atas fakta-fakta • Mengubah konsep dan aplikasi risiko inheren (inherent risk) • Konsep analisis dan rasio-rasio baru • Metodologi baru untuk mengaitkan modal dengan risiko 

  12. Konsep Risk Based Bank Rating (RBBR) Penilaian RBBR mencakup empat faktor yaitu :  i). Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), ii). Profil Risiko, iii). Earning (pendapatan) & iv). Capital (permodalan). 

  13. Pelaksanaan Good Corporate Governance  Pertama, transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.  Kedua, akuntabilitas (accountability)yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.  Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.  Keempat, independensi (independency)yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hakstakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

More Related