1 / 27

Información general del proyecto

Información general del proyecto. Productos Finales. Objetivos Generales. Aplicación de Tesorería Banco de España Supervisión E.C.A. Esquema de la Aplicación. Fuentes de Información. Procesos Principales. Objetivos de la Aplicación.

kairos
Download Presentation

Información general del proyecto

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Información general del proyecto Productos Finales Objetivos Generales Aplicación de Tesorería Banco de España Supervisión E.C.A. Esquema de la Aplicación Fuentes de Información Procesos Principales

  2. Objetivos de la Aplicación • Dotar al Grupo de Tesorería y a toda la Inspección de una herramienta útil y flexible de uso general • Coordinación y aprovechamiento de esfuerzos individuales • Utilización de la información disponible en el Banco de España • Homogeneización de criterios (valoración, generación de curvas, etc.) • Estandarización de procesos, tendentes a la simplificación de trabajos • Mejorar el control de riesgos, contabilidad y valoración de entidades, por medio de la exigencia de ficheros

  3. Esquema de la Aplicación BE Entidad Procesos de Depuración Bases de Datos de la Aplicación Tipos y Precios Ficheros con formato BE Operac. Entidad STMD Conciliación Selección Operaciones R5-R3 VaR CURVAS Valor FC Valor FI

  4. Fuentes de Información (I) • Banco de España: • Series Históricas Servicio de Estudios • Tipos cambio • Tipos de interés • Cotizaciones e índices bursátiles • Volatilidades de tipos de interés • Series Hist. Mercados Financieros (Of. Operaciones) • Precios de Renta Fija • Características de Valores Anotados • Operaciones de la entidad(Central de Anotaciones y SLBE ( Antes STMD))

  5. Fuentes de Información (II) • Entidad Supervisada • Petición estandarizada de ficheros de carteras, operaciones e instrumentos derivados • Depósitos Interbancarios • FRA • IRS y CSW • C/V Divisas • Call Money Swap • Opciones (T. Cambio, T.Interés, Valores) • Futuros (T. Interés, Valores)

  6. Fuentes de Información (III) • Entidad Supervisada • Petición estandarizada de ficheros de carteras, operaciones e instrumentos derivados • Posiciones Cartera Renta Fija • Acreedores por valores (posiciones cortas) • Repos y Simultáneas • Compra/Ventas a plazo • Posiciones Cartera Renta Variable • Futuros y Opciones en Mercados Organizados

  7. Fuentes de Información (IV) • Entidad Supervisada • Otros Ficheros • Flujos de operaciones exóticas y estructuradas • Series de tipos originales • Curvas Cupón Cero • Volatilidades • Información contable

  8. Fuentes de Información

  9. Fuentes de Información (V) • Entidad Supervisada • Con la definición de los ficheros informáticos, también se persigue que las entidades se acostumbren a registrar TODOS los datos necesarios para la realización correcta de: • Contabilidad según Circular 4/91 • Recursos Propios Circular 5/93 (R5, R3) • Medición de Riesgos de Mercado y Contraparte (VAR)

  10. Procesos Principales (I) • Generación de Curvas Cupón Cero • Curva Cupón cero en base a tipos del interbancario y tipos de IRS (*) • Curva Cupón Cero en base a tipos del interbancario, tipos FRA y tipos IRS(*) • Curvas cupón cero homogeneizadas a determinadas bases de cálculo (*) Ambas curvas se generan con tipos compuestos y bases de cálculo a largo de cada divisa

  11. Procesos Principales (I)

  12. Procesos Principales (II) • Selección de Operaciones • Una operación individual • Un grupo de operaciones o instrumentos de un mismo tipo • Grupo de operaciones o instrumentos que determinen un conjunto específico (Cartera, microcobertura o macrocobertura, estructurado, etc.)

  13. Procesos Principales (II)

  14. Procesos Principales (III) • Generación de Flujos • Para cálculo de Recursos Propios • Para Valoración de Operaciones • Desde la fecha de contratación • Desde la fecha de inspección • Para Medición de Riesgos • Desde la fecha de inspección

  15. Procesos Principales (III)

  16. Procesos Principales (IV) • Valoración de Operaciones • Valoración a la Fecha de Contratación (Comparación precios de mercado) • Valoración a la Fecha de Inspección (Plusvalías y Minusvalías latentes) • Cálculo de dotación a fondos especiales • Periodificación • Resultados

  17. Procesos Principales (IV)

  18. Procesos Principales (V) • Medición de Riesgos • De precio o mercado • De crédito/contraparte • Cálculo de Recursos Propios • Estado R5 (Riesgo de precio de la cartera de negociación) • Estado R3 (Riesgo de contraparte para carteras de inversión y derivados no de la cartera de negociación)

  19. Procesos Principales (V)

  20. Procesos Principales (VI) • Calculadora • Se podrán realizar los procesos principales para operaciones reales o supuestas, mediante introducción manual de los datos • Otros cálculos financieros sencillos • Definición de Funciones • Fórmulas de valoración • Curvas Cupón Cero • Matrices Varianzas/Covarianzas

  21. Procesos Principales (VI)

  22. Productos Finales • Informes y Consultas • Datos resumidos • Detallados por operación • Información estadística • Estados oficiales • Ayudas • Información sobre fórmulas y criterios empleados en los cálculos • Ayuda para navegación por la aplicación

More Related