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YRIS Finance

YRIS Finance. Yris et Quantesys. Deux méthodes distinctes et testées Des horizons temps différents Deux approches complémentaires. Yris et Quantesys. Stratégie. Tactique. Sécurité et performance. Yris et Quantesys. Sociétés entièrement indépendantes Pas de participations croisées

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Presentation Transcript

  1. YRIS Finance

  2. Yris et Quantesys • Deux méthodes distinctes et testées • Des horizons temps différents • Deux approches complémentaires

  3. Yris et Quantesys Stratégie Tactique Sécurité et performance

  4. Yris et Quantesys • Sociétés entièrement indépendantes • Pas de participations croisées • Tactique couverte par Quantesys • Stratégie couverte par Yris • Contrôle réciproque des analyses • Décisions d’investissement conjointes Sécurité et efficacité

  5. Trois constats: • En 2008, les marchés se sont fortement repliés, entraînant les portefeuilles des investisseurs dans leur baisse (MSCI World -44 %) • Cette situation reflète l’extrême difficulté à prévoir l’état de l’économie et les crises • Les modèles d’Yris et de Quantesys ont vu le retournement des marchés

  6. Yris: méthode de gestion • Objectif: des prévisions de qualité dans un horizon à 12 mois • La méthode est basée sur une sélection systématique des variables causales et • L’utilisation d’outils issus de l’intelligence artificielle (neural networks) capables de gérer efficacement un environnement dynamique comme les marchés financiers • La principale source de performance est dans la répartition des actifs (Asset Allocation)

  7. « …Cela démontre comment les réseaux neuronaux (...) devancent les techniques statistiques et régressives dans la prévision du prix des actions. Même si les réseaux neuronaux ne génèrent pas des prévisions parfaites, ils surpassent toutes les autres méthodes. » - R. Lawrence, U. of Manitoba (1997)

  8. Comparatif des prévisions

  9. Competition:forecaststrack record Actual

  10. US Fed 6-monthsforecasts

  11. Yrisforecaststrack record Actual Forecast

  12. Yrisforecaststrack record Actual Forecast

  13. 6 – months trend forecasts % of correct forecasts, 21 observations, April 07 – April 09

  14. Philosophie de travail • Le client bénéficie des rétrocessions des banques • Transparence et absence de conflits d’intérêt, à tous les niveaux • Collaboration avec des dépositaires de premier ordre • Rémunération basée sur la performance

  15. Système de rémunérationMandat de gestion • Basé sur un indice de référence (fonds LPP Pictet) • Une performance égale à l’indice correspond à la rémunération de base • Une performance supérieure à l’indice correspond à la rémunération de base + 10 % de la surperformance et vice versa • Plancher à 0.3 % p.a., plafond à 1.7 % p.a.

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