Riscos – definição e histórico. Planejamento do gerenciamento de riscos.

1. EMENTA DO CURSO • Riscos – definição e histórico. • Planejamento do gerenciamento de riscos. • Fontes, Identificação e Categorização de riscos. • Qualificação e Quantificação por Valor Esperado dos riscos. • Simulação de Monte Carlo. • Estratégias e Plano de resposta aos riscos. • Planejamento de Reservas. • Controle de riscos. • Gerência de Riscos como um dos Fatores Críticos de Sucesso em Projetos.

2. BIBLIOGRAFIA BÁSICA SALLES JR, C. A; SOLER, A. M; et. alli, Gerenciamento de Riscos em Projetos. Rio de Janeiro: FGV, 2008. SCHMITZ, E. & ALENCAR, A. J. Análise de Risco em Gerencia de Projetos. São Paulo: Brasport, 2005. GOROVITZ, M. Os Riscos do Projeto. Contribuição para Análise. São Paulo: Nobel, 2001. CALENDÁRIO DE AULAS

3. Aula Inaugural • Apresentação individual • Nome • Trajetória profissional • Expectativas em relação ao MBA • Expectativas em relação a Disciplina • Metodologia de aula • Aulas expositivas • Atividades Práticas • Análise de Cases • Método de Avaliação • Frequência (presença mínima) • Atividades em Sala (0 a 2 pontos) • Avaliação 16/09/2010 (0 a 4 pontos) • Seminário 23/09/2010 (0 a 4 pontos)

4. Aula Inaugural “A idéia revolucionária que define a fronteira entre os tempos modernos e o passado é o domínio do risco: a noção de que o futuro é mais do que um capricho dos deuses e de que homens e mulheres não são passivos ante a natureza. Até os seres humanos descobrirem como transpor essa fronteira, o futuro era um espelho do passado ou o domínio obscuro de oráculos e adivinhos que detinham o monopólio sobre o conhecimento dos eventos previstos” (Peter L. Bernstein)

5. Aula 1 – Riscos: Definição e Histórico Definição Risco é normalmente associado a perigo ou dano, ou ainda utilizado como sinônimo de incerteza. Para March & Shapira (1987, p. 1404), apud Steiner Neto (1998, p. 50), risco é normalmente definido como reflexo das eventuais variações nas distribuição dos retornos possíveis, com as suas probabilidades e com os seus valores subjetivos. Para Maccrimmon & Wehrung (1986, p. 9), apud Steiner Neto (1998, p. 51), existem três condições para a definição de risco, que são denominados componentes do risco: ·     Deve existir a possibilidade de haver perda ou dano (magnitude da perda)  EVENTO; ·     Deve haver uma possibilidade associada a essa perda (possibilidade de perda)  PROBABILIDADE DE OCORRER; ·     Deve haver a possibilidade da pessoa agir de forma tal que aumente ou diminua a magnitude ou a probabilidade dessa perda ou dano (exposição à perda)  IMPACTO DECORRENTE DO EVENTO;

6. Aula 1 – Riscos: Definição e Histórico Os mesmos autores também determinam as fontes causadoras do risco, que seriam: ·     Ausência de controle; ·     Ausência de informações; ·     Ausência de tempo. Há uma grande confusão sobre os conceitos utilizados para a definição de risco e perigo, normalmente empregados para representar algo que pode gerar algum tipo de dano. Contudo, seus significados são completamente distintos. Perigo é uma fonte potencial de dano, como, por exemplo, um choque elétrico produzido por um equipamento durante procedimento cirúrgico. O risco é um valor estimado que leva em consideração a probabilidade de ocorrência de um dano e a gravidade de tal dano.

7. Aula 1 – Riscos: Definição e Histórico Riscos em Projetos - Definição RISCO EM PROJETOS corresponde a um Evento ou condição INCERTA que, se efetivamente ocorrer, pode implicar em efeito POSITIVO ou NEGATIVO nos Resultados do Projeto. Assim, RISCOS EM PROJETOS incluem tanto OPORTUNIDADES quanto OBSTÁCULOSpara atingir os Resultados do Projeto. Gestão do risco - Definição A gestão do risco consiste em obter informações adequadas para conhecer melhor a situação de risco e/ou intervir nela, tendo como resultado a melhoria da qualidade das decisões nesta situação, com possibilidade de perda ou dano. Os elementos determinantes da perda numa situação com risco, adaptado de Steiner Neto (1998, p. 52), são: (i) impossibilidade de dominar as forças da natureza (condições climáticas, leis da natureza etc.), o comportamento humano (livre arbítrio, ações e atitudes individuais e coletivas etc.) e os recursos limitados (tempo, capital etc.) e (ii) informação incompleta, podendo ela ser inadequada, sem confiabilidade, não familiar, imprevisível ou inacessível.

8. Aula 1 – Riscos: Definição e Histórico O exemplo padrão de gestão de risco a seguir foi inspirado no exemplo de Steiner Neto (1998, p. 50). Exemplo de gestão de risco Situação de risco: dirigir um automóvel na cidade de São Paulo Ganhos esperados: flexibilidade de locomoção na cidade e visibilidade da condição financeira e social Perdas e danos potenciais: ferimentos pessoais, parentes, outros motoristas e transeuntes, ofensas morais, defeitos do carro, doenças provocadas pela poluição e estresse, multas, aumentos de impostos, desvalorização, roubo/furto, atropelamento, batida etc.

9. Fonte: adaptado de Steiner Neto (1998, p. 52).

10. Histórico - Risco O risco como gênese do pensamento estatístico surgiu na Antiguidade, juntamente com os chamados jogos de azar. No início,pessoas mais chegadas à jogatina começaram a pensar em uma forma de controlar ou medir suas chances, tanto de erro quanto de acerto, ao realizarem uma jogada. Diante de tal situação, o principal caminho a percorrer era encontrar uma forma de reduzir as incertezas ao realizar uma jogada; o que se mostrava uma barreira intransponível. No ano 500 D.C., os hindus desenvolveram o sistema de numeração utilizado atualmente. Ele contribuiu para o desenvolvimento de todas as atividades intelectuais da época. Mais tarde, esse sistema quebraria todas as barreiras de restrições de aplicações com a inclusão do numeral "zero", deixando o sistema tão completo que até hoje, com tantos avanços no domínio das ciências, ninguém ousou modificá-lo ou melhorá-lo (Bernstein, 1997, p. 31-33).

11. Com o novo sistema de numeração, iniciaram-se as investigações para solução de problemas que surgiam entre os jogadores e as apostas. Um desses problemas deu origem a quase todas as investigações sobre o risco e, provavelmente, deu início à análise matemática das probabilidades, que é a medida de confiança em que algo vai acontecer; isto, em outras palavras, estimulou estudiosos do assunto para a quantificação dos riscos. Girolamo Cardano (1500-1571) foi um importante personagem na história do risco, escreveu Liber de Ludo Aleae (livro dos jogos de azar). Esta obra parece ter sido o primeiro esforço sério de desenvolver os princípios estatísticos da probabilidade, portanto, um instrumento de medição do risco (Bernstein, 1997, p. 46). Surgiram na França grandes colaboradores no estudo da história e da evolução do risco. Podemos destacar entre eles, Pierre de Fermat (1601-1665) e Blaise Pascal. Os feitos de Pascal e Fermat contribuíram para o desenvolvimento do estudo do risco não só com enfoque no jogo, mas dando início aos fundamentos sistemáticos da probabilidade. Pascal e Fermat foram os pioneiros ao trabalharem intuitivamente na criação de uma teoria para qual chegaram pela primeira vez a uma medida da probabilidade.

12. O reconhecimento feito a Pascal e a Fermat chega ao ponto de muitos dizerem que seus feitos marcam o início da sabedoria nesta área de conhecimento, e não apenas da simples soluções do problema dos pontos sobre o jogo de azar. A partir desses estudos, inicia-se o rompimento definitivo com a tomada de decisão baseada apenas em crenças e feitiçarias. Outro pensador francês que muito colaborou na mensuração do risco foi Pierre Simon de Laplace (1749-1827). A contribuição de Laplace se estendeu, principalmente, ao estudo da teoria das probabilidades, além da diversificação das aplicações e não apenas na mensuração do risco mas em aplicações a toda espécie de fenômeno como nas ciências sociais, passando também a ser, um processo de investigação em outras áreas do conhecimento. A partir do século XVII, a mensuração do risco já era uma realidade. As atividades comerciais se intensificaram, principalmente com os holandeses e britânicos. Com o Capitalismo, o risco incorporou novas aplicações e tomou um novo sentido. Daí por diante, as grandes companhias de seguros, principalmente seguros de vida, tiveram um novo surto de expansão e desenvolvimento. O seguro das grandes companhias de navegação também propiciou avanços nas transações comerciais.

13. Francis Galton (1822-1911) contribuiu notavelmente para a administração do risco. Seus conhecimentos e suas contribuições, sem dúvida, deixaram o risco cada vez mais distante do jogo, e nos aproximaram cada vez mais dos complexos instrumentos de medição e controle do risco nos negócios, de um modo geral, e nas finanças. A idéia de que no futuro o homem dominaria todo conhecimento que fosse necessário sobre o risco, e de que a certeza substituiria a incerteza, não foi concretizada. O que aconteceu foi uma explosão de mais conhecimentos e, cada vez mais, da necessidade de novos conhecimentos. Com o passar do tempo, era óbvio que haveria mais facilidades para se dominar as certezas e facilitar a vida de todos nós. O que na realidade aconteceu foi o contrário, vieram mais incertezas e um mundo mais difícil de se entender e dominar. Sempre surgirão novas formas de risco e, conseqüentemente, deverão surgir novas formas de administrá-la. Em outras palavras, existe uma evolução contínua neste tipo de fenômeno, pois os avanços tanto no controle quanto na administração do risco continuarão de acordo com a gravidade e a intensidade dos novos riscos que surgirão. Por isso, é importante a todos os profissionais, sem distinção de campo, que atualizem-se sobre as situações de risco a que sua profissão é submetida diariamente.

14. Aula 1 – Riscos: Definição e Histórico Referências STEINER NETO, P. J.. A percepção dos resultados esperados pelos beneficiários como fator de influência no processo decisório (Tese de doutorado). Orientador: Abraham Sin Oih Yu. Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP: São Paulo, 1998 BERNSTEIN, P. L. Desafio aos Deuses A Fascinante História do Risco. São Paulo: Ed. Campus, 1997.