1 / 72

Octubre / October 2011

Resumen y Análisis Operativo. del Mercado Mexicano de Derivados. Market Statistics. Octubre / October 2011. CONTENIDO. Volumen de Operación de Futuros Lugar por Operador de Futuros

oliana
Download Presentation

Octubre / October 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Resumen y Análisis Operativo del Mercado Mexicano de Derivados Market Statistics Octubre / October 2011

  2. CONTENIDO • Volumen de Operación de Futuros • Lugar por Operador de Futuros • Futuros de Divisas – DEUA y EURO Futuros de Índices - IPC Futuros sobre Acciones Futuros de Tasas - CETES 91, TIIE 28 y SW10 Bonos M3, M5, M10, M20 y M30 • Volumen de Operación por Serie • Futuros TIIE • Futuros CETES • Futuros Swaps de 2 y 10 años • Futuros DEUA • Futuros IPC • Volumen de Operación Análisis Comparativo • Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones • Interés Abierto de Futuros • Interés Abierto por Serie • Futuros TIIE y Swaps de 2 y 10 años • Futuros DEUA • Futuros IPC • Interés Abierto Análisis Comparativo • Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones • Estadísticas Operativas de Futuros • Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIE 28 • Futuros CETES 91 • Futuros Swap • Futuros Bono 3, 5, 10, 20 y 30 Años • Máximos Históricos Concentrado del Mercado de Futuros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 1314 15 16 17 19 Octubre 2011

  3. CONTENIDO Concentrado del Mercado de Opciones • Volumen de Operación de Opciones • Lugar por Operador de Opciones • Opciones sobre IPC • Opciones sobre DEUA • Opciones Sobre Acciones Individuales: • América Móvil L • Cemex CPO • Walmex V • Tlevisa CPO • Gmexico B • Naftrac 02 • Volumen de Operación Análisis Comparativo • Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUA • Opciones sobre AMXL • Opciones sobre CEMEX CPO • Opciones sobre WALMEX V • Opciones sobre TLEVISA CPO • Opciones sobre GMEXICO B • Opciones sobre Naftrac 02 • Interés Abierto Análisis Comparativo • Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUAOpciones sobre AMXL • Opciones sobre Naftrac 02 • Precios de Ejercicio Operados • Opciones sobre IPC • Opciones sobre Dólar Opciones Sobre Acciones Individuales: 23 25 26 27 Octubre 2011

  4. CONTENIDO • Interés Abierto por Serie • Opciones sobre IPC • Opciones sobre Dólar • Opciones sobre AMXL • Opciones sobre Cemex • Opciones sobre Walmex • Opciones sobre Naftrac 02 • Análisis de Volatilidad Implícita • Opciones sobre IPC • Opciones sobre AMXL • Opciones sobre Cemex • Opciones sobre Walmex • Opciones sobre Naftrac 02 • Opciones sobre Dólar • Volatilidad Implícita Diaria Histórica • / Series ATM • Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL • Opciones sobre Cemex • Opciones sobre Walmex • Opciones sobre Naftrac 02 • Opciones sobre Tlevisa CPO • Opciones sobre Gmexico B • Volatilidad Implícita Vencimiento más Cercano • / Series ATM • Opciones sobre IPC • Opciones sobre Naftrac 02 • Opciones sobre AMXL, Cemex, Walmex • Estadísticas Operativas de Opciones • Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL • Opciones sobre Naftrac 02 • Máximos Históricos 28 35 37 40 42 44 46 48 50 51 52 60 Octubre 2011

  5. CONTENTS • Futures Trading Volume • League Tables • Futures on Foreign Currencies – US Dollar & Euro • Futures on Equity Indices – IPC • Futures on Individual Equities • Futures on Interest Rates- CETES 91, TIIE 28 & SW10 • M3, M5, M10, M20 y M30 • Trading Volume by Maturity • Futures on Interest Rates – TIIE 28, CETE91, SW02, SW10 Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices – IPC • Foreign Currencies FuturesEquity Index FuturesInterest Rates FuturesIndividual Equity Futures • Futures Open Interest • Open Interest by Maturity • Futures on Interest Rates – TIIE 28 & SW10 • Foreign Currencies – US Dollar • Futures on Equity Indices - IPC • Historical Open Interest Analysis • Futures on Foreign Currencies – UD Dollar & Euro • Futures on Equity Indices – IPC • Futures on Interest Rates – TIIE 28 , CETE 91, 3 • and 10 year Bonds (M10 - M3) • Futures on Individual Equities – CXC & AXL • Futures Trading Statistics • Futures on Foreign Currencies – UD DollarFutures on Equity Indices - IPCFutures on Interest Rates – TIIE 28 • Futures on Interest Rates – CETE 91 • Futures on Interest Rates – SWAPS • Futures on Bonds – 10 & 3 year Bonds M10 & M3 • Trading Records 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 1314 15 16 17 19 October2011

  6. CONTENTS Market Summary Options • Options Volume Traded • League Tables • Equity Index Options– IPC • US Dollar Options • Individual Equities Options: • Individual Equity Options - América Móvil L • Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 • Historical Trading Volume Analysis • Equity Index Options - IPC • US Dollar Options • Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 • Individual Equity Options – América Móvil L • Historical Open Interest Analysis • Equity Index Options - IPC • US Dollar Options • Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 • Individual Equity Options – América Móvil L • Strike Prices Traded • Equity Index Options - IPCUS Dollar Options • Individual Equity Options – América Móvil L • Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 23 25 26 27 October2011

  7. CONTENTS 28 35 37 40 42 44 48 50 51 52 60 • Open Interest by Maturity • Equity Index Options - IPC US Dollar Options • Individual Equity Options – América Móvil L • Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 • Implied Volatility Analysis (At the end of the • Month) • Equity Index Options – IPC • Individual Equity Options – América Móvil L Individual Equity Options – Cemex CPO • Individual Equity Options – Walmex V • Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 • US Dollar Options • Daily Implied Volatility Analysis (ATM • Series) • Equity Index Options – IPC Individual Equity Options – América Móvil L • Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 • Implied Volatility Nearest Maturity • / ATM Strike Prices • Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L • Options Trading Statistics • Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L • Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 • Trading Records October2011

  8. Futuros / Futures

  9. CONCENTRADO MERCADO / MARKET SUMMARYDerivados Financieros / Financial Derivatives 1

  10. VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts)Derivados Financieros / Financial Derivatives Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount. 2

  11. Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesFuturos del Dólar, Euro, IPC y Acciones / US Dollar, Euro, IPC Index and Individual Equities Futures Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown. 3

  12. Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesFuturos sobre Instrumentos de Deuda / Fixed Income Futures Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown. 4

  13. VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures 5

  14. VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures 6

  15. Análisis Comparativo Volumen / Historical Volume AnalysisFuturos Financieros / Financial Futures 7

  16. INTERÉS ABIERTO / OPEN INTERESTFuturos Financieros / Financial Futures * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación. Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount. 8

  17. INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST by MaturityFuturos Financieros / Financial Futures 9 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

  18. INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST by MaturityFuturos Financieros / Financial Futures 10 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

  19. INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST AnalysisFuturos Financieros / Financial Futures 11 • *Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

  20. ESTADÍSTICAS DE MERCADO / MARKET STATISTICSFuturos Financieros / Financial Futures 12

  21. ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos Dólar & Euro / US DOLLAR & EURO FUTURES 13

  22. ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURES 14

  23. ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos TIIE 28 / TIIE 28 INTEREST RATE FUTURES 15

  24. ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos CETES 91 / CETE 91 INTEREST RATE FUTURES 16

  25. ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos SWAP entregable / CC SWAP FUTURES 18 SWAP 2 años (entregable)

  26. ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos Bono M3 y M10 / 3 & 10 YEAR BOND FUTURES 19 M10

  27. ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos Bono M20 / 20 YEAR BOND FUTURES 20

  28. ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos Bono M5 y M30 / 5 & 30 YEAR BOND FUTURES 17

  29. ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSMáximos Históricos / Trading Records 21

  30. ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSMáximos Históricos / Trading Records 22

  31. Opciones / Options

  32. CONCENTRADO DE MERCADO / MARKET SUMMARYOpciones Financieras /Financial Options 23 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

  33. VOLUMEN OPERADO/VOLUME TRADEDOpciones Financieras / Financial Options 24

  34. Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesOpciones Financieras / Financial Options *Para el Lugar por Operador de Opciones sobre Acciones y ETFs se consideró el Importe Nocional Operado en Pesos Mexicanos / League Tables for Individual Stock & ETF Options are according to Traded Notional Amount in Mexican Pesos. 25 Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.

  35. Volumen Operado Análisis Comparativo / Historical TRADED VOLUME Analysis Opciones Financieras / Financial Options 26

  36. INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST Analysis Opciones Financieras / Financial Options 27 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

  37. INTERÉS ABIERTOPOR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación. 28

  38. INTERÉS ABIERTOPOR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación. 29

  39. PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación. 30

  40. PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación. 30

  41. INTERÉS ABIERTOPOR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación. 32

  42. INTERÉS ABIERTOPOR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación. 33

  43. INTERÉS ABIERTOPOR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación. 34

  44. VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Futuro IPC / IndexFutures Options 35 * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month

  45. VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones AMX L & CEMEX CPO / Stock Options 36 * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month

  46. VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones WALMEX V & TLEVISA CPO / Stock Options 37 * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month

  47. VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Opciones GMEXICO B & MEXTRAC l Stock Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day. 38

  48. VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Opciones NAFTRAC & BRTRAC I ETF’s Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day. 39

  49. VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Opciones Dólar I Currency Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day. 39

  50. VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA * / DAILYIMPLIED ATM VOLATILITY IPC / EquityIndex Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day. 40

More Related