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Econometría (2625)

Econometría (2625). William Nilsson DB257 william.nilsson@uib.es http://dea.uib.es/webpersonal/williamnilsson/. Introducción. Literatura; Acarons, J. & Calonge, S. (2008) Microeconometría: Introducción y aplicaciones con software econométrico para Excel.

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Econometría (2625)

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Presentation Transcript

  1. Econometría (2625) William Nilsson DB257 william.nilsson@uib.es http://dea.uib.es/webpersonal/williamnilsson/

  2. Introducción Literatura; • Acarons, J. & Calonge, S. (2008) Microeconometría: Introducción y aplicaciones con software econométrico para Excel. • Sansó, A. (2004) Material online. http://www.uib.es/depart/deaweb/personal/profesores/personalpages/andreusanso/inici.htm (Mira: Publicacions segona part) • Greene, W. (2008) Econometric Analysis.

  3. Introducción Software; • Excel con aplicación “MicroEconometría” (Acarons & Calonge) • EViews • …

  4. Introducción Filosofía; En las clases repasamos la teoría, pero un parte importante para entender el material es el trabajo con datos. En clase, también vamos a usar datos. Imparto las clases con transparencias (powerpoint), pero no son completas y voy a usar la pizarra. Quiero estimular un ambiente activo en las clases. Agradezco comentarios y preguntas durante el curso. Castellano no es mi primera idioma, ni mi segunda, así que seguro que van a ocurrir confusiones pequeñas para solucionar!

  5. Introducción Capitulo 6: Heteroscedasticidad • Definición y causas de heteroscedasticidad • Contrastes de heteroscedasticidad: White, Goldfeld-Quandt y Breusch-Pagan • Estimación por MCG

  6. Introducción Capitulo 7: Autocorrelación • Definición y causas de autocorrelación. • Contrastes de heteroscedasticidad: Durbin-Watson, Breusch-Godfrey • Estimación por MCG; Cochrane-Orcutt y Prais-Winsten • Predicción con modelos de autocorrelación.

  7. Introducción Capitulo 8: Introducción de modelos de series temporales. • Modelos deterministas y estocásticas • Componentes de una serie temporal • Análisis de la tendencia, ajustaments y medias móviles • Procesos estocásticas • Función de autocovarianza, autocorrelación y autocorrelación parcial.

  8. Introducción Capitulo 9: Modelos univariados de series temporales • Procesos estacionarios • Descomposición de Wold • Modelos de medias móviles, MA(q) • Modelos mixtos, ARMA(p,q)

  9. Introducción Capitulo 10: La metodología Box-Jenkins • Identificación • Estimación • Contrastes y validación • Predicción y evaluación de la capacidad predicativa

  10. Introducción Capitulo 11: Modelos dinámicos • Relación dinámicas: justificación y objetivos • Modelos autoregresivos y retardos • Modelos ARMAX • Estimación con Variables Instrumentales • Modelos dinámicas y regresores estocásticas

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